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200 일 이동 평균과 함께 엘리엇 웨브 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-26 10:49:25
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전반적인 설명

이 전략은 엘리엇 파동 이론과 200일 이동 평균 지표를 결합하여 자동 트렌드 추적 및 수익 취득 거래를 달성합니다. 이 전략의 기본 논리는 엘리엇 5파 패턴이 나타날 때 트렌드 방향을 결정하고 보조 조건으로 200일 이동 평균을 사용하여 거래 신호를 발행하는 것입니다.

전략 원칙

엘리엇 파동 이론은 시장 가격 변동을 5개의 파동 세그먼트로 나눈다. 홀수 파동은 모티브 파동이고 짝수 파동은 교정 파동이다. 파동1, 파동3 및 파동5의 높은 지점이 순차적으로 상승하고 파동2 및 파동4가 순차적으로 효과적으로 후퇴하면 상승 파동 조합으로 판단되며, 이는 황소 시장에 속한다. 이 때 전략은 길게 간다. 반대로, 파동1, 파동3 및 파동5의 낮은 지점이 순차적으로 아래로 밀고, 파동2 및 파동4가 순차적으로 효과적으로 후퇴하면, 이는 하향 파동 조합으로 판단되며, 이는 곰 시장에 속한다. 이 때 전략은 짧게 간다.

이 전략은 또한 200일 이동 평균 지표를 보조 판단 조건으로 도입합니다. 상승 또는 하락 엘리엇 파동 패턴이 확인되고 하루의 종료 가격이 200일 이동 평균 라인을 초과 할 때만 긴 포지션을 취하고 하루의 종료 가격이 200일 이동 평균 라인을 넘으면 짧은 포지션을 취할 수 있습니다.

긴 신호와 짧은 신호가 발사되면 반대 방향으로 5개의 파동이 위치에서 빠져나옵니다.

이점 분석

  • 시장 추세와 핵심 포인트를 결정하기 위해 엘리엇 파동 이론을 사용하면 시장 전환을 적시에 파악할 수 있습니다.
  • 200일 이동평균 지표 필터에 기반해서 범위에 묶인 시장에 갇히지 않도록 합니다.
  • 전체적으로, 이 전략은 중장기적으로 주식 시장이나 선물 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

  • 라이브 트레이딩에서 가격 변동은 엘리엇 이론에서 설명한 5파 패턴과 완벽하게 일치하지 않을 수 있으므로 잘못된 판단의 위험이 있습니다.
  • 5파 패턴에만 의존하는 것은 더 큰 시장 맥락에서 이 파동 세그먼트의 위치와 중요성을 결정할 수 없습니다.
  • 편향 시장에서 잘못된 거래 신호와 손실을 발생시키는 것이 쉽습니다.
  • 200일 이동평균의 지위에 대한 주식 가격 변동의 동적 영향을 고려하지 않습니다.

최적화 방향

  • 필터링을 위해 MACD, KDJ 등과 같은 더 많은 지표를 결합하여 잘못된 판단률을 줄일 수 있습니다.
  • 정확성을 높이기 위해 5파 패턴 인식 알고리즘을 최적화해
  • 현재 파동 세그먼트가 추세에 반대되는 거래를 피하기 위해 더 큰 수준에서 상승 또는 하락 파동에 있는지 판단을 높입니다.
  • 거래량 변화와 같은 지표를 포함해서 진정한 트렌드 반전 지점을 결정합니다.
  • 200일 이동평균 포지션에 대한 주식 가격 변동을 고려한 동적 조정을 고려하십시오.

요약

이 전략은 파동 이론과 트렌드 추후 지표의 장점을 통합하고 시장의 핵심 지점을 포착하고 거래 위험을 제어하는 데 잘 수행합니다. 그러나 가격 정보에만 의존하는 것은 복잡한 시장 조건에서 효율성을 향상시킬 수있는 여지가 있음을 의미합니다. 장기적으로 안정적인 이익을 얻기 위해서는 라이브 거래 중 엄격한 모니터링과 지속적인 조정이 필요합니다.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)

// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]

bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low

enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern

// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")

// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
    label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
    label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)

if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Short")
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