ChaoZhang
개요
채널을 뚫고 반전하는 거래 전략은 가격 채널의 이동 스톱 스톱 손실 지점을 추적하는 반전 거래 전략이다. 그것은 중화 이동 평균 방법을 사용하여 가격 채널을 계산하고 가격이 채널을 뚫을 때 오버 헤드 또는 공백 위치를 설정한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 와일더의 평균 실제 범위 (((ATR) 지표를 사용하여 가격 변동률을 계산한다. 그리고 ATR 값에 따라 평균 범위 상수 (((ARC) 를 계산한다. ARC는 가격 통로의 절반 폭이다.
구체적으로, 먼저 가장 가까운 N근 K 선의 ATR을 계산한다. 그리고 ATR을 계수로 곱하면 ARC가 나온다. ARC를 계수로 곱하면 통로의 폭을 제어할 수 있다. ARC를 N근 K 선의 절감 가격의 가장 높은 지점에 더하면 통로의 상도, 즉 높은 SAR이 나온다.
전략적 이점
- 가격 변동률을 계산하는 적응 통로를 사용하여 시장 변화를 추적할 수 있습니다.
- 역전 거래, 트렌드 역전 시장에 적합하다
- 이동식 스톱스톱 손실, 수익을 잠금하고 위험을 통제할 수 있습니다.
전략적 위험
- 역전환 거래는 조작되기 쉽고, 적절한 변수를 조정해야 합니다.
- 큰 변동이 있는 시장에서 쉽게 포지션을 닫을 수 있다
- 변수가 잘못되면 거래가 너무 자주 발생합니다.
해결책:
- ATR 주기와 ARC 계수를 최적화하여 통로 폭을 합리화합니다.
- 트렌드 지표 필터링과 함께 시점에 들어갑니다.
- ATR 주기를 늘리고 거래 빈도를 낮추는 것
전략 최적화 방향
- ATR 주기 및 ARC 계수를 최적화
- 예를 들어 MACD 지표와 결합하여 포지션 개시 조건을 추가합니다.
- 더 많은 손실을 막는 전략
요약하다
통로 돌파 반전 거래 전략은 통로를 사용하여 가격 변화를 추적하고, 변동이 심해지면 반전 포지션을 구축하고, 적응하는 모바일 스톱 스톱을 설정한다. 이 전략은 반전 중심의 청산 시장에 적용되며, 반전 지점을 정확하게 판단하는 전제하에 좋은 투자 수익을 얻을 수 있다. 그러나 스톱 스톱의 과도한 완화 및 변수 최적화 문제를 방지하는 데 주의가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//@author=LucF
// Volatility System [LucF]
// v1.0, 2019.04.14
// The Volatility System was created by Welles Wilder.
// It first appeared in his seminal masterpiece "New Concepts in Technical Trading Systems" (1978).
// He describes it on pp.23-26, in the chapter discussing the first presentation ever of the "Volatility Index",
// which later became known as ATR.
// Performance of the strategy usually increases with the time frame.
// Tuning of ATR length and, especially, the ARC factor, is key.
// This code runs as a strategy, which cannot generate alerts.
// If you want to use the alerts it must be converted to an indicator.
// To do so:
// 1. Swap the following 2 lines by commenting the first and uncommenting the second.
// 2. Comment out the last 4 lines containing the strategy() calls.
// 3. Save.
strategy(title="Volatility System by Wilder [LucF]", shorttitle="Volatility System [Strat]", overlay=true, precision=8, pyramiding=0, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// study("Volatility System by Wilder [LucF]", shorttitle="Volatility System", precision=8, overlay=true)
// -------------- Colors
MyGreenRaw = color(#00FF00,0), MyGreenMedium = color(#00FF00,50), MyGreenDark = color(#00FF00,75), MyGreenDarkDark = color(#00FF00,92)
MyRedRaw = color(#FF0000,0), MyRedMedium = color(#FF0000,30), MyRedDark = color(#FF0000,75), MyRedDarkDark = color(#FF0000,90)
// -------------- Inputs
LongsOnly = input(false,"Longs only")
ShortsOnly = input(false,"Shorts only")
AtrLength = input(9, "ATR length", minval=2)
ArcFactor = input(1.8, "ARC factor", minval=0, type=float,step=0.1)
ShowSAR = input(false, "Show all SARs (Stop & Reverse)")
HideSAR = input(false, "Hide all SARs")
ShowTriggers = input(false, "Show Entry/Exit triggers")
ShowTradedBackground = input(false, "Show Traded Background")
FromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1900)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1900)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// -------------- Date range filtering
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => true
// -------------- Calculate Stop & Reverse (SAR) points using Average Range Constant (ARC)
Arc = atr(AtrLength)*ArcFactor
SarLo = highest(close, AtrLength)-Arc
SarHi = lowest(close, AtrLength)+Arc
// -------------- Entries/Exits
InLong = false
InShort = false
EnterLong = TradeDateIsAllowed() and not InLong[1] and crossover(close, SarHi[1])
EnterShort = TradeDateIsAllowed() and not InShort[1] and crossunder(close, SarLo[1])
InLong := (InLong[1] and not EnterShort[1]) or (EnterLong[1] and not ShortsOnly)
InShort := (InShort[1] and not EnterLong[1]) or (EnterShort[1] and not LongsOnly)
// -------------- Plots
// SAR points
plot( not HideSAR and ((InShort or EnterLong) or ShowSAR)? SarHi:na, color=MyRedMedium, style=circles, linewidth=2, title="SAR High")
plot( not HideSAR and ((InLong or EnterShort) or ShowSAR)? SarLo:na, color=MyGreenMedium, style=circles, linewidth=2, title="SAR Low")
// Entry/Exit markers
plotshape( ShowTriggers and not ShortsOnly and EnterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=MyGreenRaw, size=size.small, text="")
plotshape( ShowTriggers and not LongsOnly and EnterShort, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=MyRedRaw, size=size.small, text="")
// Exits when printing only longs or shorts
plotshape( ShowTriggers and ShortsOnly and InShort[1] and EnterLong, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=MyRedMedium, transp=70, size=size.small, text="")
plotshape( ShowTriggers and LongsOnly and InLong[1] and EnterShort, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=MyGreenMedium, transp=70, size=size.small, text="")
// Background
bgcolor( color=ShowTradedBackground? InLong and not ShortsOnly?MyGreenDarkDark: InShort and not LongsOnly? MyRedDarkDark:na:na)
// ---------- Alerts
alertcondition( EnterLong or EnterShort, title="1. Reverse", message="Reverse")
alertcondition( EnterLong, title="2. Long", message="Long")
alertcondition( EnterShort, title="3. Short", message="Short")
// ---------- Strategy reversals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=EnterLong and not ShortsOnly)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=EnterShort and not LongsOnly)
strategy.close("Short", when=EnterLong and ShortsOnly)
strategy.close("Long", when=EnterShort and LongsOnly)