ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 다른 주기의 EMA 평균선을 계산하여 주식 가격의 장기 및 단기 경향을 판단하고; 동시에 부린 밴드를 결합하여 하향 궤도, 주가가 과매매 또는 과매매 상태에 있는지 판단하여 입시 및 출구 신호로 사용한다. 그것은 평균선, 부린 밴드 등 여러 가지 기술 지표를 종합적으로 사용하여 시장의 전환점을 판단하며, 전형적인 경향 추적 및 역전 거래 전략에 속한다.
전략 원칙
- 계산 빠른 EMA ((50주기) 와 느린 EMA ((200주기), 빠른 EMA 위를 가로질러 느린 EMA를 다중 신호로, 빠른 EMA 아래를 가로질러 느린 EMA를 공백 신호로
- 20주기를 계산한 브린이 선로에 올라오고 내려오고 있다
- 가격이 부린 띠를 넘으면 과매매 신호로 간주하고 상장합니다. 가격이 부린 띠를 넘으면 과매매 신호로 간주하고 상장합니다.
- 통합 EMA 평행선의 골드 포크/데이트 포크 신호와 브린 밴드의 돌파 신호, 입출소를 판단하기
이 전략의 주요 방법은 구매/판매 지점을 판단하는 것입니다. 빠른 EMA에서 느린 EMA를 통과하거나 주가가 부린 대역을 벗어날 때, 더 많이하십시오. 빠른 EMA 아래에서 느린 EMA를 통과하거나 주가가 부린 대역을 벗어날 때, 공백하십시오.
우위 분석
이 전략은 전형적으로 여러 기술 지표의 조합으로 사용되며, 주식 가격의 장기간 추세와 과매매 현상을 종합적으로 고려하며, 다음과 같은 주요 장점이 있다:
- 평행선 황금 포크는 단기 및 장기 동향을 효과적으로 판단할 수 있습니다.
- 브린 띠는 가격의 과매매를 판단하고, 상승과 하락을 추적하는 것을 막아줍니다.
- 다양한 지표의 조합, 체계적인, 잘못된 신호를 피하기
- 피지능은 변수 최적화로 개선될 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- EMA 평균선은 지연을 발생시키고 가장 좋은 입점을 놓칠 수 있습니다.
- 부린 대역폭 변수가 잘못 선택되어 트렌드를 놓칠 수 있습니다.
- 다양한 신호 조합으로 전략의 복잡성이 증가합니다.
- 특정 시장 환경 변화에 따라 변수가 더 이상 적용되지 않습니다.
대책:
- 최적화 매개 변수, 시장 환경에 적응
- 더 많은 손실을 방지하고 위험을 통제하는 전략
- 다른 EMA와 브린 대수 조합을 테스트합니다.
- 전략은 RSI와 같은 지표와 결합하여 더욱 최적화 될 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 최적화할 수 있는 큰 여지가 있습니다.
- EMA와 브린의 변수는 더 많은 조합을 테스트할 수 있습니다.
- MACD, KDJ, RSI 등과 같은 다른 지표와 결합할 수 있습니다.
- 더 많은 후속 손실 전략
- 다른 시간 주기 (60분, 일선 등) 에서 실행하는 전략을 테스트할 수 있다.
- 거래량에 대한 특이성을 결합하여 더 많은 거래 신호를 발견할 수 있습니다.
다양한 매개 변수와 지표를 테스트하여 전략을 충분히 재검토하고 최적화하면 전략의 안정성과 수익성을 더욱 높일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 EMA 평균선과 브린 벨트 두 가지의 가장 중요한 기술 지표를 기반으로 주가 가격의 장기 단기 추세와 과매매 영역을 판단하는 데 강한 실용성을 가지고 있습니다. 파라미터를 최적화하고 더 많은 지표를 조합하여 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있습니다. 이 전략은 시장 환경을 평가하고 규칙을 설계하고 전략을 최적화하는 양적 거래 전략의 아이디어를 잘 반영합니다. 지속적인 테스트와 개선으로 전략은 신뢰할 수있는 안정적인 양적 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Reversal Patterns, EMA Crossover, and Bollinger Bands", shorttitle="RP-EMABB", overlay=true)
// Input parameters
emaShortPeriod = input(50, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input(200, title="Long EMA Period", minval=1)
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier", minval=0.1, maxval=5.0)
// Calculate EMAs
emaShort = ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ema(close, emaLongPeriod)
// Calculate Bollinger Bands
bbUpper = sma(close, bbLength) + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
bbLower = sma(close, bbLength) - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// EMA Crossover and Crossunder
emaCrossover = crossover(emaShort, emaLong)
emaCrossunder = crossunder(emaShort, emaLong)
// Bollinger Bands Crossing
bbUpperCross = crossover(close, bbUpper)
bbLowerCross = crossunder(close, bbLower)
// Buy and Sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=emaCrossover or bbLowerCross)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=emaCrossunder or bbUpperCross)
// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="200 EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.green, title="Bollinger Bands Upper")
plot(bbLower, color=color.red, title="Bollinger Bands Lower")
// Highlight Buy and Sell signals on the chart
bgcolor(emaCrossover or bbLowerCross ? color.green : na, transp=90)
bgcolor(emaCrossunder or bbUpperCross ? color.red : na, transp=90)