ChaoZhang
개요
간격 거래 전략은 이동 평균을 기반으로 한 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 30일 지수 이동 평균을 사용하여 가격 트렌드를 식별하고, 가격이 평균을 돌파했을 때 진입하고, 가격이 평균 아래로 돌아갔을 때 진출한다. 이 전략은 30분에서 일선 시간 프레임의 거래에 적용된다.
전략 원칙
이 전략은 주로 가격과 30일 지수 이동 평균의 관계를 기반으로 입수 및 퇴출 신호를 판단한다. 구체적으로:
- 30일 EMA 지수 이동 평균을 계산하여 동향을 판단하는 기준으로 사용한다.
- 가격 상승이 EMA를 돌파했을 때, 여러 신호를 발산하고, 진입한다.
- 가격 하락이 EMA를 돌파했을 때, 평지 신호를 발산하고 퇴장한다.
따라서, CAPTURE 가격 트렌드에 대한 돌파구를 통해 트렌드 거래 기회를 잠금합니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 전략 논리는 간단하고 명확하며, 구현을 이해하기 쉽고, 운영비용은 낮습니다.
- EMA를 사용하여 가격 소음을 제거하여 주요 트렌드를 고정하십시오.
- 30일 EMA를 선택하면 중장선 트렌드를 식별할 수 있고, 중장선 기회를 추적할 수 있습니다.
- 다양한 품종과 시장 환경에 맞는 사용자 정의 가능한 매개 변수
위험과 해결책 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- whipsaw 위험: 가격의 흔들림이 EMA를 뚫은 후 급격히 철회하여 손실을 초래한다. EMA 주기를 적절히 연장할 수 있다.
- 트렌드 반전 위험: 중장선 트렌드 반전이 발생하면, 큰 손실이 발생할 수 있다. 손실을 줄이기 위해 중지 전략을 설정할 수 있다.
- 매개 변수 선택 위험: EMA 주기가 적절하게 설정되어 있지 않아 트렌드를 효과적으로 추적할 수 없습니다. 자기 적응 EMA 또는 다중 EMA 조합 방식을 사용할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 자율 적응 EMA: 시장의 변동성과 품종 특성에 따라 자동으로 EMA 매개 변수를 조정하여 안정성을 향상시킵니다.
- 다중 EMA 시스템을 추가: 단기 및 장기 EMA를 조합하여 장단기 트렌드를 추적합니다.
- 손해 제도를 늘리세요: 이동적 손해 제도를 설치하거나, 단편적 손해를 줄이기 위해 정리적 손해 제도를 설치하세요.
- 다른 지표와 결합: 통합 운동량 지표, 변동률 지표 등의 필터 신호, 전략 효율성을 높인다.
- 매개 변수 최적화: 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 기계 학습과 같은 방법을 사용합니다.
요약하다
간격 거래 전략은 가격의 EMA 돌파를 포착하는 방식으로 트렌드 추적을 수행하는 간단한 실용적인 계량화 전략입니다. 이 전략은 중장선 지점을 보유하거나 단선 거래를 할 수 있도록 유연하게 조정 및 최적화 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period") // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage") // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage") // Take profit percentage
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)
// Place orders
contractsQty = 5 // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy Call")
lastTradePrice := na
// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)