ChaoZhang
개요
이 전략은 부린띠 지표에 기반하며, 주요 아이디어는 가격이 부린띠를 뚫고 궤도에 오르거나 내리면, 가격이 부린띠 내부로 돌아가는 것을 기다린 다음, 회귀 지점에서 뚫린 방향과 동일한 위치를 구축하는 것이다. 이 전략은 부린띠의 뚫림과 회귀의 조합 조건을 통해 시장의 전환점을 포착하기 위해 극단적인 지역에서 가격이 반전되는 특징을 이용한다. 더 높은 승률을 얻기 위해.
전략 원칙
- 브린 띠의 중궤도, 상궤도 및 하궤도를 계산한다. 중궤도는 이동 평균으로, 상궤도 및 하궤도는 중궤도 더 빼기 일정한 표준차로이다.
- 가격의 부린 띠의 상반도를 돌파했는지 또는 하반도를 돌파했는지 판단하십시오. 상반도를 초과한 경우 상반도 돌파로 간주되며, 상반도를 넘어서는 경우 하반도 돌파로 간주됩니다.
- 만약 상향 돌파가 발생하면, K선에서 가장 높은 가격을 피크로 기록한다. 만약 하향 돌파가 발생하면, K선에서 가장 낮은 가격을 피크로 기록한다.
- 돌파가 발생한 후, 가격이 부린 반도 내부로 돌아가는 것을 기다립니다. 이 시점에 종전 가격이 상반도와 하반도 사이에 있다면, 가격이 돌아온 것으로 간주됩니다.
- 가격 회귀 시, K 선이 상향으로 돌파되면[1]and inside) 로 시작하면 다중을 열 수 있습니다.[1]그리고 안쪽 (in and inside) 에서, 텅 비어 있습니다.
- 포지션 관리: 다수 상자가 포지션을 보유할 때, 매출액이 상반 궤도를 통과하면, 평소; 빈 상자가 포지션을 보유할 때, 매출액이 하반 궤도를 통과하면, 평소.
우위 분석
- 브린은 가격 변동에 따라 동적으로 조정할 수 있는 강력한 적응력을 가지고 있으며, 트렌드 및 변동성을 포착하는 데 도움이 된다.
- 단순한 부린 벨트 돌파 전략에 비해, 회귀 조건을 증가시켜, 어느 정도 높은 추격을 피할 수 있고, 진출 품질을 향상시킬 수 있다.
- 평지 조건은 중간 궤도를 기준으로 하고, 간단하고 사용하기 편하며, 수익을 더 잘 보호할 수 있다.
- 브린띠의 길이나 오차배수 등과 같은 파라미터를 사용자 정의할 수 있으며, 유연성이 높다.
위험 분석
- 브린带参数의 선택이 잘못되면 조기 또는 너무 늦게 출전하여 전략의 성능에 영향을 미칠 수 있다. 최적화参数으로 완화할 수 있다.
- 부린 띠 근처에서 가격이 흔들릴 때 빈번한 하락이 발생하여 거래 비용이 증가할 수 있다.
- 동향이 강한 경우, 가격이 오랫동안 브린 구역 안에 돌아가지 않으면 동향 수익을 놓칠 수 있습니다.
- 브린 벨트 지표만 사용하면 특정 품종이나 특정 상황에 효과가 없을 수 있으며, 다른 신호와 함께 사용해야 한다.
최적화 방향
- 더 많은 필터링 조건을 도입하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 브린의 상단에서 잠시 동안 작동 한 후 더 안정적으로 돌파 할 수 있습니다. 또는 MA 각, ADX와 같은 추세를 판단하는 지표가 보조 판단에 사용됩니다.
- 지진 상황에 대비하여 제한 가격과 타이머를 늘려 맹목적인 입장을 피할 수 있다.
- 평상시에서는 ATR 또는 평선으로 연동하여 출전 시간을 조절할 수 있다.
- 서로 다른 지수와 주기에 대한 변수 최적화 및 특성 분석을 수행하고, 적절한 거래 지수와 주기들을 선택한다.
- 위치 관리를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 변동률이 수축할 때 위치를 늘리고, 변동률이 커질 때 위치를 줄일 수 있습니다.
요약하다
브린띠 돌파 회귀 거래 전략은 간단한 실용적인 수량 거래 전략이다. 그것은 극단적인 상황에 대한 가격의 반응을 이용하고, 브린띠 도구를 통해 평점 조건을 구축하고, 트렌드 시작과 끝점을 어느 정도 잡을 수 있으며, 빈번한 거래를 제어한다. 이 전략에는 또한 파라미터 선택, 충격적 인 상황에서의 열악한 성능, 트렌드 파악 부족 등의 문제가 있습니다. 세부 사항의 최적화 및 다른 신호와 결합하여 전략의 적응성과 무모성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-27 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
break_up = close > upper
break_down = close < lower
inside = close > lower and close < upper
sell_condition = break_up[1] and inside
buy_condition = break_down[1] and inside
// Conditions to close trades
close_sell_condition = close > basis
close_buy_condition = close < basis
trade_condition = sell_condition or buy_condition
// Tracking the high of the breakout candle
var float peak = na
if (not trade_condition)
peak := close
if (break_up and peak < high)
peak := high
if (break_down and peak > low)
peak := low
// Entering positions
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exiting positions when close crosses the basis
if (strategy.position_size > 0 and close_sell_condition) // If in a long position and close crosses above basis
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close_buy_condition) // If in a short position and close crosses below basis
strategy.close("Sell")