ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 와 불린 밴드 ((Bollinger Bands) 의 두 가지 기술 지표를 결합하여, 가격이 불린 밴드 아래로 내려갈 때 구매 신호를 발생시키고, 가격이 불린 밴드 위로 올라갈 때 판매 신호를 발생시킨다. 이 전략은 RSI 지표와 불린 밴드 지표가 동시에 과매 또는 과매 상태에 있을 때만 거래 신호를 유발한다.
전략 원칙
- 설정된 RSI 변수에 따라 RSI 값을 계산한다.
- 부린띠 공식을 사용하여 부린띠 중간, 상단, 하단 철도를 계산한다.
- 현재 종전 가격이 부린을 뚫고 올라갔는지 내려갔는지 판단한다.
- 현재 RSI 값이 오버 바이 시점보다 높고 오버 시점보다 낮다는 것을 판단한다.
- 부린 띠와 RSI 지표가 동시에 구매 또는 판매 조건을 충족하면, 해당 거래 신호가 생성됩니다.
전략적 이점
- 트렌드와 동력이라는 두 가지 기술 지표가 결합되어 시장 상태를 더 포괄적으로 판단할 수 있습니다.
- 동시에 두 개의 지표를 필터링 조건으로 사용하면 가짜 신호의 발생 가능성을 효과적으로 감소시킵니다.
- 코드 논리는 명확하고, 변수 설정은 다양한 시장 환경과 거래 스타일에 적합하다.
전략적 위험
- 이 전략은 불안정한 시장에서 더 많은 손실 거래가 발생할 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 전략이 제대로 작동하지 않을 수 있으며 실제 상황에 따라 최적화가 필요합니다.
- 이 전략은 스톱로스를 설정하지 않았기 때문에 더 큰 철회 위험에 직면할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장 특성과 개인 선호에 따라 RSI와 브린 밴드의 파라미터를 최적화 할 수 있습니다.
- 다른 기술 지표들 (MACD, 평균선 등) 을 도입하여 신호의 신뢰성을 높였다.
- 합리적인 스톱 로즈와 스톱 스을 설정하고, 단일 거래의 위험을 제어한다.
- 불안정한 시장의 경우, 판단 조건을 높이는 것을 고려할 수 있으며, 거래의 빈도와 관련된 비용을 줄일 수 있습니다.
요약하다
RSI와 부린 벨트 이중 전략은 추세와 동력 지표를 결합하여 시장 상태를 비교적으로 종합적으로 판단하고 그에 따른 거래 신호를 줄 수 있습니다. 그러나 이 전략은 불안한 시장에서 좋지 않은 성능을 발휘할 수 있으며 위험 제어 조치를 설정하지 않은 상태에서 신중하게 실행해야합니다. 매개 변수를 최적화하고 다른 지표를 도입하고 합리적인 스톱 스을 설정하는 등의 방법으로 이 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)
// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator
// together with the Bollinger Bands
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(14,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 30
RSIoverBought = 70
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.blue,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.red,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.green,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
// Entry conditions
crossover_rsi = crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower)
crossunder_rsi = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover_rsi)
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder_rsi)
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")