트리플 확인 트렌드 추적 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-29 14:38:06태그:
전반적인 설명
트리플 확증 트렌드 추적 전략은 이동 평균, 하이켄 아시 및 슈퍼 트렌드라는 세 가지 주요 지표의 신호를 결합하여 높은 확률로 트렌드 신호를 캡처합니다. 세 가지 지표가 동시에 구매 또는 판매 신호를 제공하면 전략은 트렌드를 추적하기 위해 적시에 거래에 들어갈 것입니다. 트렌드가 역전되면 전략은 손실을 신속하게 중단하고 심지어 역 포지션을 열 것입니다.
전략 이 어떻게 작동 하는가
중등 판사 이동 주요 추세
이 전략은 주요 트렌드 방향을 결정하기 위해 52 기간의 이동 평균을 사용합니다. 가격이 MA를 넘으면 상승 추세를 나타냅니다. 가격이 MA를 넘으면 하락 추세를 나타냅니다.
하이켄 아시 는 2차적 인 역행 을 식별 한다
이 전략은 또한 하이크엔 아시 (Heiken Ashi) 를 사용하여 2차 단기 반전을 식별합니다. 하이크엔 아시는 이동 평균과 비슷하게 계산되지만 닫는 가격 대신 개방 가격으로 계산되며, 따라서 반전 신호를 더 빠르게 반영 할 수 있습니다. 가격이 하락하는 하이크엔 아시 라인을 넘으면 안정화 리바운드를 신호합니다. 가격이 상승하는 하이크엔 아시 라인을 넘으면 단기 인기를 신호합니다.
슈퍼트렌드는 주요 반전 지점을 결정합니다.
또한, 전략은 주요 반전 지점을 찾아내는 슈퍼트렌드 지표를 포함합니다. 슈퍼트렌드는 ATR 및 가격 데이터를 결합하여 상부 / 하부 채널 대역을 동적으로 조정하고 따라서 반전을 효과적으로 판단합니다.
삼중 확인 필터
세 가지 지표의 신호가 정렬 될 때만 전략이 길게 갈 수 있습니다. 세 가지 모두 판매 신호를 할 때 전략은 짧은 포지션을 열 수 있습니다. 삼중 확인 메커니즘은 잘못된 신호를 실질적으로 필터링하고 높은 확률의 설정을 보장합니다.
강점 분석
다차원적 평가로 높은 확률
서로 다른 차원에서 이동 평균, 하이켄 아시 및 슈퍼트렌의 결합 신호는 높은 확률의 진입을 보장합니다.
실시간으로 신속한 반응 및 추적
하이켄 아시 (Heiken Ashi) 의 도입은 단기적 인 전환에 대한 빠른 반응을 보장합니다. 적응성 있는 슈퍼트렌드 채널은 또한 가격 변화를 적시에 추적합니다.
자동 수익 & 손실 절단
내장된 자동 수익 및 스톱-러스 메커니즘은 ATR에 기반한 수익/손실 수준을 동적으로 조정하여 거래 당 손실을 효과적으로 제한합니다.
위험 과 해결책
과도한 거래 빈도
거래 신호의 풍부함은 과도한 거래로 이어질 수 있습니다. MA 기간을 적당히 늘리는 것은 거래 빈도를 제한하는 데 도움이됩니다.
변제판결 의 불확실성
하이켄 아시와 슈퍼트렌드는 주요 반전을 잘못 식별 할 수 있습니다. 지표 매개 변수에 대한 추가 필터 조건은 반전 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
범주형 시장에서의 손실 위험
격렬한 시장에서 반복적인 크로스오버 신호는 포지션의 빈번한 오픈 및 스톱 손실을 유발하여 손실을 유발할 수 있습니다. 범위 모드를 인식하고 소외하면 그러한 손실을 피할 수 있습니다.
개선 방향
변동성 지표를 포함
볼링거 밴드 같은 변동성 지표는 가격이 밴드 근처에 늘어날 때 새로운 거래를 개척하는 것을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 효과적으로 윙사 손실 위험을 방지합니다.
추가 입력 필터
KDJ 및 MACD와 같은 추가 보조 지표는 확인 신호의 추가 계층을 제공하여 자격을 갖춘 설정만 통과 할 수 있습니다. 이것은 잘못된 신호를 추가로 검사합니다.
이윤 취득 메커니즘을 최적화
이윤 취득 메커니즘은 다양한 방식으로 업그레이드 될 수 있습니다. 예를 들어, 트레일 스톱, 기하급수적 트레일 스톱, 간격 부분 출구 등으로 가능한 한 많은 이익을 안정적으로 얻을 수 있습니다.
결론
트리플 확증 트렌드 추적 전략은 높은 정확도로 트렌드 신호를 결정하기 위해 이동 평균, 하이켄 아시 및 슈퍼 트렌드의 강점을 완전히 활용합니다. 내장 된 자동화 수익 취득 및 스톱-러스 메커니즘은 또한 거래 당 손실을 효과적으로 제한합니다. 추가 개선의 잠재적인 분야는 진입 전에 다른 필터를 통합하는 것뿐만 아니라 전략을 더 실용적으로 만들기 위해 수익 취득 기술을 혁신하는 것을 포함합니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//custom variables
hei_col = 0 //1 for green 0 for red
qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red
supa_col = 0 //1 for buy 0 for sell
float upratr=0
float lwratr=0
//end
strategy(title='Death_star', overlay=true,calc_on_every_tick = true)
ma_type = input.string(title='MA Type', defval='EMA', options=['EMA', 'SMA', 'SWMA', 'VWMA', 'WMA'])
ma_period = input.int(title='MA Period (Length)', defval=52, minval=1)
ma_period_smoothing = input.int(title='MA Period smoothing (Length)', defval=10, minval=1)
color_positive = input(title='Positive color (Bullish)', defval=color.new(#26A69A, 50))
color_negative = input(title='Negative color (Bearish)', defval=color.new(#EF5350, 50))
color_hl = input(title='High & Low cloud color', defval=color.new(#808080, 80))
show_line = input(title='Show (lines)', defval=false)
show_hl_cloud = input(title='Show (High & Low cloud)', defval=true)
show_oc_cloud = input(title='Show (Open & Close cloud)', defval=true)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// I.2. Settings, Function definition — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
f_ma_type(input_ma_type, input_source, input_ma_period) =>
result = float(na)
if input_ma_type == 'EMA'
result := ta.ema(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'SMA'
result := ta.sma(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'SWMA'
result := ta.swma(input_source)
result
if input_ma_type == 'VWMA'
result := ta.vwma(input_source, input_ma_period)
result
if input_ma_type == 'WMA'
result := ta.wma(input_source, input_ma_period)
result
result
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.1. Calculations, MA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
o = f_ma_type(ma_type, open, ma_period)
c = f_ma_type(ma_type, close, ma_period)
h = f_ma_type(ma_type, high, ma_period)
l = f_ma_type(ma_type, low, ma_period)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.2. Calculations, Heikin Ashi — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ha = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = request.security(ha, timeframe.period, o)
ha_c = request.security(ha, timeframe.period, c)
ha_h = request.security(ha, timeframe.period, h)
ha_l = request.security(ha, timeframe.period, l)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// II.3. Calculations, MA (Smoothing) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ha_o_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_o, ma_period_smoothing)
ha_c_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_c, ma_period_smoothing)
ha_h_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_h, ma_period_smoothing)
ha_l_smooth = f_ma_type(ma_type, ha_l, ma_period_smoothing)
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.1. Display, Colors — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
tren = ha_c_smooth >= ha_o_smooth
color_trend = tren ? color_positive : color_negative
hei_col := tren ? 1 : 0
color_show_line_positive = show_line ? color_positive : na
color_show_line_negative = show_line ? color_negative : na
color_show_hl_cloud = show_hl_cloud ? color_hl : na
color_show_oc_cloud = show_oc_cloud ? color_trend : na
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// III.2. Display, Plotting & Filling — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
//————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
o_line = plot(ha_o_smooth, color=color_show_line_positive, title='Open line')
c_line = plot(ha_c_smooth, color=color_show_line_negative, title='Close line')
h_line = plot(ha_h_smooth, color=color_show_line_positive, title='High line')
l_line = plot(ha_l_smooth, color=color_show_line_negative, title='Low line')
fill(o_line, c_line, color=color_show_oc_cloud, title='Open & Close Trendcloud', transp=90)
fill(h_line, l_line, color=color_show_hl_cloud, title='High & Low Trendcloud', transp=90)
upratr:=(ha_h_smooth)
lwratr:=(ha_l_smooth)
// supa
Periods = input(title='ATR Period', defval=9)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.9)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
supa_col := trend == 1 ? 1 : 0
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')
//QQE
//By Glaz, Modified
//study("QQE MOD")
RSI_Period = input(6, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(3, title='Thresh-hold')
//
srctt = input(close, title='RSI Source')
//
//
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(srctt, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trenda = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trenda := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trenda[1], 1)
FastAtrRsiTL = trenda == 1 ? longband : shortband
////////////////////
length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length')
mult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier')
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = mult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray
//
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//
//Zero = hline(0, color=color.rgb(116, 26, 26), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1)
////////////////////////////////////////////////////////////////
RSI_Period2 = input(6, title='RSI Length')
SF2 = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE2 = input(1.61, title='Fast QQE2 Factor')
ThreshHold2 = input(3, title='Thresh-hold')
src2 = input(close, title='RSI Source')
//
//
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1
Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0
DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2
//
// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0
//
hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
// plot(FastAtrRsi2TL - 50, title='QQE Line', color=color.new(color.white, 0), linewidth=2)
// plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)
Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper
Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower
// plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
// plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))
qqe_col:=Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ?1:(Redbar1 and Redbar2 == 1 ?0:-1)
//lab=label.new(bar_index,50,str.tostring(qqe_col))
// ////////////////////////////////////////////////////////////////
// //custom code
// ////////////////////////////////////////////////////////////////
// sma=((lhitt+shitt)/cnt)
// plot(sma*1000)
// plot(250,color=color.red)
//begin
sess=input("0916-1200","time for reversals!!")
v=time(timeframe.period,sess)
rr=input.float(1,"enter the reward..def is 3")
on=na(v)?false:true
bool daybreak=input.bool(false,"daybreak ? true means day end close")
bool apply_on=input.bool(true,"do u want time for reversal?")
apply_on:=not apply_on
test=input.int(2,"train(0) test(1) all(2)?")
// if str.tonumber(timeframe.period)!=5
// runtime.error("backtests and stocks only valid for 5 min tf!!")
on:=apply_on or on
pts=1/syminfo.mintick
var float sl=0
var float profit=0
// var dud=0
// var counter=0
var con_win=0
var con_lose=0
var tempwin=0
var templose=0
//adding analytics variables
var float[] stararr=array.new_float(10,-1)
var float[] sslarr=array.new_float(10,-1)
var float skipper=-1
var float[] ltararr=array.new_float(10,-1)
var float[] lslarr=array.new_float(10,-1)
var float lhit=0
var float shit=0
var float miss=0
var float cnt=0
var lflag=0
var sflag=0
var i=0
var dud=0
var gap=0
float begin=0
float end=0
// ei_col = 0 //1 for green 0 for red
// qqe_col = 0 //1 for blue 0 for red
// supa_col = 0
//plot(i)
//code begins here
if test==0
begin:=0
end:=5500/2
else if test==1
begin:=5500/2
end:=bar_index
else if test==2
begin:=0
end:=bar_index
if hei_col==1 and qqe_col==1 and supa_col==1 and lflag==0 and low>upratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
lflag:=1
sflag:=0
if array.get(lslarr,i)!=-1
dud:=dud+1
array.set(lslarr,i,upratr)
array.set(ltararr,i,(close+rr*(close-upratr)))
cnt:=cnt+1
skipper:=i
// lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(lslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(ltararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
i:=(i+1)%9
strategy.order("long_"+str.tostring(i-1),strategy.long,1)
strategy.order("sl_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,stop=upratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
strategy.order("target_l"+str.tostring(i-1),strategy.short,limit=((close+rr*(close-upratr))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
if hei_col==0 and qqe_col==0 and supa_col==0 and sflag==0 and high<lwratr and bar_index>=begin and bar_index<=end and on
sflag:=1
lflag:=0
if array.get(sslarr,i)!=-1
dud:=dud+1
array.set(sslarr,i,lwratr)
array.set(stararr,i,(close-rr*(lwratr-close)))
skipper:=i
// lab=label.new(bar_index,close+100,str.tostring(array.get(sslarr,i)) +"\n"+ str.tostring(array.get(stararr,i)) +"\n"+str.tostring(i))
i:=(i+1)%9
cnt:=cnt+1
strategy.order("short_"+str.tostring(i-1),strategy.short,1)
strategy.order("sl_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,stop=lwratr,oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
strategy.order("target_s"+str.tostring(i-1),strategy.long,limit=((close-rr*(lwratr-close))),oca_name = "exit"+str.tostring(i-1))
for j=0 to 9
if array.get(lslarr,j)!=-1 and j!=skipper
if low < array.get(lslarr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1// and open>array.get(lslarr,j)
miss:=miss+1
array.set(ltararr,j,-1)
array.set(lslarr,j,-1)
else if high > array.get(ltararr,j) and array.get(lslarr,j)!=-1 //and open<array.get(ltararr,j)
lhit:=lhit+1
array.set(ltararr,j,-1)
array.set(lslarr,j,-1)
if array.get(sslarr,j)!=-1 and j!=skipper
if high > array.get(sslarr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open<array.get(sslarr,j)
miss:=miss+1
array.set(stararr,j,-1)
array.set(sslarr,j,-1)
else if low < array.get(stararr,j) and array.get(sslarr,j)!=-1 //and open>array.get(stararr,j)
shit:=shit+1
array.set(stararr,j,-1)
array.set(sslarr,j,-1)
skipper:=-1
var day_miss=0
string ender=""
if (timeframe.period)=="1"
ender:="1528-1529"
else if (timeframe.period)=="5"
ender:="1520-1525"
else if (timeframe.period)=="15"
ender:="1500-1515"
else if (timeframe.period)=="60"
ender:="1330-1430"
else
//runtime.error("not accounted tf!!")
daybreak:=false
if time(timeframe.period,ender) and daybreak
if strategy.position_size!=0
day_miss+=1
strategy.cancel_all()
strategy.close_all("day_end_close")
for k=0 to (array.size(stararr)==0?na:(array.size(stararr)-1))
array.set(stararr,k,-1)
array.set(sslarr,k,-1)
array.set(ltararr,k,-1)
array.set(lslarr,k,-1)
i:=0
if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
tempwin:=tempwin+1
templose:=0
else if (miss)>(miss[1])
templose:=templose+1
tempwin:=0
if tempwin>con_win
con_win:=tempwin
if templose>con_lose
con_lose:=templose
// //*********************adding randomness indicator************
var float nhit=0,var float nphit=0
if cnt%10==0 and cnt>0
nhit:=(lhit+shit)-nphit
nphit:=(lhit+shit)
t=table.new(position.top_right,1,6,bgcolor = color.rgb(236, 172, 172))
table.cell(t,0,0,str.tostring(((lhit+shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit+shit)/(lhit+shit+miss))*100))
table.cell(t,0,2,"daymiss "+str.tostring(day_miss))
//table.cell(t,0,1,str.tostring(((lhit)/cnt)*100))
//table.cell(t,0,2,str.tostring(((shit)/cnt)*100))
table.cell(t,0,3,str.tostring(con_win))
// table.cell(t,0,4,str.tostring(gap))
table.cell(t,0,4,str.tostring(con_lose))
table.cell(t,0,5,str.tostring(cnt))
//plot(1000*cnt,color =color.rgb(105, 28, 28))
// // plot(40000+lhit+shit,color=strategy.closedtrades%10==0?color.green:color.white,style=plot.style_circles)
//plot(1000*(lhit+shit),color=color.green)
//plot(1000*miss,color=color.red)
// // hitrate=strategy.wintrades/strategy.closedtrades
// // plot(hitrate*100)
// // plot(strategy.wintrades)
//plot(nhit*10000)
//dud is overwritten trades whereas day_miss are the trades closed at days end
// sma=(lhit+shit)/(lhit+shit+miss)
// plot(sma*100000)
// plot(50000,color=color.red)
// plot(con_win*1000,color=color.green)
// plot(con_lose*1000,color=color.red)
var float[] dat=array.new_float(10,-1)
var dati=0
var float datp=0
if miss>miss[1]
for cd=0 to ((miss-miss[1])-1)
array.set(dat,dati,0)
dati:=(dati+1)%10
if (lhit+shit)>(lhit[1]+shit[1])
for cd=0 to ( ((lhit+shit)-(lhit[1]+shit[1])) -1)
array.set(dat,dati,1)
dati:=(dati+1)%10
if array.get(dat,9)!=-1
for cd=0 to 9
datp:=datp+array.get(dat,cd)
plot((datp/10)*10000)
plot(5000,color = color.red)
datp:=0
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