ChaoZhang
개요
이 전략은 다양한 주기의 MA 이동 평균을 계산하여 시장의 경향 방향을 판단하고, 추세가 상승할 때 더 많이 하고, 추세가 하락할 때 공백을 하고, 추세 추적을 구현한다.
전략 원칙
- 20주기, 60주기, 120주기 MA선을 계산합니다.
- MA20, MA60, 그리고 MA120의 크기를 비교하여 현재의 트렌드 방향을 판단합니다.
- 만약 MA20>MA60>MA120이 있다면, 추세가 올라간다고 판단합니다.
- 만약 MA20
- MA20에서 MA60을 착용할 때 상장하고, MA20 아래에서 MA60을 착용할 때 상장합니다.
- MA60을 기준으로 하락을 멈추는 기준선
- MA60의 3배에 달하는 멀티 헤드 스티커
- MA60의 0.9배
우위 분석
- 다른 주기의 MA 조합을 사용하여 트렌드를 판단하고, whipsaws를 피하십시오.
- 트렌드 전환점에서만 출전하여 승률을 높여라
- 뚜렷한 ‘정지’와 ‘피해’의 규칙으로 위험을 줄일 수 있습니다.
위험 분석
- 위기상황에서 MA선 교차가 빈번하게 발생할 수 있으며, 이는 과도한 거래 빈도를 초래할 수 있다.
- 스톱 스톱 손실 파라미터는 최적화해야 하며, 그렇지 않으면 너무 일찍 스톱 스톱 손실 또는 스톱 스톱 손실이 부족할 수 있습니다.
최적화 방향
- 지표를 늘리고, 자주 거래하는 것을 피한다.
- MA 주기 변수 조합을 최적화하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 이득을 극대화하고 위험을 줄이는 균형을 보장하기 위해 스톱 스톱 손실 인자를 테스트하고 최적화하십시오.
요약하다
이 전략은 전체적인 아이디어가 명확하며 MA를 사용하여 트렌드를 판단하는 것은 매우 고전적이며, 매개 변수 최적화 및 지표 최적화 후 매우 실용적인 트렌드 추적 전략이 될 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA60上多下空", overlay=true)
// 计算MA20/60/120
ma20 = ta.sma(close, 20)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma120 = ta.sma(close, 120)
// 判断MA的趋势
maUpTrend = ma20 > ma60 and ma60 > ma120
maDownTrend = ma20 < ma60 and ma60 < ma120
// 画竖直线标记MA趋势转折点
plotshape(maUpTrend and ta.crossover(ma20, ma60), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(maDownTrend and ta.crossunder(ma20, ma60), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// 画背景标记MA趋势
bgcolor(maUpTrend ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(maDownTrend ? color.new(color.red, 90) : na)
// 建立多头仓位的条件
longCondition = ta.crossover(close, ma60)
// 建立空头仓位的条件
shortCondition = ta.crossunder(close, ma60)
// 在穿过MA60时，根据条件建立相应的多头或空头仓位
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 止盈止损规则
calculateReturns() =>
close / strategy.position_avg_price - 1
takeProfitCondition = calculateReturns() >= 3 // 仓位盈利达到300%
stopLossCondition = calculateReturns() <= -0.1 // 仓位亏损达到10%
if (takeProfitCondition)
strategy.close("Long", comment="Take Profit")
strategy.close("Short", comment="Take Profit")
if (stopLossCondition)
strategy.close("Long", comment="Stop Loss")
strategy.close("Short", comment="Stop Loss")