개요

본 전략의 핵심 아이디어는 피벗 포인트를 활용한 퀀트 매매입니다. 중요한 피벗 고점과 저점을 찾아내고, 가격이 이 중요한 지점을 돌파할 때 역전 거래를 실행합니다.

전략 원리

본 전략은 먼저 피벗 고점과 저점을 찾는 함수 pivotHighSig() 및 pivotLowSig()를 정의합니다. 이 두 함수는 좌우에서 조건에 맞는 피벗 포인트를 탐색합니다.

구체적으로 피벗 고점의 경우, 왼쪽에서 연속적으로 더 높은 고점을 찾고 오른쪽에서 연속적으로 더 낮은 고점을 찾습니다. 이렇게 하면 피벗 고점이 상대적으로 더 높은 위치에 있게 됩니다. 피벗 저점의 판단 조건은 반대이며, 좌우에서 더 높거나 더 낮은 저점을 찾습니다.

피벗 고점과 저점을 찾은 후, 전략은 피벗 포인트 중에서도 중요한 지점, 즉 피벗의 피벗을 추가로 선별합니다. 이는 ph1, ph2 등 여러 과거 피벗 고저점 변수를 정의하여 구현합니다.

마지막으로, 가격이 피벗의 피벗 지점을 돌파할 때 역전 거래를 실행합니다.

전략 장점

이러한 피벗 포인트 기반 퀀트 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 시장의 지지 및 저항 구역을 활용하며, 이 구역은 종종 가격 반전의 기회가 발생하는 지점입니다.
2. 중요한 고점과 저점을 동시에 찾아내어 롱/숏 양방향 거래를 구현합니다.
3. 피벗 포인트는 비교적 뚜렷한 극점이며, 이러한 지점의 돌파 신호는 비교적 강력합니다.
4. 피벗의 피벗 포인트를 활용하여 신호의 신뢰도를 높입니다.

위험 및 해결 방법

본 전략은 다음과 같은 몇 가지 위험이 있습니다.

1. 피벗 포인트를 잘못 판단하여 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 해결 방법은 좌우 구간 파라미터를 조정하여 피벗 포인트 인식이 더 정확하도록 하는 것입니다.
2. 가짜 돌파(거짓 돌파)가 발생할 수 있습니다. 해결 방법은 거래량, 체결량 등 추가 요소를 결합하여 신호를 필터링하는 것입니다.

최적화 방향

본 전략은 다음과 같은 방향으로 추가 최적화가 가능합니다.

1. 손절매 전략을 추가하여 전략을 더욱 안정적으로 만듭니다.
2. 더 많은 지표를 결합하여 신호 필터링을 수행합니다.
3. 머신러닝을 활용한 반전 PRED 전략을 개발하여 피벗 포인트 예측을 더욱 최적화합니다.
4. 파라미터 자동 적응 기능을 추가합니다.

요약

본 전략은 전반적으로 우수한 성과를 보이며, 핵심 아이디어는 중요한 피벗 포인트를 발견하고 그 지점이 돌파될 때 반전 거래를 실행하는 것입니다. 추가 최적화를 통해 이 전략은 더욱 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호를 얻어 좋은 수익을 창출할 수 있습니다.