ChaoZhang
개요
무지개 진동기 거래 전략은 주로 여러 지수 평평한 이동 평균과 진동 지표를 사용하여 여러 층의 진동 통로를 구축하여 레벨이 명확한 다중 공백 신호를 형성합니다. 이 전략은 RSI, CCI, Stochastic 및 MA 복합 지표를 사용하여 시장의 전반적인 움직임을 판단하고 과매도 과매도 지역을 판단하는 전략입니다.
전략 원칙
- RSI, CCI, Stochastic의 3가지 지표값의 중도 평균을 계산하여 종합적인 흔들림 지표 Magic을 구성합니다.
- 매직 지수를 여러 번 지수적으로 부드럽게 처리하면 샘플링 된 매직 패스트와 샘플링 된 매직 슬로우 두 곡선을 얻을 수 있습니다.
- sampledMagicFast은 빠른 평균을, sampledMagicSlow은 느린 평균을 나타냅니다.
- 샘플링 마지크 패스트에 샘플링 마지크 슬로우를 착용할 때 구매 신호가 발생한다.
- 샘플링 마지크 패스트 아래에서 샘플링 마지크 슬로우를 착용할 때 판매 신호가 발생한다.
- 마지막 바의 sampledMagicFast의 방향이 이전 바와 비교되어 현재 트렌드를 판단하기 위해 계산합니다.
- 트렌드 방향과 샘플링된 매직 패스트와 샘플링된 매직 슬로우의 교차 상황에 따라 입출 및 출퇴근 시간을 판단한다.
전략적 이점
- 여러 지표들을 종합하여 시장의 전반적인 흐름을 파악하고, 신호의 정확성을 높이는 것.
- 부드러운 MA 지표에 기반하여 신호 잡음을 효과적으로 억제합니다.
- 진동 신호는 층층으로 전달되며, 명확하고, 조작이 쉽습니다.
- 트렌드 필터와 결합하여 트렌드 추적 또는 역으로 구성할 수 있습니다.
- 사용자 정의 오버 바이 오버 셀 지역 강도, 적응력이 강하다.
전략적 위험
- 파라미터를 잘못 설정하면 곡선이 지나치게 부드럽고, 최적의 출전 시기를 놓치게 될 수 있다.
- 오버 바이 오버 세일 영역의 잘못된 설정으로 인해 너무 긴 빈 시간으로 이어질 수 있습니다.
- 다인자 등급의 일부 지표의 실패는 신호의 유효성을 약화시킨다.
대응방법:
- 평평한 곡선을 위한 최적화 매개 변수;
- 과매도 지역 강도를 조정하고 공백률을 낮추는 것.
- 각 지표의 예측 능력을 테스트하고, 무게에 따라 조정한다.
전략 최적화 방향
- 시장 특성에 따라 지수 변수를 동적으로 조정합니다.
- 기계 학습 방법을 도입하여 지표의 무게 조합을 자동으로 최적화합니다.
- 부피와 변동률 등의 요소를 필터링하여 입력 신호를 니다.
요약하다
무지개 진동기 전략은 여러 지표 신호를 통합하여 지표의 부드러운 처리를 통해 안정성을 높인다. 이 전략은 트렌드 및 진동 시장을 적응하도록 구성할 수 있으며 특정 품종의 진동 움직임을 위해만 사용할 수도 있다. 파라미터 최적화 및 지표 확장으로 신호 품질을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © businessduck
//@version=5
strategy("Rainbow Oscillator [Strategy]", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital = 2000)
bool trendFilter = input.bool(true, 'Use trend filter')
float w1 = input.float(0.33, 'RSI Weight', 0, 1, 0.01)
float w2 = input.float(0.33, 'CCI Weight', 0, 1, 0.01)
float w3 = input.float(0.33, 'Stoch Weight', 0, 1, 0.01)
int fastPeriod = input.int(16, 'Ocillograph Fast Period', 4, 60, 1)
int slowPeriod = input.int(22, 'Ocillograph Slow Period', 4, 60, 1)
int oscillographSamplePeriod = input.int(8, 'Oscillograph Samples Period', 1, 30, 1)
int oscillographSamplesCount = input.int(2, 'Oscillograph Samples Count', 0, 4, 1)
string oscillographMAType = input.string("RMA", "Oscillograph Samples Type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
int levelPeriod = input.int(26, 'Level Period', 2, 100)
int levelOffset = input.int(0, 'Level Offset', 0, 200, 10)
float redunant = input.float(0.5, 'Level Redunant', 0, 1, 0.01)
int levelSampleCount = input.int(2, 'Level Smooth Samples', 0, 4, 1)
string levelType = input.string("RMA", "Level MA type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
perc(current, prev) => ((current - prev) / prev) * 100
smooth(value, type, period) =>
float ma = switch type
"EMA" => ta.ema(value, period)
"SMA" => ta.sma(value, period)
"RMA" => ta.rma(value, period)
"WMA" => ta.wma(value, period)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
getSample(value, samples, type, period) =>
float ma = switch samples
0 => value
1 => smooth(value, type, period)
2 => smooth(smooth(value, type, period), type, period)
3 => smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period)
4 => smooth(smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period), type, period)
float takeProfit = input.float(5, "% Take profit", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float stopLoss = input.float(2, "% Stop Loss", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float magicFast = w2 * ta.cci(close, fastPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, fastPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, fastPeriod) - 50)
float magicSlow = w2 * ta.cci(close, slowPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, slowPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, slowPeriod) - 50)
float sampledMagicFast = getSample(magicFast, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float sampledMagicSlow = getSample(magicSlow, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float lastUpperValue = 0
float lastLowerValue = 0
if (magicFast > 0)
lastUpperValue := math.max(magicFast, magicFast[1])
else
lastUpperValue := math.max(0, lastUpperValue[1]) * redunant
if (magicFast <= 0)
lastLowerValue := math.min(magicFast, magicFast[1])
else
lastLowerValue := math.min(0, lastLowerValue[1]) * redunant
float level1up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level2up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level3up = getSample( magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level4up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level1low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level2low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level3low = getSample( magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level4low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
var transparent = color.new(color.white, 100)
var overbough4Color = color.new(color.red, 75)
var overbough3Color = color.new(color.orange, 75)
var overbough2Color = color.new(color.yellow, 75)
var oversold4Color = color.new(color.teal, 75)
var oversold3Color = color.new(color.blue, 75)
var oversold2Color = color.new(color.aqua, 85)
upperPlotId1 = plot(level1up, 'Upper1', transparent)
upperPlotId2 = plot(level2up, 'Upper2', transparent)
upperPlotId3 = plot(level3up, 'Upper3', transparent)
upperPlotId4 = plot(level4up, 'Upper4', transparent)
fastColor = color.new(color.teal, 60)
slowColor = color.new(color.red, 60)
fastPlotId = plot(sampledMagicFast, 'fast', color = fastColor)
slowPlotId = plot(sampledMagicSlow, 'slow', color = slowColor)
lowerPlotId1 = plot(level1low, 'Lower1', transparent)
lowerPlotId2 = plot(level2low, 'Lower2', transparent)
lowerPlotId3 = plot(level3low, 'Lower3', transparent)
lowerPlotId4 = plot(level4low, 'Lower4', transparent)
fill(upperPlotId4, upperPlotId3, overbough4Color)
fill(upperPlotId3, upperPlotId2, overbough3Color)
fill(upperPlotId2, upperPlotId1, overbough2Color)
fill(lowerPlotId4, lowerPlotId3, oversold4Color)
fill(lowerPlotId3, lowerPlotId2, oversold3Color)
fill(lowerPlotId2, lowerPlotId1, oversold2Color)
upTrend = sampledMagicFast > sampledMagicFast[1]
buySignal = ((upTrend or not trendFilter) and ta.crossunder(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
sellSignal = ((not upTrend or not trendFilter) and ta.crossover(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
diff = sampledMagicSlow - sampledMagicFast
fill(fastPlotId, slowPlotId, upTrend ? fastColor : slowColor)
plot(buySignal, color = color.aqua, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
plot(sellSignal, color = color.red, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
// longCondition = upTrend != upTrend[1] and upTrend
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
strategy.close(id="Long", when=sellSignal, comment = "Exit")
strategy.close(id="Short", when=buySignal, comment = "Exit")
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_level)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_level)
// plot(long_stop_level, color=color.red, overlay=true)
// plot(long_take_level, color=color.green)