볼린저 밴드 기반 추적 전략

개요

부린 띠 추적 전략은 부린 띠를 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 특정 주식의 부린 띠의 오르락 내리락을 계산하고, 구매 및 판매 조건을 설정하여 시장에 대한 추적을 구현한다. 가격이 부린 띠의 하락을 접촉할 때, 주식이 과가치되었다고 생각하여 구매 신호를 내놓는다. 가격이 상승한 부린 띠의 오르락을 접촉할 때, 주식이 과가치되었다고 생각하여 판매 신호를 내놓는다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 브린 띠이다. 브린 띠는 중도, 상도, 하도 3개의 선으로 구성된다. 중도선은 n일 종전 가격의 이동 평균이다. 상도선은 중도선 + k배의 n일 종전 가격 표준 차이이다. 하도선은 중도선-k배의 n일 종전 가격 표준 차이이다. k값은 일반적으로 2로 설정된다. 주가가 하도보다 낮으면 비교적 낮은 가격이며, Therefore considered to be lowervalued, 구매 신호를 제시한다. 주가가 상도보다 높으면 비교적 높은 가격이며, 주가가 과대평가되었다고 생각하고 판매 신호를 제시한다.

구체적으로, 이 전략은 먼저 20일 종전 가격의 이동 평균을 중간 궤도로 계산하고, 20일 종전 가격 표준 차이의 2배를 대역으로 계산하고, 중간 궤도 + 대역은 상단 궤도, 중간 궤도 - 대역은 하단 궤도이다. 그 다음 구매 조건을 종전 가격보다 낮은 종전 가격으로 설정하고, 판매 조건을 종전 가격보다 높은 종전 가격으로 설정한다.

우위 분석

이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

1. 원칙은 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽다.
2. 시장의 움직임을 추적하고 자동으로 구매 및 판매 신호를 발송할 수 있습니다.
3. 철수 위험은 상대적으로 낮으며, 추적 및 중단 기능이 있습니다.
4. 그러나, 위조 뚫림은, 흔들림 상황에서 mistakencisisions 잘못 조작을 피한다.
5. 주기, 표준 차의 배수 등과 같은 파라미터를 조정하여 다른 주식과 시장 환경에 적응할 수 있다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 브린띠는 완벽한 매매지표가 아니기 때문에 매매 신호가 늦어질 수 있습니다.
2. 극한 상황을 예측할 수 없는 상황, 금융위기 같은 블랙 스완 사건과 같은 블랙 스완 사건은 좋지 않을 수 있습니다.
3. 부린 반지 쪽에서 주가가 장기간 움직일 수 있어 신호가 부족할 수 있다.
4. 사이클 길이와 같은 파라미터 설정은 최적화가 필요하며, 그렇지 않으면 너무 민감하거나 느려질 수 있다.

대응방법은 다음과 같습니다.

1. 다른 지표와 결합하여 구매 시점을 확인합니다.
2. 최대 손실을 제어하기 위해 Stop Loss Stop를 설정합니다.
3. 최적화 변수, 변수의 적응성을 향상
4. 복합적인 전략으로 단일 의존을 피하십시오.

최적화 방향

이 전략의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다.

1. 브린 밴드 파라미터를 최적화한다. 예를 들어, 실험의 다른 주기 길이를, 표준차의 배수 파라미터, 피팅 최선 파라미터 등이다.
2. KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표 filtergenerating 매매 판단과 결합하여, 브린带滞后 문제를 피한다.
3. 응용 기계 학습 알고리즘 가이드 최우수 파라미터를 설정한다.
4. 딥러닝을 이용해서 주가 폭락을 예측할 수 있다.
5. 복합적인 전략을 사용하며, 다양한 거래 전략을 설정하고, 단일 전략에 과도하게 의존하는 위험을 피합니다.

요약하다

브린 띠 추적 전략은 전체적으로 비교적 간단하고 실용적인 정량화 거래 전략이다. 그것은 자동으로 주가 추세를 추적 할 수 있으며, 또한 매매 신호를 제공할 수 있다. 장점은 구현하기 쉽고, 위험이 적고, 가짜 돌파구를 필터링 할 수 있다는 것이다. 그러나 극단적 인 상황에 직면 할 수있는 특정 지연성, black swaninability to의 위험도 있다. 이 전략은 파라미터 및 지표의 최적화, 기계 학습과 같은 더 고급 기술을 사용하여 더욱 강화 될 수 있다.