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VWAP 이동 평균 크로스오버와 동적 ATR 스톱 로스 및 영업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-01 10:51:46
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전반적인 설명

이 전략은 VWAP (Volume Weighted Average Price) 지표와 가격 사이의 교차 관계에 기반하여 거래합니다. 가격이 VWAP보다 높을 때 긴 포지션을 열고 가격이 VWAP보다 낮을 때 짧은 포지션을 개척합니다. 한편, 동적 스톱 손실을 계산하고 수익 수준을 취하기 위해 ATR (평균 진정한 범위) 지표를 사용하여 위험을 제어하고 수익을 잠금합니다.

전략 원칙

  1. 특정 기간 동안의 VWAP 값을 평균 시장 비용의 기준으로 계산합니다.
  2. 가격과 VWAP 사이의 교차 상황을 결정합니다. 닫기 가격이 VWAP보다 높을 때 긴 신호가 발생하고 VWAP보다 낮을 때 짧은 신호가 발생합니다.
  3. ATR 지표를 사용하여 현재 시장 변동성 범위를 계산하고 동적 중지 손실을 설정하고 ATR 값과 주어진 곱셈 인수를 기반으로 수익 수준을 취합니다.
  4. 일단 포지션이 열리면, 가격이 스톱 로스 (Stop Loss) 수준에 도달했을 때 거래를 종료하거나 수익을 취합니다.

이점 분석

  1. VWAP는 평균 시장 비용을 효과적으로 반영할 수 있습니다. 가격과 결합하면 트렌드 강도와 잠재적 지지/저항 수준을 더 잘 판단 할 수 있습니다.
  2. ATR 지표에 기반한 동적 스톱 로스 및 영업 영업은 다양한 시장 조건에서 변동성 범위에 적응하여 수익 잠재력을 고려하면서 위험을 제어 할 수 있습니다.
  3. VWAP와 ATR의 계산 기간, 스톱 러스 및 취익 곱셈 등과 같은 매개 변수는 조정할 수 있으며, 다른 시장 특성과 위험 선호도에 따라 유연하게 설정할 수 있습니다.

위험 분석

  1. 트렌드 지표로서, VWAP는 어느 정도의 지연을 가지고 있으며 불안정한 시장에서 성적이 좋지 않아 더 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
  2. 고정 ATR 곱셈 스톱 러스 및 영업 영업은 급변하는 시장 분위기에 완전히 적응하지 못할 수 있으며, 이로 인해 조기 스톱 러스 또는 충분한 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업 영업
  3. 이 전략은 가격 격차를 고려하지 않습니다. 열기 가격이 직접적으로 스톱 로스 (Stop Loss) 또는 수익을 취하는 수준을 뛰어넘어 특정 위험을 노출시키는 경우입니다.

최적화 방향

  1. 다른 트렌드 지표 또는 변동성 지표를 VWAP 위에 결합하여 MA, EMA 등과 같은 판단에 도움을 주며 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
  2. 최근 가격 변동성 특성에 따라 변동자 크기를 동적으로 조정할 수 있는 적응적 동적 조정 메커니즘을 도입함으로써 ATR 인산자 인수를 최적화한다.
  3. 스톱 로즈에 가격 격차 처리를 추가하고 직접 스톱 로즈 또는 오픈 가격, 미결 주문 및 기타 대처 메커니즘과 같은 수익 논리를 취하십시오.
  4. 포지션 관리 및 금전 관리 전략을 도입하는 것을 고려하십시오. 고정 비율, 고정 리스크 및 다른 기금 할당 방법 등으로 전체 리스크 수익률을 향상시킵니다.

요약

이 전략은 VWAP에 초점을 맞추고, 가격과 크로스오버를 통해 거래 신호를 생성하면서 동적인 스톱 로스를 위해 ATR을 결합하고 트렌드를 포착하는 동안 드래운 다운 리스크를 제어하기 위해 이윤을 취합니다. 전반적인 아이디어는 간단하고 이해하기 쉽습니다. 그러나 최적화에 더 많은 여지가 있습니다. 보조 지표, 스톱 로스 최적화 및 이윤 논리, 돈 관리 등을 추가함으로써 전략은 변화하는 시장 환경에 더 잘 적응하고 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)
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