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RSI 격차 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-21 11:43:24
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전반적인 설명

RSI 분화 전략은 상대적 강도 지수 (RSI) 를 사용하여 가격 움직임과 RSI 추세 사이의 분리를 발견하여 잠재적 인 가격 반전을 식별합니다.

올림 디버전스 (Bullish Divergence): 가격이 새로운 최저치를 기록하고 RSI가 그렇지 않을 때 발생하며, 하향 모멘텀의 약화와 상승 역전 가능성을 나타냅니다.

하향적 격차: RSI가 그렇지 않을 때 가격이 새로운 최고치를 기록하면 상승 동력을 감소시키고 잠재적인 하향적 반전을 나타냅니다.

이 전략은 거래 정확성 및 수익성을 향상시키기 위해 시장 역전을 포착하는 것을 목표로 엔트리 및 출구 지점을 최적화하기 위해 과잉 구매 및 과잉 판매 RSI 수준을 결합합니다. 다양한 거래 도구에 적합하며 변동하는 시장에서 최저치를 구매하고 최고치를 판매하는 것을 목표로하는 거래자에게 귀중한 도구입니다.

전략 논리

RSI 이차성 전략은 다음의 주요 판단에 기초합니다.

  1. RSI 값 계산: 특정 기간 동안 평균 이익과 평균 손실을 기반으로 0-100 범위의 RSI를 계산합니다.

  2. 과잉 구매/대판을 식별합니다: 과잉 구매 수준 (예: 70) 이상의 RSI는 과잉 구매를 나타냅니다. 과잉 판매 수준 (예: 30) 이하의 RSI는 과잉 판매를 나타냅니다.

  3. 디버전스 검출: 최신 가격 움직임이 RSI 움직임과 일치하는지 확인합니다. 가격이 새로운 높은 / 낮은 것을 만들지만 RSI가 그렇지 않으면, 그것은 디버전스를 보여줍니다.

  4. 합동 진입/출출: 과잉 매출 RSI 신호와 함께 상승적 분산은 긴 진입을 나타냅니다. 과잉 매출 RSI 신호와 함께 하락적 분산은 짧은 진입을 나타냅니다.

  5. 수익 목표/손실 중지 설정: RSI가 과잉 구매/ 과잉 판매 구역으로 다시 들어갈 때 수익을 위해 포지션을 닫습니다.

시장 강도를 측정하기 위해 가격 변동과 RSI 변화를 비교함으로써 전략은 시장의 비효율성으로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다.

장점

RSI 격차 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 포착 반전: 고갈 반전을 식별하기 위해 가격과 RSI 사이의 차이를 발견하는 데 탁월합니다.

  2. 과잉 구매/대판 수준으로 최적화: RSI에서 본질적인 과잉 구매/대판을 결합하면 입출입을 정밀하게 조정할 수 있습니다.

  3. 단순하고 구현하기 쉬운: 비교적 간단한 논리와 매개 변수 설정이 이 전략을 직관적으로 이해하고 구현할 수 있게 합니다.

  4. 폭넓은 다재다능성: CFD, 암호화폐 및 주식과 같은 다양한 제품에 적용하여 폭넓게 채택할 수 있습니다.

  5. 수익성 증대: 체계적인 접근 방식은 안정적인 장기 수익을 위해 더 낮은 인수율을 가져옵니다.

위험성

또한 RSI 격차 전략은 다음과 같은 위험을 안고 있습니다.

  1. 잘못된 신호 위험: 오차는 확실히 되돌리거나 지속되지 않습니다. 잘못된 신호에 따라 행동 할 위험이 있습니다.

  2. 매개 변수 최적화 어려움: 결과는 RSI 기간, 과잉 구매 / 과잉 판매 수준 등에 민감하며 엄격한 테스트가 필요합니다.

  3. 예외적인 시장 조건: 시장이 불규칙하게 급등하거나 설정이 과도하게 사용되면 전략이 실패하는 경향이 있습니다.

  4. 뒤떨어진 지표: RSI와 같은 기술적 지표는 일반적으로 뒤떨어져 있으며 전환점을 정확하게 결정할 수 없습니다.

엄격한 위험 통제, 적응적 매개 변수 및 다른 요소와 결합된 분석은 어느 정도 위험을 완화 할 수 있습니다.

더 나은 기회

RSI 디버전스 전략은 다음을 통해 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

  1. RSI 입력값 테스트: 이상적인 매개 변수를 찾기 위해 다른 RSI 룩백 기간을 다시 테스트합니다.

  2. 다른 지표를 결합: MACD, KD 등에서 합병을 추가하면 신호 정확도가 향상됩니다.

  3. 더 많은 스톱 손실 기술: 이동 평균 프 스톱 손실과 같은 방법으로 출구 수익 목표 스톱 손실을 보충합니다.

  4. 더 넓은 제품 적응력: 상품과 같은 더 많은 제품 유형과 더 나은 전략 조화를 위해 매개 변수를 조정하십시오.

  5. 딥러닝을 적용합니다. RNN 같은 딥러닝 모델을 사용하여 RSI의 차이를 판단하고 가격을 예측합니다.

결론

RSI 디버전스 (RSI Divergence) 는 RSI 흐름에 대한 가격 역학을 비교하여 평균 역전 기회를 포착합니다. 간단한 견고한 전략은 확장 가능한 단기 역전 및 과도한 수익을 위해 자산 클래스 전반에 걸쳐 작동합니다. 그러나 그 효과는 시장 적응력을 위해 지속적인 반복을 필요로하는 고유 한계도 가지고 있습니다.

/*backtest
start: 2024-02-13 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Divergence Strategy", overlay=true)

// RSI Parameters
rsiLength = input(14, "RSI Length")
overboughtLevel = input(70, "Overbought Level")
oversoldLevel = input(30, "Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Divergence detection
priceLow = ta.lowest(low, rsiLength)
priceHigh = ta.highest(high, rsiLength)
rsiLow = ta.lowest(rsiValue, rsiLength)
rsiHigh = ta.highest(rsiValue, rsiLength)

bullishDivergence = low < priceLow[1] and rsiValue > rsiLow[1]
bearishDivergence = high > priceHigh[1] and rsiValue < rsiHigh[1]

// Strategy Conditions
longEntry = bullishDivergence and rsiValue < oversoldLevel
longExit = rsiValue > overboughtLevel
shortEntry = bearishDivergence and rsiValue > overboughtLevel
shortExit = rsiValue < oversoldLevel

// ENTER_LONG Condition
if (longEntry)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

// EXIT_LONG Condition
if (longExit)
    strategy.close("Long Entry")

// ENTER_SHORT Condition
if (shortEntry)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// EXIT_SHORT Condition
if (shortExit)
    strategy.close("Short Entry")
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