ChaoZhang
개요
이 전략은 기술 지표에 기반한 일일 다수 거래 전략이다. 주로 세 가지 기술 지표를 사용하여 다수 입시 시점을 판단한다: 1. 미끄러진 낮은 점 2. K 라인 형태 3. 극심한 과매매. 동시에 ATR (Average True Range) 지표를 사용하여 중지 손실과 중지 가격을 계산한다. 이 전략은 모든 주기 및 모든 지표에 적용된다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 원칙에 기초하고 있습니다.
- 상승 추세에서 주가가 종종 회전이 발생하여 지역 저점을 형성합니다. 이러한 지역 저점은 종종 좋은 구매 기회입니다. 전략은 이러한 구매 기회를 잡기 위해 낮은 점의 흔들림을 사용합니다.
- 특정 K선 형태는 종종 트렌드 반전이나 트렌드 연장을 예고합니다. 전략은 반전 구매 시간을 판단하기 위해 보석 3선 타킹 형태를 사용합니다.
- 주가가 몇일 연속으로 하락한 후, 공백력이 점차 쇠퇴하고, 계속 하락할 수 있는 공간이 제한되어 주가가 언제든지 상승할 수 있으며, 전략은 이러한 반전 구매 기회를 잡기 위해 극심한 과매매 지표를 사용합니다.
- 주식 가격의 변동은 주기적이고 유사하며 ATR 지표로 측정할 수 있으며, 이를 통해 적절한 스톱 스톱 손실 거리를 계산할 수 있다.
전략적 이점
- 3가지의 고전적인 기술 지표를 조합하여, 엄격한 정량 거래 시스템을 형성하고, 주관성의 단점을 회피한다.
- 스톱 스톱 손실의 설정은 ATR 변동률 지표에 기반하여 객관적으로 수치화 할 수 있으며, 주관적인 단점을 피할 수 있으며, 스톱 손실과 목표 가격 및 시장 변동률이 일치하여 위험을 효과적으로 제어하고 수익을 잠금 할 수 있습니다.
- 적용 범위가 넓고, 주기 및 지표에 대한 제한이 없으며, 장점을 최대한 활용하여 이익을 얻을 수 있습니다.
전략적 위험
- 단방향 상향행동에 대한 판단 정확도가 높지만, 흔들림행동에 직면하면, 자주 진입하면 손실이 증가할 수 있다.
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 나은 삶을 살 수 있을 것이다”.
- 극심한 과매매 지표는 역전 능력이 제한되어 있으며, 추세 상황에서는 무효가 될 수 있다.
전략 최적화 방향
- MA, MACD 등과 같은 트렌드 판단 지표를 추가하여 큰 트렌드 방향을 판단하는 것을 고려할 수 있으며, 상승 추세에서 이 전략을 사용하며 하향 추세에서 중지한다.
- 최적화 알고리즘을 고려하여 최적의 매개 변수를 찾고, 특히 ATR 배수의 선택, 정지 배수가 더 작아 수익을 더 빠르게 얻을 수 있다.
- 극심한 과매매 지표는 KDJ, RSI 등과 같은 더 성숙한 과매매 지표로 변경하여 최적화 할 수 있습니다.
요약하다
이 일간 다단계 돌파 전략은 휘어지는 낮은 점, 시상식 형태 및 과매매 반전 기반의 양적 거래 전략이다. 세 가지 기술 지표를 사용하여 여러 관점에서 다단계 매수점을 캡처한다. 동시에 ATR 변동률 지표를 사용하여 동적 스톱 손실을 계산한다. 상승 상황에서 이익을 충분히 캡처 할 수 있지만 격동 상황에서 자주 거래 할 위험이 있습니다. 전략에는 약간의 최적화 공간이 있으며, 추세를 판단하고, 변수 및 지표를 최적화하는 방법과 같은 전략의 효과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")