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내일 망치 반전 패턴 장기 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-15 17:13:23
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전반적인 설명

이 전략은 잠재적인 상향 기회를 찾기 위해 후속 녹색 촛불과 결합하여 내일 망치 반전 패턴을 사용합니다. 망치 반전 패턴이 나타나 다음 촛불이 녹색 상향 촛불이 되면 전략은 긴 포지션을 개척합니다. 스톱 로스는 망치 촛불의 최저에 설정되며 이익은 엔트리 가격의 1.5배로 설정됩니다.

전략 원칙

망치 패턴은 추락 추세의 끝에서 나타나는 일반적인 기술적 패턴으로, 추세 반전의 도착을 신호합니다. 전형적인 망치 패턴은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

  1. 전체 촛불 몸체는 상대적으로 작으며 일반적으로 전체 촛불의 높고 낮은 범위의 30% 미만입니다.
  2. 아래쪽 그림자는 촛불 몸의 두 배 이상 길다.
  3. 상층 그림자는 매우 짧거나 존재하지 않으며, 가장 많은 경우 촛불의 시작 가격의 1%를 초과하지 않습니다.

해머 패턴이 확인되면 다음 촛불이 초록색 상승 촛불이고 하락값이 해머 촛불의 하락값보다 높으면 상승 신호가 형성되고 긴 포지션이 입력됩니다. 위험 통제를 위해 해머 촛불의 하락값에 스톱 로스를 설정하고 잠재적 인 이익을 포착하기 위해 엔트리 가격의 1.5 배로 수익을 취합니다.

이점 분석

  1. 해머 패턴은 일반적인 반전 패턴이며 트렌드 맥락과 결합하여 사용하면 높은 승률을 나타냅니다.
  2. 머 패턴에 대한 엄격한 제한과 그 후 상승한 촛불 모양은 신호 품질을 향상시킵니다.
  3. 스톱 로스를 머 촛불의 최저로 설정하면 위험을 조절할 수 있습니다.
  4. 이윤을 1.5R로 설정하면 괜찮은 위험/이익 비율을 제공합니다.

위험 분석

  1. 심지어 패턴과 그 후의 가격 움직임이 전략 조건을 만족시키더라도 시장이 다시 하락하거나 계속 하락할 위험이 있습니다.
  2. 스톱 로스가 머 촛불의 최저에 가깝게 설정되면, 단 하나의 손실은 트리거되면 상대적으로 크다.
  3. 유동성은 트렌드 전환의 초기 단계에서 높으며, 전략은 높은 가격 변동성 위험에 노출됩니다.

최적화 방향

  1. 더 많은 기술 지표, 예를 들어 RSI와 MACD를 도입하는 것을 고려하여 지표 상태와 결합하여 신호 유효성을 향상시킵니다.
  2. 머 패턴과 그 후의 상승 촛불의 정의는 더 많은 수치 기준을 도입하는 것과 같이 더 최적화 될 수 있습니다.
  3. 이윤을 취하고 손실을 멈추는 설정을 더 이상 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어 동적 이윤을 취하거나 후속 중지 전략을 사용합니다.
  4. 시장 트렌드 조건을 고려하십시오. 상승 추세에서 발견되는 망치 패턴은 더 높은 승률을 가질 수 있습니다.

요약

내일 망치 반전 패턴 긴 전략은 망치 패턴의 반전 특성을 완전히 활용하고, 그 후의 녹색 촛불의 확인과 결합하여 두 개의 연속 촛불 패턴을 기반으로 상승 신호를 형성합니다. 동시에, 전략은 위험 노출을 제어하고 높은 위험 보상 비율을 유지하기 위해 고정된 위험 보상 비율을 사용합니다. 그러나 전략의 패턴 정의는 비교적 간단하며 다른 기술적 지표로부터 검증이 부족하여 실질적인 응용에서 높은 신호 실패율을 겪을 수 있습니다. 또한, 중지 손실이 비교적 가깝기 때문에 전략은 또한 높은 단일 손실의 문제에 직면합니다. 미래에, 전략은 전체 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 신호 확인 및 위험 통제 측면에서 더 이상 최적화되고 개선 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
더 많은

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