ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균을 기반으로 한 트렌드 추적 거래 전략이다. 14일 간단한 이동 평균을 사용하여 시장의 추세를 판단하고 가격이 이동 평균에 가까워지면 구매 또는 판매한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
- 14일 간소 이동 평균 (SMA)
- 마감 가격이 이동 평균의 99% 이하일 때, 과매매 상태에 있다고 생각하여 구매 신호를 생성합니다.
- 입점 후 정지 가격과 정지 가격을 설정
- 10점 아래로 10점 아래로 10점 아래로
- 입점 가격보다 60점 더 높은 가격으로 정지
이 전략은 트렌드 추적 전략에 속하며, 이동 평균을 통해 시장의 전반적인 움직임을 판단하고, 과매매 시점에 개입하고, 큰 추세에 따라 중지 손실을 실행한다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 전략 논리는 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
- 이동 평균을 사용하여 시장의 움직임을 판단하여 일부 소음을 필터링 할 수 있습니다.
- 오버셀 단계에서만 개입하면 큰 하락의 위험을 피할 수 있습니다.
- Stop Loss 및 Stop Stop 설정이 합리적이어서 손실이 확대되지 않도록하십시오.
- 철수와 손실은 통제할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 이동 평균이 지연되어 단선 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 스티커 설정이 너무 급진적이어서 초 초가 될 수 있습니다.
- 시장의 급격한 폭락이나 중요한 소식으로 인해 방향이 바뀐다.
- 로봇 경매 또는 고주파 거래 방해
일부 위험을 피할 수 있는 방법은 적절한 입시 조건의 완화, 스톱 로즈 위치의 조정 등이다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 이동 평균의 변수를 최적화하여 더 많은 시장 환경에 맞게 만듭니다.
- 여러 시기의 이동 평균을 더하여 조합 판단을 수행합니다.
- 특정 시간 동안 다른 스톱 로즈 스톱 비율을 사용하십시오.
- 변동률 지표 필터링으로 진입 시점
- 기계학습과 같은 알고리즘의 추세와 핵심점
요약하다
이 전략은 전체적으로 간단하고 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 오버셀 포인트에서 개입하고, 합리적인 스톱 로스를 설정하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있다. 특정 최적화 및 조합을 통해 더 많은 시장 상황에 적응할 수 있으며, 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")