추세 추종 이동 평균 전략

개요

이 전략은 지수 이동 평균 (EMA), 간단한 이동 평균 (SMA) 및 상대적으로 강한 지수 (RSI) 를 조합하여 트렌드 상황에서 수익을 얻을 수있는 자동 거래 시스템을 구현합니다. 빠른 이동 평균이 아래에서 느린 이동 평균을 통과하면 구매 신호를 형성합니다. 빠른 이동 평균이 위에서 아래로 느린 이동 평균을 통과하면 판매 신호를 형성합니다. RSI 지표는 과매를 판단하여 적시에 손실을 막기 위해 사용됩니다.

전략 원칙

1. EMA ((50): 50 주기의 지수 이동 평균, 단기 경향 지표를 나타냅니다.
2. SMA ((100):100 주기의 간단한 이동 평균, 중기 및 장기 경향 지표를 나타냅니다.
3. RSI ((14): 14 주기의 상대적으로 약한 지수, 과매매 또는 과매매 여부를 판단한다.

단기 트렌드 지표인 EMA ((50) 위가 중장기 트렌드 지표인 SMA ((100) 를 뚫을 때, 구매 신호가 발생하여 단기 트렌드가 강해진 것을 나타내고 구매를 추적할 수 있다.

EMA ((50) 아래 SMA ((100) 를 통과할 때, 판매 신호가 발생하여, 단기간에 힘이 소모될 것을 나타내며, 팔림을 추적해야 한다.

만약 RSI가 70보다 크다면, 스톱포드 신호를 발생시키고, 만약 RSI가 30보다 작다면, 스톱로드 신호를 발생시킨다.

우위 분석

이것은 매우 고전적인 추세를 추적하는 이동 평균 전략이다. 그것은 추세를 추적하는 과매매 판단과 과매매 판단을 결합하여 시장의 주요 추세를 잡을 수 있으며, 상향 구매를 추적하고, 단축 라인을 깨는 것을 피할 수 있다. 이 전략은 명백한 스타일의 회전을 가진 시장에서 더 잘 작동한다. 예를 들어, 황소 시장의 초기, 지수 전체는 강한 상승 추세를 나타냅니다, 그러나 그 과정에서 중기 조정도 부족하지 않는다. 이동 평균 전략은 주요 상승 상황을 잡을 수 있다. 중기적인 추세가 역전되면, 손실 신호를 생성하여 시장 붕괴로 인한 전기 수익이 사라지는 것을 피할 수 있다. 따라서, 이 전략은 긴 추적에 적합하다.

위험 분석

이동 평균 전략의 가장 큰 문제점은, 그것은 가격과 가치의 격차의 근본적인 문제를 해결하지 않습니다. 시장 상승세가 끝나갈 무렵, 가격은 종종 합리적인 기본 가치 평가 범위를 크게 초과합니다. 가격 자체의 추세를 계속 관찰하면, 최종 단계의 초과 노출이 불가피합니다. 이 때 단기 지표 EMA ((50) 및 중기 지표 SMA ((100) 모두 강한 상승세를 나타내고, 구매 신호 을 생성하지만, 실제로 가격은 심각하게 과대평가되어 있습니다. 이 때 계속 고가로 구매하면, 엄청난 인출의 위험이 있습니다.

또한, 이 전략은 과매매 과매매 영역을 판단하는 기준이 간단하며, 하나의 RSI 지표만을 사용합니다. 이것은 잘못된 판단을 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 단기간에 돌파구가 발생하면, RSI 지표는 과매매를 표시하지만 실제로는 시장이 계속 상승하는 동력이 있습니다.

최적화 방향

1. 과매매를 판단하기 위해 더 많은 지표와 결합하여 잘못된 판단을 피하십시오. KD 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
2. MACD 등과 같은 중장기 트렌드 판단 지표에 추가하십시오. 가격과 가치의 오차 위험을 피하십시오.
3. 다른 시장 조건의 파라미터 설정은 다릅니다. 예를 들어, 추세가 더 분명할 때, SMA 주기를 적절히 증가시킬 수 있습니다.
4. 슈퍼마켓의 중심 지위를 유지하기 위해 슈퍼마켓의 일부 지점을 고려할 수 있습니다.

요약하다

전체적으로 보면, 간단한 이동 평균 전략은 매우 실용적인 양적 전략이다. 그것은 안정적이고, 간단하며, 이해하기 쉽고, 최적화되어 양적 입문에 대한 최고의 선택 중 하나이다. 이 전략의 가장 큰 장점은 큰 추세를 잡고, 높은 추락을 추적하는 반복 오류를 피하는 것이다.