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MACD와 EMA를 결합한 SMC 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-19 17:37:45
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전략 개요

이 전략은 주로 시장 트렌드를 결정하기 위해 MACD 지표와 EMA 지표를 사용하여 Lux Algo SMC 지표의 구매 및 판매 신호와 결합합니다. 트렌드가 상승하고 가격이 EMA보다 높을 때 구매하고 트렌드가 하락하고 가격이 EMA보다 낮을 때 판매합니다. 이러한 방식으로 전략은 트렌드 시장에서 이익을 얻을 수 있으며 빈번한 거래 인바운드 범위 시장을 피할 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심은 MACD 지표와 EMA 지표입니다. MACD 지표는 MACD 라인과 신호 라인 두 줄로 구성됩니다. MACD 라인이 아래에서 신호 라인의 위에 넘어가면 트렌드가 상승할 수 있음을 나타냅니다. MACD 라인이 위에서 신호 라인의 아래에 넘어가면 트렌드가 하향할 수 있음을 나타냅니다. EMA 지표는 가격이 이동 평균보다 높는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 따라서 현재 트렌드 방향을 확인합니다.

특히 이 전략의 논리는 다음과 같습니다.

  1. MACD 지표의 세 변수: macdLine, signalLine, hist를 계산합니다.
  2. EMA 지표의 값을 계산합니다: emaValue.
  3. 럭스 알고 SMC 지표에서 구매 및 판매 신호를 얻으십시오: 구매 신호 및 판매 신호.
  4. buySignal가 true이고 macdLine가 signalLine보다 크고 닫기 가격이 emaValue보다 크면 긴 포지션을 개척합니다.
  5. sellSignal가 true이고 macdLine가 signalLine보다 작고 닫기 가격은 emaValue보다 작으면 short 포지션을 개척합니다.

이 방법으로 전략은 트렌드 시장에서 시기에 시장에 진출 할 수 있으며, 범위 시장에서 빈번한 거래를 피하면서 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

전략적 장점

  1. 강력한 트렌드 추적 능력: MACD와 EMA 지표를 결합함으로써 전략은 시장 트렌드를 신속히 결정하고 트렌드 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다.
  2. 빈번한 거래를 피하십시오. EMA 지표를 도입함으로써 전략은 범위 제한 시장에서 빈번한 거래를 피할 수 있으며, 이로 인해 거래 비용과 인출을 줄일 수 있습니다.
  3. 조정 가능한 매개 변수: 전략의 매개 변수를 시장 조건에 따라 조정할 수 있으며, 따라서 전략의 적응성을 향상시킵니다.
  4. 간결한 코드: 전략의 코드 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 수정 할 수 있습니다.

전략 위험

  1. 매개 변수 민감성: 전략의 성능은 매개 변수 설정에 상대적으로 민감하며 다른 매개 변수 조합은 전략 성능에 큰 차이를 초래할 수 있습니다. 따라서 매개 변수는 실용적인 응용 프로그램에서 최적화 및 테스트해야합니다.
  2. 트렌드 잘못된 판단: 전략은 주로 트렌드를 결정하기 위해 MACD 및 EMA 지표에 의존하지만 두 지표 모두 잘못된 신호를 보내 전략 손실로 이어질 수 있습니다. 따라서 트렌드의 신뢰성을 확인하기 위해 다른 지표 또는 방법을 결합해야합니다.
  3. 갑작스러운 이벤트 위험: 전략은 주요 하향 뉴스, 블랙 스완 이벤트 등과 같은 갑작스러운 이벤트에 대처할 수 없으며, 이로 인해 전략이 큰 마이너 다운로드를 겪을 수 있습니다. 따라서 위험을 제어하기 위해 적절한 스톱 로스 조치를 설정해야합니다.

전략 최적화 방향

  1. 더 많은 지표를 도입하십시오: MACD 및 EMA 지표의 신뢰성을 확인하고 트렌드 판단의 정확성을 향상시키기 위해 ADX, DMI 등과 같은 다른 트렌드 유형 지표를 도입하는 것을 고려하십시오.
  2. 매개 변수를 최적화: 유전 알고리즘, 그리드 검색 및 다른 방법을 사용하여 최적의 매개 변수 조합을 찾고 전략의 성능을 향상시킵니다.
  3. 스톱 로스 조치가 추가됩니다. 전략의 인출 위험을 제어하기 위해 고정 스톱 로스, 후속 스톱 로스 등 일부 스톱 로스 조치가 추가됩니다.
  4. 여러 시간 프레임을 결합: 다른 시간 프레임에서 전략을 실행하는 것을 고려하십시오. 주요 트렌드를 결정하기 위해 더 높은 시간 프레임을 사용하고 입점 지점을 결정하기 위해 더 짧은 시간 프레임을 사용하여 전략의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.

요약

이 전략은 시장 트렌드를 결정하기 위해 MACD 지표와 EMA 지표를 결합하고, 트렌딩 시장에서 수익을 창출하고, 범주 시장에서 빈번한 거래를 피하는 입점 지점을 결정하기 위해 Lux Algo SMC 지표의 구매 및 판매 신호를 사용합니다. 이 전략은 명백한 장점, 간결한 코드, 조정 가능한 매개 변수, 그러나 매개 변수 민감성, 트렌드 잘못된 판단, 갑작스러운 이벤트 위험 등과 같은 몇 가지 위험도 있습니다. 전략의 성능을 더욱 향상시키기 위해 더 많은 지표를 도입하고, 매개 변수를 최적화하고, 스톱 로스 조치를 추가하고, 여러 시간 프레임 및 기타 방법을 결합하는 것을 고려할 수 있습니다. 전반적으로,이 전략은 추가 연구와 최적화를받을 수있는 유망한 양적 거래 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-03-13 00:00:00
end: 2024-03-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMC with MACD and EMA", overlay=true)

// 1. MACD Settings
fastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
slowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
signalLength = input(9, title="MACD Signal Length")

// 2. EMA Settings
emaLength = input(200, title="EMA Length")

// 3. Calculating MACD and assigning variables correctly
[macdLine, signalLine, hist] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// 4. EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// 5. Get Buy/Sell Signals from Lux Algo SMC Indicator (Modify as needed)
buySignal = input.bool(true, title="Buy Signal from Lux Algo SMC") 
sellSignal = input.bool(true, title="Sell Signal from Lux Algo SMC")

// 6. Strategy Logic (Using the corrected variables)
if buySignal and macdLine > signalLine and close > emaValue 
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellSignal and macdLine < signalLine and close < emaValue 
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// 7. Optional: Plot MACD for visualization 
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal")
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