ChaoZhang
개요
이 전략은 쌍 EMA 평균선에 기반한 동적 스톱 손실 추적 전략이다. 9일선, 20일선에서 시장 추세 방향을 판단하고, RSI 지표 필터링 가짜 파열과 결합한다. 동적 스톱 손실과 스톱 포지션을 ATR 지표에 사용하면서 계산한다. 이 전략은 중장선 포지션에 적용된다.
전략 원칙
이 전략은 9일 EMA를 단기 평균선으로, 20일 EMA를 중기 평균선으로 사용하여 가격 추세를 판단한다. 가격이 단기 평균선을 상회하고 종결 가격이 전날 최고 가격보다 높고 RSI가 30보다 높을 때, 더 많이 한다. 가격이 단기 평균선을 상회하고 종결 가격이 전날 최저 가격보다 낮고 RSI가 70보다 낮을 때, 공백한다.
스톱로스는 클로즈 가격의 ATR값을 1.5배 빼고, 클로즈 가격에 ATR값을 곱한 스톱 계수를 세우고, 트렌드 추적 스톱을 ATR의 2배로 설정한다.
전략적 이점
- 이중 EMA를 사용하여 시장의 주요 동향을 판단하고, 잡음으로 압력을 받지 않도록하십시오.
- RSI 지표 필터링과 함께 가짜 브레이크를 사용하여 진입 정확도를 높여줍니다.
- 동적 스톱 스톱, 시장의 변동에 따라 스톱 스톱을 조정할 수 있습니다.
- 트렌드를 추적해 손실을 막고 수익을 극대화하라
위험 분석
- EMA 평균이 지연되어서 단기 기회는 놓칠 수 있습니다.
- RSI 파라미터를 잘못 설정하면 출전 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 스티드 스틸 비율이 잘못 설정되어 너무 느슨하거나 엄격할 수 있습니다.
- “지난 몇 주 동안, 우리는 이 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울였습니다.
최적화 방향
- 다양한 EMA 조합을 테스트하여 최적의 EMA를 찾습니다.
- RSI 파라미터를 최적화하고, 진입 정확도와 기회를 잡는 사이의 관계를 균형을 맞추는 것
- 다양한 스톱 스톱 비율을 테스트하여 최적의 구성을 찾습니다.
- 더 많은 필터링 조건을 추가하여 스톱 손실을 통과 할 확률을 줄입니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 좀 더 안정적인 중·장기선 포지션 전략이다. 이중 EMA 판단 시장의 주요 추세와 결합하여 단기 시장 소음에 영향을 받지 않도록 결정한다. RSI 지표의 포함도 어느 정도 가짜 브레이크를 필터링한다. 또한, 동적 스톱 메커니즘은 이 전략이 시장의 변동 정도에 따라 자신의 스톱 수준을 조정할 수 있도록 한다. 그러나 이 전략에는 일정 수준의 위험도 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CJTrade", overlay=true)
short = ema(close, 9)
medium = ema(close, 20)
long = ema(close, 50)
very_long = ema(close, 200)
plot(short, color=color.gray, linewidth=1)
plot(medium, color=color.red, linewidth=1)
plot(long, color=color.black, linewidth=1)
plot(very_long, color=color.blue, linewidth=1)
rsiValue = rsi(close, 14)
near20EMA = close > medium - atr(14)
longCond = crossover(close[1], short) and close >= high[1] and rsiValue < 70 and near20EMA
shortCond = crossunder(close[1], short) and close <= low[1] and rsiValue > 30 and near20EMA
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
atrValue = atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue * 1.5
// Dynamic take profit level based on ATR
takeProfitMultiplier = input(2, title="Take Profit Multiplier", minval=0.1, maxval=10, step=0.1)
takeProfitLevel = close + atrValue * takeProfitMultiplier
// Trailing stop loss for long positions
longTrailingStop = close - atrValue * 2
strategy.exit("LongTrailingStop", from_entry="Long", loss=longTrailingStop)
// Trailing stop loss for short positions
shortTrailingStop = close + atrValue * 2
strategy.exit("ShortTrailingStop", from_entry="Short", loss=shortTrailingStop)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)