ChaoZhang
개요
이 거래 전략은 여러 기술 지표들을 결합하여 시장의 진입과 출구 지점을 식별합니다. 지표가 다중 신호를 표시할 때, 더 많은 것을하십시오. 지표가 공백 신호를 표시할 때, 공백을하십시오. 동시에, 중지 및 중단으로 위험을 제어하십시오.
전략 원칙
MACD의 DIF 라인에서 DEA 라인을 통과하여 다단계 상태가 될 때; 또는 RSI가 30보다 낮은 상태에서 초과 상태가 될 때; 또는 무작위 지표의% K 라인과% D 라인이 동시에 20보다 낮은 상태에서 초과 상태가 될 때, 더 많이하십시오.
반대로, MACD의 DIF 라인이 DEA 라인을 가로질러 공백 상태에 들어갔을 때; 또는 RSI가 70보다 높을 때 과매매 상태에 들어갔을 때; 또는 무작위 지표의 %K 라인과 %D 라인이 동시에 80보다 높을 때 과매 상태에 들어갔을 때, 공백한다.
스톱 손실은 ATR 지수에 따라 계수로 설정되며, 스톱 은 리스크 수익률에 따라 설정된다.
우위 분석
이 전략은 시장 상태를 판단하는 여러 지표를 결합하여 단일 지표 판단 오류의 확률을 방지하고 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다. 동시에, 단편 거래의 위험을 합리적으로 효과적으로 제어하는 중지 및 중지 세팅을 수행합니다.
위험 분석
기술 지표는 역사적 데이터에 의해 계산되며, 미래의 가격을 예측할 수 없으며, 약간의 지연이 있습니다. 여러 지표 조합을 사용하면 약간의 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 또한, 스톱포인트 설정을 잘못하면 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
기술 지표 지연 문제에 대해, 적절한 수치를 조정하여 계산 주기를 단축할 수 있다. 거짓 신호에 대해, 다른 보조 판단 지표를 추가하여 확인 할 수 있다. 또한, 스톱포트는 더 느슨하고 합리적으로 설정되어야 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 통계 모델 지표를 늘리고, 추세와 연관성을 판단하여 시장에 진입합니다.
- 기계학습 모형이 지표 신호의 신뢰성을 판단할 수 있도록 하는 것.
- 자금 관리를 최적화하여 손해 차단 장치를 더 자동화하고 지능화합니다.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표 판단과 결합하여 의사 결정의 정확성을 효과적으로 향상시킬 수 있으며, 손해 차단 제어 위험을 차단하여 신뢰할 수있는 트렌드 추적 전략입니다. 추후 통계학 및 기계 학습과 같은 방법을 도입하여 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Enhanced Moving Average Crossover sakkoulas with ATR and SAR", overlay=true)
// Παράμετροι MACD
fastLength = input.int(16, title="Fast Length")
slowLength = input.int(6, title="Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="Signal Smoothing")
// Παράμετροι RSI
rsiLength = input.int(6, title="RSI Length")
upperBound = input.int(70, title="Upper Bound")
lowerBound = input.int(30, title="Lower Bound")
// Παράμετροι SMA
smaPeriod = input.int(10, title="SMA Period")
// Παράμετροι Stochastic
stoLength = input.int(5, title="Stochastic Length")
stoSmoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Smoothing")
stoSmoothD = input.int(10, title="Stochastic %D Smoothing")
// Παράμετροι Bollinger Bands
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(1, title="Bollinger Bands StdDev")
// Παράμετροι ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Παράμετροι Parabolic SAR
sarAcceleration = input.float(0.02, title="SAR Acceleration")
sarMaximum = input.float(0.2, title="SAR Maximum")
// Διαχείριση κινδύνου
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")
// Υπολογισμοί δεικτών
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
atr = ta.atr(atrLength)
// Παράμετροι και κλήση του Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarAcceleration, sarMaximum, 15) // Διορθωμένη κ
// Υπολογισμός Stop Loss με βάση το ATR
longStopLoss = close - atrMultiplier * atr
shortStopLoss = close + atrMultiplier * atr
// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > sar
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < sar
// Εκτέλεση εντολών συναλλαγής με διαχείριση κινδύνου
if (longCondition)
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long Position", stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Position", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short Position", stop=shortStopLoss)
// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
// Εμφάνιση βελών για σημεία εισόδου
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Long Entry")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Short Entry")
// Εμφάνιση δεικτών
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
plot(series=sar, color=color.fuchsia, style=plot.style_circles, title="Parabolic SAR")
hline(upperBound, "Upper Bound", color=color.red)
hline(lowerBound, "Lower Bound", color=color.green)