ChaoZhang
개요
이 전략의 이름은 ?? 지표 포트폴리오 돌파 트렌드 추적 전략 ?? 이다. 이 전략은 복합적으로 여러 지표를 사용하여 시장 트렌드 방향을 식별하고 트렌드 추적 작업을 수행한다. 주로 다음과 같은 몇 가지 부분을 포함합니다:
- 파동 트렌드 지표를 사용하여 시장의 주요 트렌드를 판단하십시오.
- RSI와 펀드 흐름 지표의 조합으로 일부 가짜 신호를 필터링합니다.
- EMA 지표는 특정 방향에 대해 판단합니다.
- 입장은 트렌드 트래킹을 통해 진행됩니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 큰 트렌드의 방향과 강도를 판단하고, 다공간 양방향 거래를 설정한다. 구체적인 작동 원리는 다음과 같다:
다중 입구 신호:
- 200일 EMA보다 높은 가격으로 다자 시장에 있음을 나타냅니다.
- 50일 EMA 근처에서 지지를 형성하기 위해 가격 회귀
- 파동 지표가 상승세를 뒤집고 구매 신호가 나타났습니다.
- RSI와 MFI 모두 과매매를 나타냅니다.
- K선 3개 연속으로 50일 EMA를 돌파하며 상승세를 나타냅니다.
공중으로 들어오는 신호: 다중 입구 신호의 반대
“지속”은 “지속”을 의미합니다. 두 가지 옵션이 제공됩니다: 최저 가격/최대 가격 중지, ATR 중지
전략적 강점 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 여러 지표들을 종합하여 큰 트렌드를 파악하고 가짜 돌파구를 피하십시오.
- 트렌드를 쉽게 추적할 수 있도록 EMA를 사용함
- 지속 가능한 수익을 위한 HTTPS
- 시장의 임의의 방향에 따라 동시에 더 많은 공백을 할 수 있습니다.
전략적 위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 지표가 잘못된 신호를 보내는 확률
- 스톱포인트 설정이 너무 작아서 스톱포인트 위험을 증가시킵니다.
- 트랜잭션이 많고, 트랜잭션 비용이 숨겨진 손실입니다.
위와 같은 위험을 줄이기 위해 다음과 같은 측면에서 최적화할 수 있습니다.
- 지표 변수를 조정하고, 잘못된 신호를 필터링
- 적절히 느슨한 스톱포인트
- 지표 변수를 최적화하여 거래 횟수를 줄이십시오.
전략 최적화 방향
코드 수준에서, 이 전략의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다:
- 파동 지표, RSI 및 MFI의 변수를 조정하여 최적의 변수 조합을 선택합니다.
- 다양한 EMA 주기 변수의 성능을 테스트합니다.
- 스톱 스톱 손실의 수익 위험 비율 인자를 조정하여 최적의 구성
매개 변수 조정과 테스트를 통해, 전략은 수익을 극대화하면서, 회수와 위험을 줄일 수 있다.
요약하다
이 전략은 종합적으로 여러 가지 지표를 사용하여 큰 트렌드 방향을 판단하고, EMA 지표를 구체적인 동작 신호로 사용하고, 트래킹 스톱로스 방식을 사용하여 수익을 잠금합니다. 매개 변수를 최적화하면 더 나은 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 특정 시스템 위험을 주의해야하며, 지표 효과와 시장 환경의 변화에 대한 지속적인 주의가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Lowest Low/ Highest High & ATR Stop Loss/ Take Profit
//Optimized for the 30 minutes chart
strategy(title="TradePro's Trading Idea Cipher B+ Divergence EMA Pullback Strategy", shorttitle="WT MFI RSI EMA PB STRAT", overlay = true, pyramiding = 0, max_bars_back=5000, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=5000, currency=currency.USD)
// { Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2016)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false
zeroline = 0
// } Time Range
// { Wavetrend, RSI, MFI
// WaveTrend
cl = input(12, "Channel Length")
al = input(12, "Average Length")
overbought = input(53, title = 'WT Overbought Level 1', type = input.integer)
oversold = input(-53, title = 'WT Oversold Level 1', type = input.integer)
ap = hlc3
esa = ema(ap, cl)
d = ema(abs(ap - esa), cl)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, al)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)
wtOs = wt2 <= oversold
wtOb = wt2 >= overbought
wtX = cross(wt1, wt2)
wtUp = wt2 - wt1 <= 0
wtDown = wt2 - wt1 >= 0
buySignal = wtX and wtOs and wtUp
sellSignal = wtX and wtOb and wtDown
// RSI & MFI
rsiMFIPosY = input(2, title = 'MFI Area Y Pos', type = input.float)
rsiMFIperiod = input(80,title = 'MFI Period', type = input.integer)
rsiMFIMultiplier = input(200, title = 'MFI Area multiplier', type = input.float)
f_rsimfi(_period, _multiplier, _tf) => security(syminfo.tickerid, _tf, sma(((close - open) / (high - low)) * _multiplier, _period) - rsiMFIPosY)
rsiMFI = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, timeframe.period)
// } Wavetrend, RSI, MFI
// { EMA
emasrc = close
res = input(title="EMA Timeframe", type=input.resolution, defval="30")
len1 = input(title="EMA1 Length", type=input.integer, defval=200)
col1 = color.yellow
len2 = input(title="EMA2 Length", type=input.integer, defval=50)
col2 = color.blue
// Calculate EMA
ema1 = ema(emasrc, len1)
emaSmooth1 = security(syminfo.tickerid, res, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
ema2 = ema(emasrc, len2)
emaSmooth2 = security(syminfo.tickerid, res, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
// Draw EMA
plot(emaSmooth1, title="EMA1", linewidth=1, color=col1)
plot(emaSmooth2, title="EMA2", linewidth=1, color=col2)
// } EMA
// { Long Entry
enablelong = input(true, title="Enable long?")
//Long Signal
upcondition = close > emaSmooth1
wavetrendlong = wt1 and wt2 < zeroline
mfilong = rsiMFI > 0
emapblong1 = (close > emaSmooth2) and (close[1] < emaSmooth2[1])
emapblong2 = ((close[2] > emaSmooth2[2]) and (close[3] > emaSmooth2[3]) and (close[4] > emaSmooth2[4])) or ((close[5] > emaSmooth2[5]) and (close[6] > emaSmooth2[6]) and (close[7] > emaSmooth2[7])) or ((close[8] > emaSmooth2[8]) and (close[9] > emaSmooth2[9]) and (close[10] > emaSmooth2[10]))
longcondition = upcondition and wavetrendlong and buySignal and mfilong and emapblong1 and emapblong2
//strategy buy long
if (longcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enablelong == true)
strategy.entry("long", strategy.long)
plotshape(longcondition, style=shape.arrowup,
location=location.abovebar, color=color.green)
// } Long Entry
// { Short Entry
enableshort = input(true, title="Enable short?")
//Short Signal
downcondition = close < emaSmooth1
wavetrendshort = wt1 and wt2 > zeroline
mfishort = rsiMFI < 0
emapbshort1 = (close < emaSmooth2) and (close[1] > emaSmooth2[1])
emapbshort2 = ((close[2] < emaSmooth2[2]) and (close[3] < emaSmooth2[3]) and (close[4] < emaSmooth2[4])) or ((close[5] < emaSmooth2[5]) and (close[6] < emaSmooth2[6]) and (close[7] < emaSmooth2[7])) or ((close[8] < emaSmooth2[8]) and (close[9] < emaSmooth2[9]) and (close[10] < emaSmooth2[10]))
shortcondition = downcondition and wavetrendshort and sellSignal and mfishort and emapbshort1 and emapbshort2
//strategy buy short
if (shortcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enableshort == true)
strategy.entry("short", strategy.short)
plotshape(shortcondition, style=shape.arrowdown,
location=location.belowbar, color=color.red)
// } Short Entry
// { Exit Conditions
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
sold = strategy.position_size[1] > strategy.position_size
barsbought = barssince(bought)
barssold = barssince(sold)
slbuffer = input(title="SL Buffer", type=input.float, step=0.1, defval=0)
// } Exit Conditions
// { Lowest Low/ Highes High Exit Condition
enablelowhigh = input(false, title="Enable lowest low/ highest high exit?")
//Lowest Low LONG
profitfactorlong = input(title="ProfitfactorLong", type=input.float, step=0.1, defval=2)
loLen = input(title="Lowest Low Lookback", type=input.integer,
defval=50, minval=2)
stop_level_long = lowest(low, loLen)[1]
if enablelowhigh == true and strategy.position_size>0
profit_level_long = strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - stop_level_long[barsbought])*profitfactorlong) + slbuffer
strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_long[barsbought] - slbuffer, limit=profit_level_long)
//Lowest Low SHORT
profitfactorshort = input(title="ProfitfactorShort", type=input.float, step=0.1, defval=2)
highLen = input(title="highest high lookback", type=input.integer,
defval=50, minval=2)
stop_level_short = highest(high, highLen)[1]
if enablelowhigh == true and strategy.position_size<0
profit_level_short = strategy.position_avg_price - ((stop_level_short[barssold] - strategy.position_avg_price)*profitfactorshort) - slbuffer
strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_short[barssold] + slbuffer, limit=profit_level_short)
// } Lowest Low/ Highes High Exit Condition
// { ATR Take Profit/ Stop Loss
enableatr = input(true, title="Enable ATR exit?")
atrprofitfactorlong = input(title="ATR Profitfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=6)
atrstopfactorlong = input(title="ATR Stopfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=5)
atrprofitfactorshort = input(title="ATR Profitfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=3)
atrstopfactorshort = input(title="ATR Stopfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=5)
//ATR
lengthATR = input(title="ATR Length", defval=11, minval=1)
atr = atr(lengthATR)
//LONG EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
barsbought1 = barssince(bought)
profit_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrprofitfactorlong)
stop_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrstopfactorlong)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "long", stop=stop_level[barsbought1], limit=profit_level[barsbought1])
//SHORT EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
barssold1 = barssince(sold)
profit_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrprofitfactorshort)
stop_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrstopfactorshort)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "short", stop=stop_level[barssold1], limit=profit_level[barssold1])
// } ATR Take Profit/ Stop Loss