ChaoZhang
개요
이 전략은 자기 적응 이동 평균선에 기반한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 두 개의 다른 주기 DEMA 이동 평균선을 사용하여 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 다양한 주기에 따라 자동으로 분석 분자를 적응하여 여러 시간 프레임의 추적을 구현한다.
전략 원칙
전략 DEMA 빠른 라인 및 DEMA 느린 라인을 사용하여 거래 신호를 구축하십시오. 빠른 라인 주기는 tf, 느린 라인 주기는 tf입니다.*2。 빠른 선에서 느린 선을 통과할 때 구매 신호를 생성한다; 빠른 선 아래의 느린 선을 통과할 때 판매 신호를 생성한다. 이렇게 하면 중장선 트렌드를 추적할 수 있다. 또한, 전략은 두 개의 이동형 헐 필터를 사용하여 노이즈 거래를 줄인다. 헐 필터가 같은 방향으로 있을 때만 거래 신호를 낸다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 서로 다른 주기에 적응할 수 있다는 것입니다. 그것은 비 주기적으로 자동으로 분석 분자를 선택하여 일선에서 둘레선까지 사용할 수 있습니다. 이것은 전략이 여러 가지 시장 환경에 적용되도록합니다. 또한, 이중 동선 구조는 효과적으로 트렌드를 추적 할 수 있으며, 이중선 필터는 신호 품질을 증가시킵니다. 따라서 이 전략은 중장선 트렌드를 추적하는 데 적합합니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 트렌드 반향에서 나온다. 시장이 불시장에서 곰시장으로 들어가면, 빠른 선과 느린 선이 급격히 하향으로 교차하여 큰 손실을 초래할 수 있다. 또한, 쌍선 필터는 수익 기회를 제거 할 수도 있다. 필터 방향과 가격이 반향되면, 수익을 올릴 수 있는 신호도 건너 뛸 수 있다. 따라서, 이 전략은 주로 안정적인 중장선 트렌드 시장에 대 한 것이다.
최적화 방향
필터 파라미터를 조정하거나 다른 지표의 대안을 사용하여 전략을 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, MACD를 HullMA를 대체하거나 HullMA의 주기적 파라미터를 조정할 수 있습니다. 더 잘 어울리는 거래 규칙을 찾기 위해 다른 파라미터 조합을 테스트 할 수도 있습니다. 또한, 변동률 지표와 결합하여 포지션 규모를 제어 할 수 있습니다. 시장의 변동이 커지면 포지션을 적절하게 축소 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 매우 실용적인 자기 적응 트렌드 추적 전략이다. 그것은 자동으로 분석 주기를 조정할 수 있고, 다른 시간대의 거래에 적합하다. 이중 동선 구조는 안정적으로 트렌드를 추적할 수 있고, 필터는 또한 신호 품질을 향상시킨다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//
//---------------------------------------------
//* Author - PPSingnal
//* http://ppsignal.com
//---------------------------------------------
//
//
strategy (title="PPSignal V4 (Auto Adaptive Times)", shorttitle="PPSignal V4", overlay=true)
delayOffset = input(defval = 0, title = "Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval = 0, step = 1)
//---------------------------------------- INICIO PPI ----------------------------------------
// - PARÁMETROS DE ENTRADA
// SE DEFINE LA RESOLUCIÓN
useRes1 = true
setRes1 = true
tf = timeframe.period == "60" ? 4 : timeframe.period == "240" ? 4 : timeframe.period == "D" ? 4 : timeframe.period == "W" ?4 : 4
// PRIMER DEMA
type = "DEMA"
src = close
len = tf
off = 0
lsma = 0
// SEGUNDA DEMA
type2 = "DEMA"
src2 = open
len2 = tf
off2 = 0
lsma2 = 0
// - INPUTS END
//---------------------------------------- INICIO FUNCIONES ----------------------------------------
// RETORNA UNA MEDIA MOVIL (TYPE=TIPO / SRC = TIPO DE PRECIO / LEN=LONGITUD / LSMA=0)
variant(type, src, len, lsma) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsma) // Least Squares
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : v1
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414*3.14159 / len)
b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = (-a1)*a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v12[1]) + c3*nz(v12[2])
// RETORNA LA RESOLUCIÓN SETEADA Y SINO LA DEFAULT
// 3H: 1min - 3min - 5min - 15min
// DIARIO: 30 - 45 - 60
// SEMANAL: 120 - 180 - 240 - D
reso(exp, use, res) => use ? request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period=="1" ? "D" : timeframe.period=="3" ? "D" : timeframe.period=="5" ? "D" : timeframe.period=="15" ? "D" : timeframe.period=="30" ? "D" : timeframe.period=="45" ? "W" : timeframe.period=="60" ? "W" : timeframe.period=="120" ? "W" : timeframe.period=="180" ? "W" : timeframe.period=="240" ? "W" : timeframe.period=="D" ? "W" : "W", exp) : exp
//---------------------------------------- FIN FUNCIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO VARIABLES ----------------------------------------
// DEMAS
ma_short = reso(variant(type, src[off], len, lsma), useRes1, setRes1)
ma_long = reso(variant(type2, src2[off2], len2, lsma2), useRes1, setRes1)
//---------------------------------------- FIN VARIABLES ----------------------------------------
//---------------------------------------- FIN PPI ----------------------------------------
//---------------------------------------- PRIMER FILTRO ----------------------------------------
// Double HullMA
scolor = false
n=1
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------------- FIN PRIMER FILTRO ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO CONDICIONES ----------------------------------------
// CONDICION CON FILTRO
cruce= (ma_short > ma_long) and n1>n2 ? true : ma_short < ma_long ? false : cruce[1]
// Condition
// FONDO DE COLOR
bground = cruce ? white : red
bgcolor(bground, transp=90)
// BARRAS COLOREADAS
barcol = cruce ? yellow : red
barcolor(barcol, transp=0)
closePlot = plot(ma_short, title = "Zone 1", color = gray, circles = 0, style = circles, transp = 100)
openPlot = plot(ma_long, title = "Zone 2", color = green, circles = 0, style = circles, transp = 100)
trendState = ma_short > ma_long ? true : ma_short < ma_long ? false : trendState[1]
// channel fill
closePlotU = plot(trendState ? ma_short : na, transp = 100, editable = false)
openPlotU = plot(trendState ? ma_long : na, transp = 100, editable = false)
closePlotD = plot(trendState ? na : ma_short, transp = 100, editable = false)
openPlotD = plot(trendState ? na : ma_long, transp = 100, editable = false)
fill(openPlotU, closePlotU, title = "Up Trend Fill", color = yellow, transp = 70)
fill(openPlotD, closePlotD, title = "Down Trend Fill", color = red, transp = 70)
//---------------------------------------- FIN CONDICIONES ----------------------------------------
//---------------------------------------- INICIO ESTRATEGIA ----------------------------------------
//CONDICION COMPRA
longCond = (ma_short > ma_long) and n1>=n2
//CONDICION VENTA
shortCond = (ma_short < ma_long)
//ABRO COMPRA A
strategy.entry("Bull Trend", strategy.long, when = longCond)
//ABRO VENTA A
strategy.entry("Bearish Trend", strategy.short, when = shortCond)
//CIERRO VENTA A
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Bull Trend", when = shortCond)
//CIERRO COMPRA A
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Bearish Trend", when = longCond)
//---------------------------------------- FIN ESTRATEGIA ----------------------------------------