가격 채널 VWAP 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-19 14:25:18
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전반적인 설명

이 전략은 Price Channel VWAP Trading Strategy라고 불린다. 이것은 가격 채널에 기반한 VWAP 거래를 구현하는 전략이다. 이 전략의 주요 아이디어는: 가격 채널 내에서, VWAP 지표의 이동 평균 라인과 상부 및 하부 오프셋 채널 라인을 사용하여 구매 및 판매 포인트 판단을 한다. 채널 라인이 깨지면 전체 자산의 고정 비율에 따라 포지션을 열고, 가격이 VWAP 이동 평균 라인에 회귀할 때 포지션을 닫는다.

전략 원칙

이 전략은 현재 평균 거래 가격을 VWAP 지표를 통해 계산합니다. VWAP는 평균 가격을 나타내고 거래량에 대한 매출의 비율입니다. VWAP 지표는 현재 가격과 역사적 평균 거래 가격 사이의 오차 정도를 반영합니다.

이 전략은 VWAP 지표의 이동 평균선과 그 오프셋 채널 라인을 사용한다. 오프셋 채널 라인의 비율은 매개 변수 longlevel1 및 shortlevel1을 통해 설정된다. 가격이 상부 오프셋 채널 라인을 통과할 때, 매개 변수 lotsizelong에 의해 설정된 포지션의 비율에 따라 긴 포지션을 열고; 가격이 하부 오프셋 채널 라인을 통과할 때, 매개 변수 lotsizeshort에 의해 설정된 포지션의 비율에 따라 짧은 포지션을 열고. 포지션을 열고 나면, 가격이 VWAP 이동 평균선 주위를 회귀할 때 포지션을 닫는 것을 선택한다.

이 전략의 매개 변수 설정은 채널 거래의 아이디어를 완전히 반영합니다. 사용자는 자신의 선호도에 따라 전체 자산의 비율로 채널 너비와 포지션 크기를 조정하여 다양한 수준의 거래 빈도를 실현 할 수 있습니다.

이점 분석

이 거래 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

가치 중점을 결정하기 위해 VWAP 지표를 사용하면 주요 시장 방향을 파악 할 수 있습니다.
채널 범위 내에서의 거래는 더 명확한 작동을 위해 소음 간섭을 피합니다.
다양한 레벨의 채널을 결합하고, 대량으로 배포하면 위험을 줄입니다.
급격한 회전으로 인한 손실을 피하기 위해 회귀로 적시에 수익을 취합니다.

VWAP 지표는 평균 가격 수준을 잘 반영할 수 있기 때문에 채널 라인에 기반한 거래는 가치 중간 지점을 효과적으로 차단하고 단기 변동에 의해 편향되는 것을 피할 수 있습니다. 동시에 다른 매개 변수와 배치로 포지션을 구축하는 채널을 결합하면 위험을 효과적으로 제어하고 강제 청산으로 이어지는 일방적 위험 농도를 예방할 수 있습니다. 마지막으로, VWAP 이동 평균 라인의 회귀 근처 포지션을 적시에 수익으로 폐쇄함으로써 가격 반전으로 인한 손실을 줄일 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 또한 몇 가지 위험을 가지고 있습니다.

VWAP 지표는 높은 주파수 거래에 민감하지 않으며 극심한 가격 오차를 반영할 수 없습니다.
잘못된 채널 너비 매개 변수 설정은 지나치게 공격적인 거래로 이어질 수 있습니다.
포지션을 닫기 위한 회귀 연산 범위가 너무 넓으면, 포착 손실을 일으킬 수 있습니다.

VWAP 지표는 높은 주파수 거래 변동성에 민감하지 않습니다. 극심한 가격 격차 또는 단기적 변동의 경우, 여전히 불필요한 거래 신호 및 손실을 유발합니다. 또한, 채널 매개 변수가 너무 느슨하게 설정되면, 유효하지 않은 가격 침투 신호를 쉽게 형성 할 수 있습니다. 마지막으로, 회귀 운영에서 닫히는 포지션 범위가 너무 넓게 설정되면, 이윤 취득을위한 최적의 타이밍을 놓칠 수 있으며 함락 손실을 유발할 수 있습니다.

대책은 파라미터 설정을 합리적으로 평가하고 채널 파라미터를 적절히 조정하는 것, 다른 지표를 결합하여 가격 이상성을 판단하고 신호를 맹목적으로 피하는 것, 마지막으로 다른 레벨과 회귀 범위의 채널의 파라미터 최적화를 평가하여 더 나은 수익 효과를 달성하는 것입니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화 될 수 있습니다.

채널 레벨을 높이고 매개 변수 조합을 최적화
거래량 지표를 결합하여 돌파구의 유효성을 결정합니다.
스톱 로스 전략을 추가하고 드라우다운 비율에 따라 스톱 로스를 설정합니다.

더 많은 수준의 채널 라인을 추가하고 매개 변수를 결합하여 최적화를 통해 더 안정적인 거래 효과를 달성 할 수 있습니다. 또한 거래 손실을 유발하는 유효하지 않은 가격 격차를 피하기 위해 거래량 판단 규칙을 추가 할 수 있습니다. 마지막으로 스톱 로스 규칙을 설정하여 포지션 손실이 특정 퍼센트에 도달하면 출구 포지션에 스톱 로스를 설정하여 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

요약

이 전략은 비교적 안정적인 거래 전략을 달성하기 위해 VWAP 지표와 가격 채널을 결합합니다. 전략 매개 변수 설정은 사용자가 자신의 취향에 따라 조정할 수 있도록 유연합니다. 이 전략은 가치 중간 지점의 방향을 효과적으로 결정할 수 있습니다. 매개 변수 조합과 배치 포지션 구축을 통해 안정적인 수익성을 달성 할 수 있습니다. 전략에 개선할 여지가 있지만 전반적으로 실용성이 높은 양적 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "VWAP Bands Backtest", shorttitle = "VWAP Bands Backtest", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
lotsizelong = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
lotsizeshort = input(100, defval = 100, minval = 0, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
short1 = input(true, title = "short 1")
long1 = input(true, title = "long 1")
shortlevel1 = input(1.0, title = "Short line 1")
longlevel1 = input(-1.0, title = "Long line 1")
needoffset = input(true, title = "Offset")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
truetime = true

//VWAP
ma = vwap(hlc3)

//Levels
longline1 = long1 ? round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult : close
shortline1 = short1? round(ma * ((100 + shortlevel1) / 100) * mult) / mult : close


//Lines
colorlong1 = long1 ? color.lime : na
colorshort1 = short1 ? color.red : na
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(shortline1, offset = offset, color = colorshort1, title = "Short line 1")
plot(ma, offset = offset, color = color.blue, title = "MA line")
plot(longline1, offset = offset, color = colorlong1, title = "Long line 1")


//Trading
lotlong = 0.0
lotshort = 0.0
lotlong := size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsizelong / 100) : lotlong[1]
lotshort := size == 0 ? (strategy.equity / close) * (lotsizeshort / 100) : lotshort[1]


if ma > 0
    if lotlong > 0
        lotslong = 0.0
        lotslong := strategy.position_size > 0 ? round(strategy.position_size / lotlong) : 0.0
        strategy.entry("L1", strategy.long, lotlong, limit = longline1, when = (lotslong == 0 and long1 and truetime))
    if lotshort > 0
        lotsshort = 0.0
        lotsshort := strategy.position_size < 0 ? round(strategy.position_size / lotshort) : 0.0
        strategy.entry("S1", strategy.short, lotshort, limit = shortline1, when = (lotsshort == 0 and short1 and truetime))
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("TPL", "L1", limit = ma)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("TPS", "S1", limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("L1")
    strategy.cancel("S1")
    strategy.cancel("TPL")
    strategy.cancel("TPS")

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