개요

해당 전략은 가격 내에서 오더 블록(Order Block)을 식별하여 돌파 모멘텀이 있는 가격 구간을 찾고, 매수 및 매도 신호 발생 시 시장에 진입합니다. 오더 블록은 기관이 참여하는 영역을 나타내며, 시장의 큰 힘이 반영된 지점입니다. 따라서 오더 블록 신호가 발생할 경우 추세적인 가격 변동이 발생할 확률이 높습니다.

전략 원리

오더 블록 식별

오더 블록은 매수 오더 블록(Bullish Order Block)과 매도 오더 블록(Bearish Order Block) 두 가지로 구분됩니다. 매수 오더 블록은 하락 캔들(빨간색 캔들) 이후 여러 개의 상승 캔들(초록색 캔들)이 연속으로 나타나는 패턴으로 정의됩니다. 반대로 매도 오더 블록은 상승 캔들(초록색 캔들) 이후 여러 개의 하락 캔들(빨간색 캔들)이 연속으로 나타나는 패턴으로 정의됩니다.

오더 블록을 식별하기 위해서는 다음 조건을 동시에 충족해야 합니다.

1. 캔들 색상 전환: 이전 캔들에서 현재 캔들로 넘어갈 때 캔들 색상이 전환됩니다(예: 빨간색에서 초록색으로, 또는 초록색에서 빨간색으로). 이는 기관이 이전 추세를 종료하고 새로운 추세를 시작할 준비를 하고 있음을 의미합니다.

2. 이후 캔들 색상 방향 일치: 매개변수 periods로 지정된 개수 이후의 캔들이 모두 동일한 색상 방향을 유지합니다(예: 매수 오더 블록 이후에는 모두 초록색 캔들). 이는 새로운 추세가 강화되고 확인되었음을 의미합니다.

3. 등락률이 임계값 초과: 오더 블록의 시가부터 이후 캔들의 종가까지의 등락률이 매개변수 threshold(기본값 0) 설정을 초과합니다. 이는 새로운 추세가 충분한 힘과 영향력을 가지고 있음을 보장합니다.

위 세 가지 조건을 모두 충족할 때 오더 블록 신호가 식별된 것으로 인정합니다.

거래 신호 생성

매수 오더 블록이 식별되면 매수 신호가 발생하고, 매도 오더 블록이 식별되면 매도 신호가 발생합니다.

오더 블록 신호의 불확실성과 재테스트 가능성을 고려하여, 전략은 오더 블록 신호 발생 시 바로 시장에 진입하지 않고 선 그리기, 알람 등을 통해 트레이더에게 주의를 환기시킵니다. 트레이더는 오더 블록 가격 구역附近에서 적절히 지정가 주문을 배치하여 가격이 트리거된 후 추세에 진입할 수 있습니다.

전략 장점

오더 흐름 정보를 활용한 모멘텀 식별

오더 블록은 기관 자금과 대규모 거래량이 집중된 지점을 나타내며, 시장 힘의 전환을 의미합니다. 따라서 오더 블록 신호는 일정한 예측성과 정확성을 가지며, 잠재적인 돌파 방향을 미리 포착할 수 있습니다. 이는 추세에 편승하기에 유리한 포지셔닝과 타이밍을 제공합니다.

전략 매개변수 조정 가능

전략의 매개변수(과거 캔들 수, 돌파 모멘텀 폭 등)는 매개변수를 통해 조정할 수 있으므로, 다양한 시장 환경과 트레이더 스타일에 맞춰 최적화하여 전략의 적응성을 높일 수 있습니다.

리스크 통제 가능

전략은 오더 블록 신호 발생 시 실제로 시장에 진입하지 않고, 알람을 설정하며 이탈 지정가 주문을 통해 포지션을 구축합니다. 이 방식은 트레이더가 구체적인 진입점과 리스크를 통제할 수 있게 합니다. 설령 오더 블록 신호가 잘못 판단되더라도 지정가 주문이 체결되지 않을 뿐이므로 리스크가 통제 가능합니다.

전략 리스크

오더 블록 신호의 재테스트 가능성 높음

오더 블록은 하나의 구간을 나타내기 때문에 이후 가격이 다시 해당 구간으로 되돌아올 가능성이 높습니다. 따라서 오더 블록 신호는 표준적인 진입 신호로 사용되기보다는 경고 정보로 활용되어야 하며, 트레이더가 직접 진입 시점을 추가로 판단해야 합니다.

매개변수 설정 부적절 시 잘못된 신호 발생 용이

오더 블록의 매개변수(과거 캔들 수, 등락률 임계값 등) 설정이 적절하지 않으면 정상적인 횡보 구간에서도 가짜 신호가 발생하기 쉽습니다. 이는 트레이더가 시장에 대한 일정한 감각과 판단력을 가지고 매개변수를 맹목적으로 최적화하지 않도록 주의해야 함을 의미합니다.

각 신호의 품질에 대한 수동 판단 필요

오더 블록 신호가 100% 신뢰할 수 있는 것은 아니므로, 트레이더는 신호를 받은 후 현재 신호의 신뢰도를 추가로 분석하고 판단해야 합니다. 이는 일정한 수동 작업량을 증가시킵니다. 신호 품질에 대한 판단 차이가 거래 성과의 차이로 이어질 수도 있습니다.

전략 최적화 방향

다른 지표 결합하여 가짜 신호 필터링

오더 블록 신호 발생 시 MACD, RSI 등 다른 지표를 결합하여 추세 방향과 강도를 판단함으로써 매개변수 설정으로 인한 잘못된 신호를 걸러내고 신호의 정확성을 높일 수 있습니다.

매개변수 설정 최적화

시장 및 거래 상품에 따라 캔들 수, 등락률 임계값 등의 매개변수를 테스트하고 최적화하여 현재 시장 환경에 더 부합하도록 할 수 있습니다. 또한 시장 변동성과 리스크 선호도에 따라 자동으로 조정되는 적응형 매개변수 기능을 설정할 수도 있습니다.

자동 진입 및 청산 매커니즘 개발

현재 전략은 신호 알림 도구로만 기능하여 트레이더가 직접 진입 시점을 판단해야 합니다. 오더 블록 가격 구간에 대해 일정 조건 충족 시 자동 진입하는 주문 매커니즘을 개발하고, 손절매 등의 방법을 결합하여 청산 로직을 설정함으로써 수동 판단의 요구를 낮추고 전략의 자동화 수준을 높일 수 있습니다.

요약

해당 전략은 오더 흐름이 집중된 가격 구간을 효과적으로 식별하여 시장에 내재된 모멘텀 정보를 발굴함으로써, 추세 가격 돌파에 편승하기 위한 유리한 포지셔닝과 타이밍을 제공합니다. 단순히 추세를 추종하는 방법과 비교했을 때, 오더 블록 전략은 일정한 선행 식별 능력과 능동성을 가지고 있습니다. 매개변수 최적화 및 리스크 관리 방법과 결합하면 효과적인 추세 전략이 될 수 있습니다. 그러나 트레이더는 잘못된 신호 발생에 주의해야 하며, 각 신호의 품질을 판단해야 합니다. 향후 이 전략의 자동화 수준을 계속해서 최적화하여 주관적 판단으로 인한 편차를 줄일 필요가 있습니다.