ChaoZhang
전략 개요
평균선과 슈퍼 트렌드를 결합한 일일 다공간 동적 균형 전략은 Pine ScriptTM 5를 기반으로 작성된 양적 거래 전략이다. 이 전략은 MACD 지표와 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 시장의 트렌딩적 기회를 포착하고, 동적 다공간 전환과 손해 차단을 통해 위험을 제어한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 MACD 지표와 슈퍼 트렌드 지표를 결합하여 시장의 트렌드 방향을 판단하는 것입니다. 구체적으로:
- 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 현재 트렌드 방향을 판단한다. 슈퍼 트렌드 지표가 변하면 트렌드가 반전되었다는 것을 나타낸다.
- MACD 지표의 기둥 도표를 사용하여 운동의 변화를 판단한다. MACD 기둥 도표는 마이너스 회전으로 인해 상향 운동 에너지가 증가하는 것을 나타냅니다. MACD 기둥 도표는 긍정적인 회전으로 인해 하향 운동 에너지가 증가하는 것을 나타냅니다.
- 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표가 동시에 다중 신호를 발신할 때, 더 많은 포지션을 열고, 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표가 동시에 다중 신호를 발신할 때, 빈 포지션을 열습니다.
- 매 거래일 정해진 시간에 (예: 15:15) 모든 포지션을 청산하고, 밤새의 위험을 피한다.
- 새로운 거래일 (예: 9:30), 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표의 지시에 따라 포지션을 재개한다.
동적인 다중 포지션 전환을 통해, 이 전략은 시장의 변화에 적응할 수 있고, 트렌디스틱한 기회를 잡을 수 있다. 동시에, 고정 시간 평점 포지션의 설계는 위험을 통제하는데도 도움이 된다.
전략적 이점
- 트렌드 추적: 이 전략은 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표를 결합하여 시장의 트렌드 기회를 효과적으로 포착합니다.
- 동적 다중 공간 전환: 이 전략은 지표의 변화에 따라 위치 방향을 동적으로 조정하여 시장의 변화에 적응한다.
- 위험 제어: 고정 시간 평점과 다공간 동적 전환을 통해 이 전략은 위험을 더 잘 제어할 수 있다.
- 매개 변수 유연성: 이 전략의 매개 변수 (ATR 주기, 인자 등) 는 시장 특성과 개인 취향에 따라 조정될 수 있으며, 약간의 유연성을 갖는다.
전략적 위험
- 지표 실패의 위험: 특정 시장 환경에서 MACD 지표와 슈퍼 트렌드 지표는 잘못된 신호를 보내서 전략이 실패 할 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화 위험: 이 전략의 성능은 매개 변수 선택에 의존하며, 부적절한 매개 변수는 전략의 부실 성능을 초래할 수 있다.
- 스톱로스 위험: 이 전략에는 명확한 스톱로스 논리가 없으며, 이는 극단적인 시장 환경에서 더 큰 손실을 초래할 수 있다.
- 야간 리스크: 이 전략은 하루 동안 지분을 청산하지만, 야간 지점을 열 때 야간 구멍의 위험이 발생할 수 있습니다.
최적화 방향
- 스톱 로직을 늘리십시오: 고정 비율 스톱 또는 ATR 스톱과 같은 명확한 스톱 로직을 전략에 추가하여 위험을 더욱 제어하십시오.
- 매개 변수 최적화: 전략의 핵심 매개 변수, 예를 들어 ATR 주기, 인자, MACD 매개 변수 등을 최적화하여 전략의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.
- 신호 필터링: 신호의 신뢰성을 높이기 위해 가격 돌파구, 거래량 등과 같은 더 많은 신호 필터링 조건을 추가합니다.
- 다중 시장 테스트: 다양한 시장과 품종에서 전략을 테스트하여 적용성과 안정성을 평가합니다.
요약하다
평균선과 슈퍼 트렌드를 결합한 일일 다공간 동적 균형 전략은 트렌드 추적과 동적 판단에 기반한 거래 전략이다. 슈퍼 트렌드 지표와 MACD 지표를 결합하여 포지션 방향을 동적으로 조정하는 전략은 시장의 변화에 적응하여 트렌드 기회를 잡을 수 있다. 동시에, 고정 시간 평소 포지션의 설계는 야간 위험을 제어하는 데 도움이 된다.
그러나, 이 전략에는 지표 실패 위험, 변수 최적화 위험, 상쇄 위험 등과 같은 몇 가지 위험과 결함이 있습니다. 이 전략을 더 개선하기 위해, 상쇄 논리를 추가하고, 변수를 최적화하고, 더 많은 신호 필터링 조건을 추가하고, 여러 시장에서 테스트하는 등이 고려 될 수 있습니다.
일반적으로, 평행선과 슈퍼 트렌드를 결합한 일일 다공간 동적 균형 전략은 트렌드 추적과 위험 제어에 대한 아이디어를 제공합니다. 실제 적용에서, 거래자는 자신의 위험 선호와 시장 특성을 결합하여 전략을 적절히 조정하고 최적화하여 신중하게 사용해야합니다. 수량 거래 전략은 거래 아이디어를 제공 할 수 있지만 시장은 급변합니다. 어떤 전략도 수익을 보장 할 수 없습니다. 투자자는 전략의 원리와 위험을 이해하고, 위치를 합리적으로 제어하고, 엄격하게 중지하고, 매 순간 경각심을 유지해야 시장에서 중장기 생존 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © smj31071995
//@version=5
strategy("EQ - INTRA - Samsuga supertrend prod", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick = false)
atrPeriod = input.int(7, "ATR Length", minval = 1)
factor = input.float(1.0, "Factor", minval = 0.01, step = 0.01)
st_tf = "3"
macd_tf="30"
[supertrend, direction] =request.security(symbol = syminfo.tickerid, timeframe = st_tf,expression = ta.supertrend(factor, atrPeriod),lookahead=barmerge.lookahead_on)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
upTrend = plot(direction <= 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction <= 0 ? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
bodyMiddle = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
longcondition = direction[1] > direction
shortCondition = direction[1] < direction
macdp1 = 2
macdp2=8
macdp3=4
[macdLine, signalLine, histLine] =request.security(symbol = syminfo.tickerid, timeframe = macd_tf,expression = ta.macd(close,macdp1,macdp2,macdp3),lookahead=barmerge.lookahead_on)
// log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0]))
timezone_input = input("Asia/Kolkata", title="Timezone")
// log.info(timezone_input)
if(hour==15 and minute==15)
strategy.close_all(comment = "DAY EXIT",alert_message = "X-D")
else if(hour==9 and minute==30)
if(longcondition or histLine[1]>0)
strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "DL",alert_message = "L")
else if(shortCondition or histLine[1]<0)
strategy.entry(id= "Short", direction=strategy.short, comment = "DS",alert_message = "S")
else
if(longcondition)
strategy.close("Short",comment = "X-S", alert_message = "X-S")
if(histLine[1]>0)
strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "L",alert_message = "L")
else if(shortCondition)
strategy.close("Long",comment = "X-L",alert_message = "X-L")
if(histLine[1]<0)
strategy.entry(id= "Short", direction=strategy.short, comment = "S",alert_message = "S")
// plot(macdLine, title = "MACD", color = #2962FF)
// plot(signalLine, title = "Signal", color = #FF6D00)
// 8, 21, 5
// 8,13,9
// 12,26,9
// 1--> 3, 17, 5
// 3, 10, 16
// log.info(str.tostring(syminfo.tickerid)+str.tostring(histLine[0]))
// /////////----------------METHOD 1-----------------////////////////
// if(longcondition)
// if(strategy.opentrades>0)
// strategy.close("Long","Prev Exit", immediately = true)
// if( histLine[0] > 0.1)
// strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long")
// else if(shortCondition and strategy.openprofit<=0.1)
// strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true)
// /////////----------------METHOD 2-----------------////////////////
// if(longcondition)
// if(histLine[0] > 0)
// strategy.entry(id= "Long", direction=strategy.long, comment = "update long" )
// strategy.exit("Long", loss = close*0.2)
// else if(shortCondition )
// strategy.close("Long",comment = "Close",immediately = true)
// /////////----------------METHOD 3-----------------////////////////