ChaoZhang
개요
이 전략은 켈트너 채널 지표를 사용하여 이동 평균과 결합하여 다이내믹 브레이크 구매 및 판매 가격을 설정하여 낮은 가격과 높은 가격의 브레이크 작업을 수행합니다. 전략은 채널 브레이크 구매 및 판매 기회를 자동으로 식별합니다.
전략 원칙
- 채널 중간 궤도를 계산: 지수를 사용하여 이동 평균을 계산 가격 중간 궤도
- 채널 대역을 계산합니다: 실제 파도 또는 평균 실제 파도 또는 가격 상승을 사용하는 이동 평균 채널 대역을 계산합니다.
- 통로 상궤도 및 하궤도: 중궤도 ±N배의 통로 대역폭
- 진입 순서: 가격이 상반선을 터치할 때, 브레이크를 설정하고 구매 가격을 기다립니다. 가격이 하반선을 터치할 때, 브레이크를 설정하고 판매 가격을 기다립니다.
- 출구 순서: 매입 후 중간 궤도에 다시 떨어지거나 최고 가격이 입구 가격을 초과할 때 상쇄; 매각 후 중간 궤도에 반발하거나 최저 가격이 입구 가격을 초과할 때 상쇄
우위 분석
- 동적 채널을 사용하여 시장 추세 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 중간 궤도를 이용하면 가격의 방향을 알 수 있다.
- N배의 대역폭 설정으로 통로 범위가 합리적이고, 포지션을 자주 조정하지 않습니다.
- 트렌드 이론에 따라 돌파구 메커니즘을 사용해서
- 스톱 손실 조건을 설정하고 위험을 엄격히 통제합니다.
위험 분석
- 중궤도선 계산 방법 선택은 채널 범위와 가격 매칭 효과에 영향을 미칩니다.
- N배수를 너무 크고 너무 작게 설정하면 전략 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 파격적인 거래는 가짜 신호를 만들어내기 쉽다.
최적화 방향
- 다른 중궤도선 계산 방법을 사용해 최적의 변수를 찾아보세요.
- 다른 N값을 테스트하여 최적의 곱수를 찾습니다.
- 은 신호를 피하기 위해 을 늘리세요.
- 단위 손실을 엄격하게 통제하는 최적화된 스톱 로직
요약하다
이 전략은 전반적으로 과학을 합리적으로 사용하여, 동적 통로 지표를 통해 가격 움직임과 방향을 판단하고, 합리적인 파라미터를 설정하여 돌파 신호를 포착하고, 낮은 가격과 높은 가격의 판매를 달성하고, 그 결과 초과 수익을 얻습니다. 전략의 위험을 지속적으로 최적화하면서 여러 시장에서 안정적으로 작동 할 수 있도록합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Keltner Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
src = input(close, title="Source")
exp = input(true, "Use Exponential MA")
BandsStyle = input.string("Average True Range", options = ["Average True Range", "True Range", "Range"], title="Bands Style")
atrlength = input(10, "ATR Length")
esma(source, length)=>
s = ta.sma(source, length)
e = ta.ema(source, length)
exp ? e : s
ma = esma(src, length)
rangema = BandsStyle == "True Range" ? ta.tr(true) : BandsStyle == "Average True Range" ? ta.atr(atrlength) : ta.rma(high - low, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = ta.crossover(src, upper)
crossLower = ta.crossunder(src, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (src < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (src > ma or low <= sprice )
if (cancelBcond)
strategy.cancel("KltChLE")
if (crossUpper)
strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")
if (cancelScond)
strategy.cancel("KltChSE")
if (crossLower)
strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")