ChaoZhang
개요
이 전략은 트렌드의 방향을 잡기 위해 쌍 이동 평균을 사용하여 통로를 형성합니다. 가격이 통로를 돌파 할 때 거래 신호를 생성합니다. 또한 RSI 지표가 가짜 돌파구를 필터링하는 것과 결합합니다. 런던 거래 시간에만 작동하며 하루에 최대 5 개, 최대 손실은 2%를 초과하지 않습니다.
전략 원칙
이 전략은 두 개의 길이 5의 이동 평균을 사용하며, 하나는 최고 가격에서 계산하고, 하나는 최저 가격에서 계산하여 가격 채널을 형성한다.
가짜 돌파구를 필터링하기 위해 RSI 지표를 도입하여 과매매를 판단합니다. RSI가 80보다 높을 때만 더 많이하고 20보다 낮은 경우만 더 많이 할 수 있습니다.
또한, 전략은 런던 거래 시간 (3시부터 11시까지) 에서만 거래되며, 하루에 최대 5개의 주문이 이루어지며, 최대 손실은 주식권익의 2%를 초과하지 않는다.
우위 분석
트렌드를 잡는 것
이중 이동 평균은 트렌드 채널을 구성하여 가격 트렌드 방향을 더 잘 판단할 수 있다. 가격이 위쪽으로 채널을 돌파 할 때, 가격의 상승 트렌드를 포착하고, 가격이 아래쪽으로 채널을 돌파 할 때, 가격의 하락 트렌드를 포착한다.
허위 돌파구를 줄여라
RSI와 결합하여 과매매 영역을 판단하면 가격 변동으로 인한 가짜 돌파구를 줄일 수 있습니다.
위험을 효과적으로 조절하는 방법
전략은 주로 활발한 거래 시간대에만 거래하며, 하루에 최대 5 개의 주문은 거래 주파수를 효과적으로 제어합니다. 최대 손실을 2%로 설정하면 하루 최대 손실을 허용 범위 내에서 제어 할 수 있습니다.
위험 분석
가격 변동이 큰 경우 가짜 돌파구 위험
가격의 큰 변동이 있을 때, 어떤 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있으며, 이는 불필요한 거래 손실을 초래할 수 있다. 파라미터를 조정하거나, 필터 조건을 추가함으로써 이 위험을 줄일 수 있다.
고정된 손실을 막는 것은 위험을 감수하기 쉽다
전략은 고정된 수의 점수 스톱 로드 을 사용한다. 가격이 크게 변동할 때 고정된 점수 스톱 로드 이 쉽게 잡힐 수 있으며, 이에 대해 비율 또는 동적 스톱 로드 을 사용한다.
거래 시간 제한 위험
전략은 고정 거래 시간에만 포지션을 열고, 그 시간에 신호가 발생하지 않으면 다른 시간에 잠재적인 거래 기회를 놓치게됩니다. 거래 시간을 적절히 확장하거나 실시간 상황에 따라 동적으로 조정하는 것을 고려 할 수 있습니다.
최적화 방향
변수 최적화
이동 평균 길이, RSI 변수, 고정 스톱포인트 수 등에 대해 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있다.
필터링 조건을 추가
다른 지표 또는 조건은 브레이크 신호를 2차 검증하기 위해 추가할 수 있습니다. 예를 들어 거래량을 늘리고, 브린 라인 채널을 축소하여 가짜 브레이크를 줄일 수 있습니다.
동적 정지
퍼센티지 스톱 또는 다이내믹 스톱 전략은 단순한 고정 포인트 스톱 대신 일방적인 행동의 위험을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
인공적인 판단과 함께
신호를 수작업으로 확인하거나, 침입이 확인된 후에만 입구에 들어서야 함.
요약하다
이 전략은 전반적으로 간단하고 실용적이며, 쌍용 이동 평균을 통해 통로 판단 트렌드 방향; 동시에 RSI 지표는 일부 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 위험 제어 측면에서 거래 시간을 제한하고 최대 손실은 전반적인 위험을 제어 할 수 있습니다. 최적화 공간은 비교적 넓고, 변수 최적화, 상쇄 장치 업그레이드 등에서 개선 할 수 있습니다.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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strategy(title="Moving Average", shorttitle="MA", overlay=true)
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src = input(high, title="Source")
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plot(out2, color=color.white, title="MA", offset=offset2)
length = input( 5 )
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overBought = input( 80 )
price = input(close, title="Source RSI")
vrsi = rsi(price, length)
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strategy.entry("long",1,when=longcond)
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// maxOrder = input(6, title="max trades per day")
// maxRisk = input(2,type=input.float, title="maxrisk per day")
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(maxOrder)
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