ChaoZhang
개요
SSL 통로와 그린량 전략은 SSL 통로 지표와 그린량 조건을 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 SSL 통로의 오르락 내리락을 거래 신호로 사용하고, 녹색량 조건과 결합하여 거래 결정을 내리는 동시에 시장의 트렌딩 기회를 포착하는 것을 목표로 한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 SSL 채널 지표이며, 일정 주기 동안의 가격의 중도, 상도, 하도 등을 계산하여 채널을 형성한다. 종결 가격이 채널의 상도를 뚫고 거래량이 초록색이면 구매 신호를 발생시키고, 종결 가격이 채널의 하도를 무너뜨리고 거래량이 초록색이면 판매 신호를 발생시킨다.
전략의 구체적인 단계는 다음과 같습니다.
SSL 통로의 중간 궤도, 상단 궤도 및 하단 궤도를 계산한다. 중간 궤도는 종전 가격의 간단한 이동 평균으로, 상단 궤도는 중간 궤도 더하기 빼기 일정한 배수의 ATR (평균 실제 변동 범위) 를 얻는다.
현재 거래량이 초록색인지, 즉 거래가 개시 가격보다 더 높는지 판단한다.
종결값이 SSL 통로 상도를 돌파하고 거래량이 초록색이면 구매 신호를 생성하고 종결값이 SSL 통로 하도를 돌파하고 거래량이 초록색이면 판매 신호를 생성한다.
SSL 통로와 거래 신호를 도표에 그려보세요.
구매 신호에 따라 거래를 실행: 구매 신호를 더하고, 판매 신호를 빈.
스톱 스톱 손실을 설정: 구매 후, 설정된 목표 수익률에 따라 스톱 스톱 가격을 계산하고, 설정된 스톱 스톱 비율에 따라 스톱 스톱 가격을 계산합니다. 판매 후, 동일하게 스톱 스톱 스톱 가격을 계산합니다.
우위 분석
SSL 채널은 시장의 흐름을 효과적으로 포착할 수 있다. 채널을 상쇄하는 것은 강점을 의미하며, 채널을 상쇄하는 것은 약점을 의미하며, 트렌드 거래는 실패한다.
녹색 거래량 조건을 도입하여 가짜 브레이크 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 거래량이 증가하면 트렌드가 형성되는데, 녹색 거래량은 다중 힘이 지배적이라는 것을 의미합니다.
스톱스톱로스 (Stop Stop Loss) 설정으로 트렌드 반전이 발생했을 때 거래를 종료하고, 회수를 제어하며, 동시에 이윤을 버틸 수 있습니다.
코드의 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 구현하기 쉽습니다.
위험 분석
SSL 통로 매개 변수의 선택은 전략 성능에 영향을 미치며, 다른 시장과 품종에는 다른 매개 변수가 필요할 수 있다.
트렌드 트레이딩은 시장의 경향성을 전제로 하며, 시장이 장기적으로 흔들리면 이 전략은 손실로 이어지는 빈번한 가짜 브레이크에 직면할 수 있다.
스톱 스톱 손실 비율의 설정은 시장 특성과 개인 위험 선호에 따라 결정되어야 하며, 비율의 설정이 부적절하면 조기 중지 또는 손실이 확대될 수 있다.
이 전략은 극단적인 시장 상황이나 중요한 뉴스 등과 같은 비정상적인 시장 상황을 고려하지 않고 극단적인 위험에 직면할 수 있습니다.
최적화 방향
현재 시장에 적합한 최적의 파라미터 조합을 찾기 위해 채널 길이와 채널 너비 배수를 포함한 SSL 통로의 파라미터를 최적화하십시오.
녹색의 트랜지먼트 조건에 기초하여, 트렌드 지표, 변동률 지표 등과 같은 더 많은 필터링 조건을 도입하여 신호의 효과를 높인다.
스톱 스톱 손실 비율을 최적화하기 위해, 트래킹 스톱, ATR 스톱 등과 같은 동적 스톱 스톱 손실을 도입하는 것을 고려할 수 있습니다. 이윤이 달리는 동시에 통제되는 회수.
포지션 관리를 도입하여 시장 추세 강도, 변동률 등에 따라 포지션을 조정하여 수익 위험 비율을 높이는 것을 고려하십시오.
요약하다
SSL 통로와 녹색 전략은 SSL 통로로 트렌드를 포착하고 녹색 거래량 필터링 신호를 통해 트렌드를 필터링하면서 스톱 손실 제어 위험을 설정하는 간단한 실용적인 양적 거래 전략입니다. 이 전략의 논리는 명확하고 구현 및 최적화하기 쉽습니다. 그러나, 모든 전략에는 한계가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SSL Channel and Green Volume Strategy", overlay=true)
// SSL Channel Function
ssl_channel(src, length, mult) =>
mid = ta.sma(src, length)
rangeVal = mult * ta.atr(length)
up = mid + rangeVal
down = mid - rangeVal
[up, down]
// SSL Channel Settings
length = input(14, title="SSL Channel Length")
mult = input(1.5, title="SSL Channel Multiplier")
[channelUp, channelDown] = ssl_channel(close, length, mult)
// Green Volume Function
isGreenVolume() =>
close > open
// Buy Signal Conditions
buySignal = close > channelUp and isGreenVolume()
// Sell Signal Conditions
sellSignal = close < channelDown and isGreenVolume()
// Plotting SSL Channel on the Chart
plot(channelUp, color=color.green, title="SSL Channel Up")
plot(channelDown, color=color.red, title="SSL Channel Down")
// Plot Buy and Sell Signals on the Chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Risk Management
target_percent = 1
stop_loss_percent = 0.5
// Buy Signal Take Profit and Stop Loss
buy_target_price = close * (1 + target_percent / 100)
buy_stop_loss_price = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=buy_stop_loss_price, profit=buy_target_price)
// Sell Signal Take Profit and Stop Loss
sell_target_price = close * (1 - target_percent / 100)
sell_stop_loss_price = close * (1 + stop_loss_percent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=sell_stop_loss_price, profit=sell_target_price)