ChaoZhang
전략 요약: 이 CVD 이탈 수량 거래 전략은 CVD 지표와 가격 형성 이탈을 사용하여 잠재적인 트렌드 반전 신호를 포착한다. 이 전략은 CVD 지표를 계산하고 가격과 비교하여 부진 또는 하락 이탈이 형성되는지 판단한다. 이 전략은 부진 신호가 발생하면 과다 또는 공백을 취한다. 동시에 이동 스톱 손실과 고정 퍼센트 스톱을 사용하여 위험을 제어하고 이익을 잠금한다. 이 전략은 동시에 여러 위치의 피라미드 입장을 지원한다.
전략적 원칙:
- CVD 지표를 계산: 다중 헤드 트랜잭션과 빈 헤드 트랜잭션에 따라 CVD 지표와 이동 평균을 계산한다.
- 이탈을 식별: CVD 지표의 높고 낮은 점과 가격의 높고 낮은 점을 비교하여 이탈이 형성되는지 판단한다.
- 가격 혁신이 낮지만 CVD 지표는 더 높은 하락점을 형성한다
- 숨겨진 관측자 반발: 가격 혁신이 높지만 CVD 지표는 더 낮은 하락점을 형성합니다.
- 평상시 하락: 가격 혁신 높지만 CVD 지표는 더 낮은 고점을 형성합니다.
- 숨겨진 하락: 가격 혁신이 낮지만 CVD 지표는 더 높은 고점을 형성합니다.
- 포지션 개시: 탈방향 신호를 인식할 때, 탈방향 유형에 따라 포지션 개시를 더하거나 공백을 한다.
- 손해 차단: 이동식 손해 차단과 고정된 비율 차단을 사용한다. 손해 차단 가격은 포지션 개시 가격에 따라 손해 차단 비율을 곱하며, 손해 차단 가격은 포지션 개시 가격에 따라 손해 차단 비율을 곱한다.
- 피라미드 상장: 전략은 최대 3개의 포지션을 허용하는 피라미드 상장을 한다.
전략적 장점:
- 트렌드 반전 신호: CVD 이탈은 효과적인 트렌드 반전 신호이며, 트렌드 반전 기회를 잡는 데 도움이 된다.
- 트렌드 연장 신호: 숨겨진 이탈은 트렌드 연장 신호로 작용하여 전략이 트렌드 중 올바른 방향을 유지하도록 도와줍니다.
- 위험 제어: 이동식 스톱 손실과 고정된 퍼센티지 스톱 스을 사용하여 위험은 효과적으로 제어된다.
- 피라미드 포지션: 많은 포지션을 포지션으로 허용하여 트렌드 상황을 더 잘 활용할 수 있습니다.
전략적 위험:
- 신호의 유효성: 신호에서 벗어나는 것은 완전히 신뢰할 수 없습니다. 때로는 가짜 신호가 나타납니다.
- 매개 변수 구성: 정책 결과는 매개 변수 설정에 민감하며, 다른 매개 변수는 다른 결과를 가져올 수 있다.
- 스톱로스 슬라이드 포인트: 급격한 상황에서는 스톱로스 오더가 기본 가격으로 거래되지 않을 수 있으며, 추가적인 위험을 초래한다.
- 거래 비용: 빈번하게 입장을 열면 높은 거래 비용을 초래할 수 있으며, 전략적 수익에 영향을 미칠 수 있다.
최적화 방향:
- 동적 변수 최적화: 다양한 시장 상황에 적응하는 변수를 사용하여 신호의 효과를 높인다.
- 다른 지표와 결합: RSI, MACD 등과 같은 다른 기술 지표와 결합하여 신호 신뢰도를 높인다.
- 개선된 스톱: 추적 스톱, 변동률 스톱 등과 같은 더 고급 스톱 전략을 사용한다.
- 포지션 규모 관리: 시장의 변동률, 계좌 자금 등의 동적에 따라 포지션 규모를 조정한다.
결론: CVD의 주요 장점은 트렌드 반전 및 연장 신호를 효과적으로 포착하고 피라미드 가공을 통해 트렌드 상황을 더 잘 파악하는 데 있습니다. 그러나 이 전략에는 신호 유효성, 변수 구성, 중지 손실 슬라이드 및 거래 비용과 같은 위험이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//@ mmattman
//Thank you to @ contrerae and Tradingview each for parts of the code to make
//this indicator and matching strategy and also theCrypster for the clean concise TP/SL code.
// indicator(title="CVD Divergence Indicator 1", shorttitle='CVD Div1', format=format.price, timeframe="", timeframe_gaps=true)
strategy("CVD Divergence Strategy.1.mm", shorttitle = 'CVD Div Str 1', overlay=false)
//..................................................................................................................
// Inputs
periodMa = input.int(title='MA Length', minval=1, defval=20)
plotMa = input(title='Plot MA?', defval=false)
// Calculations (Bull & Bear Balance Indicator by Vadim Gimelfarb)
iff_1 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : math.max(high - open, close - low)
iff_2 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_3 = close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open
iff_4 = close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low)
iff_5 = close[1] < open ? math.max(open - close[1], high - low) : high - low
iff_6 = close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) : iff_5
iff_7 = high - close < close - low ? iff_4 : iff_6
iff_8 = high - close > close - low ? iff_3 : iff_7
iff_9 = close > open ? iff_2 : iff_8
bullPower = close < open ? iff_1 : iff_9
iff_10 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_11 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : math.max(open - low, high - close)
iff_12 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low
iff_13 = close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close) : open - low
iff_14 = close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
iff_15 = close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : iff_14
iff_16 = high - close < close - low ? iff_13 : iff_15
iff_17 = high - close > close - low ? iff_12 : iff_16
iff_18 = close > open ? iff_11 : iff_17
bearPower = close < open ? iff_10 : iff_18
// Calculations (Bull & Bear Pressure Volume)
bullVolume = bullPower / (bullPower + bearPower) * volume
bearVolume = bearPower / (bullPower + bearPower) * volume
// Calculations Delta
delta = bullVolume - bearVolume
cvd = ta.cum(delta)
cvdMa = ta.sma(cvd, periodMa)
// Plotting
customColor = cvd > cvdMa ? color.new(color.teal, 50) : color.new(color.red, 50)
plotRef1 = plot(cvd, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.yellow, 0), title='CVD')
plotRef2 = plot(plotMa ? cvdMa : na, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.new(color.white, 0), title='CVD MA')
fill(plotRef1, plotRef2, color=customColor)
//..................................................................................................................
// len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
// src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=7)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = cvd
// plot(osc, title="CVD", linewidth=2, color=#2962FF)
// hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
// fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))
plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCondAlert = priceLL and oscHL and plFound
bullCond = plotBull and bullCondAlert
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCondAlert = priceHL and oscLL and plFound
hiddenBullCond = plotHiddenBull and hiddenBullCondAlert
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCondAlert = priceHH and oscLH and phFound
bearCond = plotBear and bearCondAlert
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCondAlert = priceLH and oscHH and phFound
hiddenBearCond = plotHiddenBear and hiddenBearCondAlert
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
// alertcondition(bullCondAlert, title='Regular Bullish CVD Divergence', message="Found a new Regular Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar")
// alertcondition(hiddenBullCondAlert, title='Hidden Bullish CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bullish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(bearCondAlert, title='Regular Bearish CVD Divergence', message='Found a new Regular Bearish Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
// alertcondition(hiddenBearCondAlert, title='Hidden Bearisn CVD Divergence', message='Found a new Hidden Bearisn Divergence, `Pivot Lookback Right` number of bars to the left of the current bar')
le = bullCondAlert or hiddenBullCondAlert
se = bearCondAlert or hiddenBearCondAlert
ltp = se
stp = le
// Check if the entry conditions for a long position are met
if (le) //and (close > ema200)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="EL")
// Check if the entry conditions for a short position are met
if (se) //and (close < ema200)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="ES")
// Close long position if exit condition is met
if (ltp) // or (close < ema200)
strategy.close("Long", comment="XL")
// Close short position if exit condition is met
if (stp) //or (close > ema200)
strategy.close("Short", comment="XS")
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(5.0, title='Stop Loss %') / 100
takePer = input.float(10.0, title='Take Profit %') / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Close Short", "Short", stop=shortStop, limit=shortTake)