ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 (RSI), 이동 평균의 종결 분산 지수 (MACD) 및 여러 다른 주기의 간단한 이동 평균 (SMA) 을 포함한 여러 기술적 지표를 결합하여 비트코인 (BTC) 거래에 대한 포괄적인 분석 도구를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 전략의 주요 아이디어는 다양한 지표의 신호를 종합적으로 고려하여 RSI가 특정 범위에있을 때 MACD가 나타나면 금 포크 가격이 여러 SMA보다 낮을 때 더 많이하고, 동시에 중지 손실과 중지 지점을 설정하고 RSI가 50에 도달하면 중지 손실 위치를 업데이트합니다.
전략 원칙
- RSI, MACD, 그리고 다양한 주기에서의 SMA 지표를 계산한다.
- 이전 RSI 값이 하위 또는 상위인지, 현재 RSI 값이 하위와 상위 사이에 있는지, MACD가 금색 포크가 있는지, 그리고 종결 가격이 모든 SMA보다 낮는지 판단하십시오.
- 위의 조건을 충족하고 현재 지분을 보유하지 않은 경우, 더 많은 지분을 개설하십시오.
- 리스크 비율에 따라 스톱 로즈와 스톱 스톱 가격을 설정하십시오.
- 만약 RSI가 50이 되면, 최대 가격으로 업데이트됩니다.
- 만약 MACD에 사각지대가 생기면 평점이다.
전략적 이점
- 여러 기술 지표들을 종합적으로 고려하여 신호의 신뢰성을 높인다.
- RSI가 특정 범위에 있을 때 포지션을 개설하고, 극단적인 상황에서 입장을 피한다.
- 스톱패스 및 스톱을 설정하고 위험을 제어한다.
- 동적으로 스톱로스를 조정하여 수익의 일부를 잠금합니다.
- MACD 사다리 신호에 따라 적자를 줄이기 위해 적시에 청산한다.
전략적 위험
- 불안정한 시장에서, 거래 신호의 빈도는 과도한 거래와 수수료 손실을 초래할 수 있습니다.
- 고정된 리스크 비율의 중지 손실과 정지는 다른 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 기술적인 지표에만 의존하여 기본적인 요소를 무시하면 잘못된 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 신호의 정확성을 높이기 위해 더 많은 기술 지표 또는 시장 감정 지표를 도입하십시오.
- 시장의 변동성에 따라 다른 시장 환경에 적응하기 위해 중지 및 중지 수준을 조정합니다.
- 주요 뉴스 사건이나 규제 정책의 변화와 같은 근본적인 분석과 결합하여 거래 결정을 지원합니다.
- 다양한 시기의 지표를 고려하여 여러 시간 스케일의 거래 기회를 잡습니다.
요약하다
이 전략은 RSI, MACD 및 SMA와 같은 기술 지표를 통합하여 비트코인 거래에 대한 포괄적인 분석 프레임워크를 제공합니다. 거래 신호를 생성하기 위해 여러 지표의 공동 인증을 사용하고 위험 제어 조치를 설정합니다. 그러나 전략에는 더 많은 지표, 동적 조정 파라미터 및 기본 분석과 같은 결합 된 전략의 최적화 공간이 있습니다. 실제 응용에서는 거래자는 자신의 위험 선호와 시장 환경에 따라 전략에 적절한 조정을해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Advanced Strategy", shorttitle="1M Advanced Strat", overlay=true)
// Input settings
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLowerBound = input(20, title="RSI Lower Bound")
rsiUpperBound = input(30, title="RSI Upper Bound")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
smaFastLength = input(20, title="SMA 20 Length")
smaMediumLength = input(50, title="SMA 50 Length")
smaSlowLength = input(200, title="SMA 200 Length")
riskPercent = input(0.005, title="Risk Percentage for SL and Target")
// Calculate indicators
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
smaFast = sma(close, smaFastLength)
smaMedium = sma(close, smaMediumLength)
smaSlow = sma(close, smaSlowLength)
atrValue = atr(atrLength)
// Checking previous RSI value
prevRsiValue = rsi(close[1], rsiLength)
// Conditions for Entry
longCondition = rsiValue > rsiLowerBound and rsiValue < rsiUpperBound and prevRsiValue < rsiLowerBound or prevRsiValue > rsiUpperBound and crossover(macdLine, signalLine) and close < smaFast and close < smaMedium and close < smaSlow
// Strategy Entry
if (longCondition and not strategy.position_size)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Setting Stop Loss and Take Profit
stopLoss = close - riskPercent * close
takeProfit = close + atrValue
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
//Update Stop Loss when RSI reaches 50
if (strategy.position_size > 0 and rsiValue >= 50)
strategy.exit("Update SL", "Long", stop = high)
// Conditions for Exit
shortCondition = crossunder(macdLine, signalLine)
// Strategy Exit
if (shortCondition)
strategy.close("Long")