ChaoZhang
개요
4차 교차 전략은 중장선 거래 전략이다. 이 전략은 여러 가지 기술 지표를 종합적으로 사용하여 주식 가격의 추세 변화를 식별하여 중요한 지점에서 거래 신호를 발생시킨다. 주요 기술 지표는 평균선, 거래량, 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 와 이동 평균 집적 지표 ((MACD) 를 포함한다. 이 여러 지표 조합은 신호의 신뢰성을 높이고 잘못된 거래의 가능성을 줄일 수 있다.
전략 원칙
쿼터 크로스 전략의 거래 결정은 다음과 같은 4개의 지표의 조합 신호에 기초한다:
- 가격과 200일 지수 이동 평균 (EMA200) 의 교차
- 가격 오늘 종료 가격과 전날 종료 가격의 관계
- 거래량 확대 특징
- RSI의 오버 바이 오버 셀 신호
- MACD의 금과 죽음의 크로스
이 4개의 지표가 같은 방향으로 신호를 발산할 때 거래결정이 발생한다. 또한, 2개의 독립적인 신호가 추가로 설정되어 있다: 가격과 20일 EMA의 거리비율과 브린띠 경계 접촉. 전체적으로, 이 전략은 잘못된 신호의 가능성을 줄이고, 보다 신뢰할 수 있는 거래 기회를 얻는다.
우위 분석
쿼터 크로스 전략은 여러 지표를 종합적으로 사용하는 것이 가장 큰 장점이다. 단일 지표는 시장을 전면적으로 판단하는 것이 어렵고, 조합 지표는 더 많은 차원의 참고를 제공하여 오류를 줄일 수 있다. 구체적으로, 이 전략의 주요 장점은 다음과 같다:
- EMA200를 사용하여 주선을 판단하여 중·장선 트렌드를 식별할 수 있습니다.
- 거래량이 커진 특징 필터링 가짜 돌파구
- RSI는 오버 바이 오버 셀 영역을 피합니다.
- MACD는 단기 내적 추세와 전환을 판단합니다.
- 이중 독립 신호의 신뢰성 향상
전체적으로, 4배 크로스 전략은 중·장선 포지션 거래에 매우 적합하며, 주선 큰 추세에서 더 안정적인 보상을 얻을 수 있다.
위험 분석
4차 교차 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에 초점을 맞춘 몇 가지 위험도 있습니다.
- 지표가 잘못된 신호를 보내는 확률은 여전히 존재합니다.
- 단독 손실을 제어할 수 없는 상쇄장치
- 이 후퇴는 더 커질 수 있으며, 충분한 심리적 용기가 필요합니다.
- 거래 빈도가 너무 높거나 희박할 수 있습니다.
- 변수를 잘못 설정하면 실제 효과에 영향을 미칩니다.
또한, 4차 교차 전략은 파라미터와 조건에 대해 미리 설정되어 있으며, 이는 또한 그것의 적응성을 제한한다. 시장 환경이 크게 변하면 이 전략의 효과는 할인된다.
최적화 방향
위와 같은 위험 분석에 따르면, 4차 교차 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다.
- 단독 손실을 제어하기 위해 손해 방지 기능을 추가합니다
- 변수 모음을 조정하고 거래 빈도를 최적화합니다.
- 알고리즘 판단을 도입하여 전략의 적응성을 높여라
- 더 많은 조건제한을 추가하여 잘못된 거래를 통제합니다.
이러한 최적화는 전략적 장점을 유지하면서 거래 위험을 줄이고 수익률을 높일 수 있습니다.
요약하다
요약하자면, 4차 교차 전략은 다중 지표 판단의 장점을 활용하여 위험을 통제하고, 높은 확률과 높은 신뢰성을 갖춘 중장기 거래 기회를 얻으려는 것입니다. 충분한 자본과 심리적 부담을 가진 투자자에게는 매우 적합합니다.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)