ChaoZhang
전략 개요
부린띠와 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 결합 전략은 기술 분석 전략으로, 두 가지 인기있는 기술 지표: 부린띠와 RSI를 결합하여 시장에서 입출장 결정을 내립니다. 이 전략은 가격의 부린띠를 뚫고 내려가는 것과 RSI 지표의 오버 바이 오버 셀 신호를 사용하여 거래 기회를 결정합니다.
전략 원칙
이 전략은 두 가지 기술 지표인 BRI와 RSI를 사용하여 거래 신호를 생성합니다.
부린 띠는 3개의 선으로 구성되어 있습니다. 중도 (중도 이동 평균), 상도 (중도 더 표준 격차) 및 하도 (중도 빼기 표준 격차). 부린 띠를 돌파하면 거래 신호가 발생합니다.
RSI는 가격 변화의 속도와 크기를 측정하며, 가격 상승과 하락의 비율을 비교하여 계산합니다. RSI는 폭포에서 발생하는 거래 신호를 필터링하는 데 사용됩니다. RSI가 초과 판매 수준보다 낮은 경우에만 더 많이하고, RSI가 초과 구매 수준보다 높은 경우에만 텅 비어 있습니다.
특히, 이 전략의 거래 신호는 다음과 같습니다.
- 더 많은 신호: 가격이 아래로 부린을 돌파하고 RSI가 초과 수준보다 낮을 때 더 많은 포지션을 열십시오.
- 공백 신호: 가격이 부린을 상향으로 돌파하고 RSI가 초과 구매 수준보다 높을 때 공백 포지션을 열십시오.
- 평지: 가격이 반대 방향으로 부린을 돌파할 때 평지.
전략적 이점
- 두 가지 널리 사용되고 인정받는 기술 지표가 결합되면 전략의 논리는 간단하고 명확합니다.
- RSI 필터링은 브린밴드에서 생성된 거래 신호를 사용하여 거래 의사 결정의 질을 높이고 잘못된 신호를 줄입니다.
- 전략 파라미터는 다양한 시장 특성과 거래 스타일에 따라 최적화 될 수 있으며, 약간의 유연성과 적응력을 갖는다.
전략적 위험
- 모든 거래 전략과 마찬가지로, 이 전략은 추세가 명확하지 않거나 변동성이 극히 낮은 경우와 같은 특정 시장 환경에서 좋지 않을 수 있습니다.
- 전략 매개 변수의 선택은 전략의 성능에 중요한 영향을 미치며, 부적절한 매개 변수는 많은 잘못된 거래 신호를 유발할 수 있다.
- 이 전략은 시장의 기본 요소를 고려하지 않고, 가격 행동에 전적으로 의존하며, 특정 이벤트 주도 시장 환경에서 실패할 수 있다.
최적화 방향
- 거래량, 트렌드 지표와 같은 다른 확인 지표와 결합하여 거래 신호를 더욱 필터링하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 단편 거래 위험과 수익 목표를 제어하고, 전략의 위험-이익 특성을 향상시키기 위해 스톱-로스 및 스톱-스톱 메커니즘을 도입하십시오.
- 부린띠의 주기, 편차의 배수, RSI의 주기, 오버 바이 오버 소매 마이너스 등과 같은 전략의 매개 변수를 최적화하여 현재 시장에 가장 적합한 매개 변수 조합을 찾습니다.
- 트렌드 시장, 변동 시장 등과 같은 다른 시장 상태의 성과를 고려하고, 다른 시장에 대해 다른 전략 매개 변수 또는 규칙을 사용합니다.
요약하다
부린띠와 RSI 결합 전략은 부린띠와 RSI를 결합하여 비교적 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성하는 간단한 실용적인 기술 거래 전략이다. 이 전략의 장점은 논리적으로 명확하고 이해하기 쉽고 구현되며 RSI를 사용하여 부린띠 신호를 필터링하여 신호 품질을 향상시키는 것이다. 그러나, 이 전략에는 시장 환경에 대한 적합성이 충분하지 않은 것과 기본적인 요소에 대한 고려가 부족한 것과 같은 몇 가지 제한이 있습니다. 따라서 실제 응용에서는 시장의 특정 특성과 거래 스타일에 따라 전략의 최적화 및 개선이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-03-15 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands & RSI Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands Parameters
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, minval=1)
rsi_oversold = input.int(30, minval=1, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, minval=1, maxval=100)
// Strategy Entry
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
rsi = ta.rsi(source, rsi_length)
if (ta.crossover(source, lower) and rsi < rsi_oversold)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (ta.crossunder(source, upper) and rsi > rsi_overbought)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")