가장 좋은 ABCD 패턴 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-19 11:22:48태그:
I. 전략 개요
이 전략은
II. 전략 원칙
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지그자그 라인을 얻기 위해 볼링거 밴드를 사용하여 가격의 극한점을 식별합니다.
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지그자그 선의 완전한 ABCD 패턴을 인식합니다. A, B, C 및 D 지점은 특정 비례 관계를 충족해야합니다. 적당한 ABCD 패턴을 식별 한 후 길거나 짧게 이동하십시오.
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리스크를 제어하기 위해 포지션을 열고 후속 스톱 로스를 설정합니다. 먼저 고정 스톱 로스를 사용 하 여 특정 수익 수준에 도달 한 후 일부 이익을 잠금 하 고 후속 스톱 로스로 전환 합니다.
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마찬가지로 후속 영업이익은 또한 충분한 수익을 확보하고 손실을 피하기 위해 설정됩니다. 후속 영업이익은 또한 두 단계로 작동합니다. 먼저 고정 영업이익, 그 다음 후속 영업이익.
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가격이 마이너스 스톱 로스를 달성했을 때 포지션을 닫거나 거래 사이클을 끝내는 수익을 취합니다.
III. 이점 분석
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지그자그 라인을 식별하기 위해 볼링거 밴드를 사용하면 전통적인 지그자그의 문제를 재칠하는 것을 피하고 거래 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
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ABCD 패턴 거래 모델은 충분한 거래 기회와 함께 성숙하고 안정적입니다. 또한 위치 방향을 결정하는 것이 쉽습니다.
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두 단계의 후속 스톱 로스 및 수익 취득 설정은 위험을 더 잘 제어하고 수익을 확보 할 수 있습니다. 후속 기능은 유연성을 제공합니다.
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합리적인 매개 변수 설계로 스톱 로스, 영업이익 및 후속 활성화 비율은 모두 유연성을 위해 사용자 정의 할 수 있습니다.
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이 전략은 외환, 암호화폐, 주식 지수 등 모든 거래 수단에 사용할 수 있습니다.
IV. 위험 분석
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ABCD 패턴의 거래 기회는 다른 전략에 비해 여전히 제한되어 있으며 충분한 빈도를 보장하지 않습니다.
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범위 시장에서 스톱 로스 및 영업이익은 자주 발생 할 수 있습니다. 스톱 로스 / 영업 범위의 확대와 같은 매개 변수는 조정되어야합니다.
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거래 도구의 유동성은 주의가 필요합니다. 유동성 없는 제품에서는 미끄러짐이 고려되어야합니다.
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이 전략은 거래 비용에 민감합니다. 낮은 수수료율의 중개사와 계좌가 선호됩니다.
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일부 매개 변수들은 더 이상 최적화 될 수 있습니다. 예를 들어 후속 스톱 손실 및 수익을 취하기 위한 활성화 레벨과 같이. 최적의 값을 찾기 위해 더 많은 값을 테스트 할 수 있습니다.
V. 최적화 방향
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더 많은 필터를 추가하기 위해 다른 지표와 결합하면 일부 잘못된 신호를 피하고 비효율적인 거래를 줄입니다.
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세 부분의 시장 구조에 대한 판단을 추가하십시오. 세 번째 섹션에서 거래를만하십시오. 이것은 승률을 향상시킬 수 있습니다.
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초기 자본을 테스트하고 최적화하여 최적의 수준을 찾습니다. 너무 크고 너무 작은 크기는 수익률을 손상시킵니다.
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샘플 외의 데이터로 진행 분석을 수행하여 장기적으로 매개 변수의 안정성을 조사합니다.
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활성화 조건과 슬라이프 크기를 최적화 하 고 효율성을 높이기 위해 수익을 취하십시오. 설정의 최적화는 결코 끝나지 않습니다.
VI. 전략 요약
이 전략은 주로 시장 타이밍 및 엔트리를 위해 ABCD 패턴에 의존합니다. 두 단계의 후속 스톱 손실 및 수익 설정은 위험과 이익을 관리하는 데 사용됩니다. 전략은 상대적으로 성숙하고 안정적이지만 거래 빈도는 낮을 수 있습니다. 필터와 조건을 추가함으로써 더 효율적인 거래 기회를 얻을 수 있습니다. 또한 추가 매개 변수 조정 및 자본 크기는 수익 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로 이것은 명확한 논리와 이해하기 쉬운 전략이며 실제 양적 거래에서 심층 연구와 응용을 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2024-02-11 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// @author=Daveatt - BEST
// ABCD Pattern Strat
StrategyName = "BEST ABCD Pattern Strategy (Trailing SL + TP)"
ShortStrategyName = "BEST ABCD Strategy (Trailing)"
strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )
filterBW = input(false, title="filter Bill Williams Fractals?")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////// UTILITIES ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------||
// ||--- Fractal Recognition Functions: ---------------------------------------------------------------||
isRegularFractal(mode, _high, _low) =>
ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[3] and _high[3] < _high[2] and _high[2] > _high[1] and _high[1] > _high[0] :
mode == -1 ? _low[4] > _low[3] and _low[3] > _low[2] and _low[2] < _low[1] and _low[1] < _low[0] : false
isBWFractal(mode, _high, _low) =>
ret = mode == 1 ? _high[4] < _high[2] and _high[3] <= _high[2] and _high[2] >= _high[1] and _high[2] > _high[0] :
mode == -1 ? _low[4] > _low[2] and _low[3] >= _low[2] and _low[2] <= _low[1] and _low[2] < _low[0] : false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////// ABCD PATTERN ///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
f_abcd()=>
_r = timeframe.period
_g = barmerge.gaps_off
_l = barmerge.lookahead_on
_high = high
_low = low
filteredtopf = filterBW ? isRegularFractal(1, _high, _low) : isBWFractal(1, _high, _low)
filteredbotf = filterBW ? isRegularFractal(-1, _high, _low) : isBWFractal(-1, _high, _low)
// ||--- ZigZag:
istop = filteredtopf
isbot = filteredbotf
topcount = barssince(istop)
botcount = barssince(isbot)
zigzag = (istop and topcount[1] > botcount[1] ? _high[2] :
isbot and topcount[1] < botcount[1] ? _low[2] : na)
x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4)
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3)
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2)
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1)
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)
xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))
// ABCD Part
_abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
_bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
_bull_abcd = _abc and _bcd and d < c
_bear_abcd = _abc and _bcd and d > c
_bull = _bull_abcd and not _bull_abcd[1]
_bear = _bear_abcd and not _bear_abcd[1]
[_bull, _bear, zigzag]
lapos_x = timenow + round(change(time)*12)
[isLong, isShort, zigzag] = f_abcd()
plot(zigzag, title= 'ZigZag', color=color.black, offset=-2)
plotshape(isLong, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
plotshape(isShort, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.maroon, 0), size=size.normal, text="ABCD", textcolor=color.white)
long_entry_price = valuewhen(isLong, close, 0)
short_entry_price = valuewhen(isShort, close, 0)
sinceNUP = barssince(isLong)
sinceNDN = barssince(isShort)
buy_trend = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend = sinceNDN < sinceNUP
change_trend = (buy_trend and sell_trend[1]) or (sell_trend and buy_trend[1])
entry_price = buy_trend ? long_entry_price : short_entry_price
///////////////////////////////
//======[ Trailing STOP ]======//
///////////////////////////////
// use SL?
useSL = input(true, "Use stop Loss")
// Configure trail stop level with input
StopTrailPerc = input(title="Trail Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
// Will trigger the take profit trailing once reached
use_SL_Trigger = input(true, "Use stop Loss Trigger")
StopTrailTrigger = input(2.0, "SL Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
StopLossPriceTrigger = 0.0
StopLossPriceTrigger := if (use_SL_Trigger)
if buy_trend
entry_price * (1 + StopTrailTrigger)
else
entry_price * (1 - StopTrailTrigger)
else
-1
var SL_Trigger_Long_HIT = false
SL_Trigger_Long_HIT := useSL and use_SL_Trigger and buy_trend and high >= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Long_HIT[1]
var SL_Trigger_Short_HIT = false
SL_Trigger_Short_HIT := useSL and use_SL_Trigger and sell_trend and low <= StopLossPriceTrigger
? true : SL_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_SL_trigger = useSL and buy_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Long_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_short_SL_trigger = useSL and sell_trend and use_SL_Trigger
and SL_Trigger_Short_HIT == false and StopLossPriceTrigger != -1
display_SL_trigger = display_long_SL_trigger or display_short_SL_trigger
plot(display_SL_trigger ? StopLossPriceTrigger : na, title='SLPriceTrigger', transp=0,
color=color.maroon, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if useSL and buy_trend
stopValue = low * (1 - StopTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if useSL and sell_trend
stopValue = high * (1 + StopTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** STOP LOSS HIT CONDITIONS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cond_long_stop_loss_hit = useSL and buy_trend and crossunder(low, longStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
cond_short_stop_loss_hit = useSL and sell_trend and crossover(high, shortStopPrice[1])
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=useSL and buy_trend and low >= longStopPrice
and (SL_Trigger_Long_HIT or use_SL_Trigger == false)
? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
plot(series=useSL and sell_trend and high <= shortStopPrice
and (SL_Trigger_Short_HIT or use_SL_Trigger == false)
? shortStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Short Trail Stop")
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
// Use TP?
useTP = input(true, "Use take profit")
// TP trailing
ProfitTrailPerc = input(1.0, "Trailing Profit (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
use_TP_Trigger = input(true, "Use Take Profit Trigger")
// Will trigger the take profit trailing once reached
takeProfitTrigger = input(3.0, "Take Profit Trigger (%)",minval=0,step=0.5,type=input.float) * 0.01
// ttp := ttp>tp ? tp : ttp
takeprofitPriceTrigger = 0.0
takeprofitPriceTrigger := if (use_TP_Trigger)
if (buy_trend)
entry_price * (1 + takeProfitTrigger)
else
entry_price * (1 - takeProfitTrigger)
else
-1
//plot(entry_price, title='entry_price', transp=100)
var TP_Trigger_Long_HIT = false
TP_Trigger_Long_HIT := useTP and use_TP_Trigger and buy_trend and high >= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Long_HIT[1]
var TP_Trigger_Short_HIT = false
TP_Trigger_Short_HIT := useTP and use_TP_Trigger and sell_trend and low <= takeprofitPriceTrigger
? true : TP_Trigger_Short_HIT[1]
display_long_TP_trigger = useTP and buy_trend and TP_Trigger_Long_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_short_TP_trigger = useTP and sell_trend and TP_Trigger_Short_HIT == false
and takeprofitPriceTrigger != -1
display_TP_trigger = display_long_TP_trigger or display_short_TP_trigger
//🔷🔷🔷
// @hugo: Will display the TP trigger as long as not hit
// once the TP trigger is hit, the TP trailing will activate
plot(display_TP_trigger ? takeprofitPriceTrigger : na, title='takeprofitPriceTrigger', transp=0, color=color.orange,
style=plot.style_cross, linewidth=3)
longTrailTP= 0.0, shortTrailTP = 0.0
// Trailing Profit
// Start trailing once trigger is reached
longTrailTP := if useTP and buy_trend
tpValue = high * (1 + ProfitTrailPerc)
max(tpValue, longTrailTP[1])
else
0
shortTrailTP := if useTP and sell_trend
tpValue = low * (1 - ProfitTrailPerc)
min(tpValue, shortTrailTP[1])
else
999999
//plot(longTrailTP, title='debug longTrailTP', transp=100)
//plot(shortTrailTP, title='debug shortTrailTP', transp=100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//*** TRAILING TAKE PROFIT HIT CONDITIONS TO BE USED IN ALERTS ***//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//🔷🔷🔷
// @hugo: I use crossover/crossunder for the alerts to trigger the events only once
cond_long_trail_tp_hit = useTP and buy_trend and crossover(high, longTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false)
cond_short_trail_tp_hit = useTP and sell_trend and crossunder(low, shortTrailTP[1])
and (TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false)
// 🔷🔷🔷
// Plot take profits values for confirmation
// Display the trailing TP until not hit
plot(series= useTP and buy_trend and high <= longTrailTP and
(TP_Trigger_Long_HIT or use_TP_Trigger == false) ? longTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Long Trail TP")
plot(series= useTP and sell_trend and low >= shortTrailTP and
(TP_Trigger_Short_HIT or use_TP_Trigger == false) ? shortTrailTP : na,
color=color.aqua, style=plot.style_circles,
linewidth=2, title="Short Trail TP")
close_long = cond_long_trail_tp_hit or cond_long_stop_loss_hit
close_short = cond_short_trail_tp_hit or cond_short_stop_loss_hit
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=close_long)
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=close_short)
if change_trend
SL_Trigger_Long_HIT := false
SL_Trigger_Short_HIT := false
TP_Trigger_Long_HIT := false
TP_Trigger_Short_HIT := false
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