ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 띠와 무작위 RSI 지표를 사용하여 가격 반전을 나타내는 신호를 생성합니다. 기본적으로 하향 신호는 빨간색 화살표로 표시되며, 보이스 신호는 녹색 화살표로 표시됩니다. 신호를 발산하기 전에, 이 전략은 다음과 같은 상황을 찾습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 부린 밴드와 무작위 RSI라는 두 가지 기술 지표를 사용하여 잠재적 인 가격 역전 신호를 포착하는 것입니다. 부린 밴드는 중간 궤도 (일반적으로 이동 평균) 와 두 개의 상하 궤도 (중간 궤도 더 하락 표준 차) 로 구성되어 가격의 변동 상황을 반영 할 수 있습니다. 가격이 궤도를 돌파 할 때, 이는 일반적으로 시장의 감정이 너무 낙관적이거나 비관적이어서 가격이 역전될 수 있음을 의미합니다. 무작위 RSI는 RSI 지표의 기초를 기반으로 무작위 지표를 다시 적용하여 시장의 과매매 상태를 더 능동적으로 반영합니다. 무작위 RSI가 극한 영역 (예: 90 이상 또는 10 미만) 에 도달 할 때 잠재적인 역전도도 나타냅니다.
전략적 이점
- 이중 확인: 이 전략은 동시에 브린 밴드 및 무작위 RSI 두 지표를 사용하여, 가짜 신호를 효과적으로 필터링하여 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 이중 확인 메커니즘을 형성한다.
- 적시에 반전을 잡기: 부린의 띠와 무작위 RSI 극은 시장의 정서 반전의 중요한 신호이며, 전략은 이러한 중요한 순간을 적시에 포착하여 투자자에게 적시에 거래 신호를 제공합니다.
- 변수 유연성: 전략의 변수 설정은 브린 밴드의 주기 및 폭, 무작위 RSI의 주기 및 오버 구매 오버 판매 마이너스 등과 같이 유연합니다. 다양한 시장과 품종에 따라 최적화 조정할 수 있습니다.
- 적용 범위: 이 전략은 주식, 선물, 외환, 암호화폐와 같은 다양한 금융 시장과 거래 품종에 적용될 수 있으며, 파라미터를 조정하여 다른 시장 특성에 적응할 수 있습니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장에서 좋지 않은 성능: 흔들림 시장에서 가격은 종종 부린의 상하 궤도 근처에서 변동하며, 무작위 RSI는 종종 과매 과매 지역으로 들어갑니다. 이는 종종 거래와 자금 손실로 이어지는 많은 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.
- 트렌드 시장의 뒤처짐: 강한 트렌드 시장에서, 가격은 오랫동안 브린을 뚫고 오르거나 내리거나, 무작위적인 RSI가 오랫동안 과매도 과매도 지역에서 유지될 수 있습니다. 이 전략은 뒤처진 반전 신호를 발산하여 트렌드 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 매개 변수 설정 민감: 이 전략의 성능은 매개 변수 설정에 민감하며, 다른 매개 변수 조합은 현저하게 다른 결과를 가져올 수 있으며, 매개 변수 설정은 시장 상황에 따라 지속적으로 디부팅 및 최적화를 필요로 하며, 사용의 난이도를 증가시킨다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 확인을 추가: 현재의 전략에 기초하여, 이동 평균, MACD 등과 같은 트렌드 확인 지표가 추가 될 수 있습니다. 이는 현재의 트렌드 방향과 강도를 구별하기 위해 사용되며, 트렌드가 명확한 경우 역거래를 피하고, 전략의 적응성을 향상시킵니다.
- 동적 조정 파라미터: 시장의 변동에 따라 동적으로 조정할 수 있는 브린 밴드의 폭과 무작위 RSI의 초상과 초상값을 조정할 수 있으며, 변동이 높을 때 넓은 브린 밴드와 높은값을 사용하여 거래 빈도를 낮추고, 변동이 낮을 때 좁은 브린 밴드와 낮은값을 사용하여 거래 민감도를 높인다.
- 스톱로스 스톱을 도입: 전략이 거래 신호를 생성 한 후, 전략의 리스크 수익률을 높이기 위해 단일 거래의 리스크 과 수익 목표를 제어하기 위해 적절한 스톱로스 및 스톱로스 규칙을 설정할 수 있습니다.
- 다른 기술 지표와 결합: 이 전략은 다른 기술 지표와 결합 할 수 있습니다. 지원 저항, 거래량 등과 같은 더 안정적인 신호 확인 메커니즘을 형성하여 전략의 신뢰성과 수익성을 향상시킵니다.
요약하다
부린띠 무작위 RSI 극한 신호 전략 부린띠와 무작위 RSI 두 가지 기술 지표를 결합하여 부린띠를 뚫고 하향으로 내려가며 무작위 RSI가 오버 바이 오버 셀 극한 영역에 도달하는 잠재적인 반전 신호로 간단한 사용 편의 거래 전략을 형성한다. 이 전략은 신호 안정성과 적용 범위가 넓다는 장점을 가지고 있지만, 흔들리는 시장에서 성능이 좋지 않으며, 추세 시장에서 지연될 수 있으며, 파라미터 설정도 상대적으로 민감하다. 따라서 실제 응용에서는 추세 확인, 동적 파라미터, 스톱 로즈, 기타 지표와 결합하여 전략에 대한 최적화 및 개선이 고려 될 수 있으며, 이를 통해 적응성과 수익성을 향상시키고 양적 거래 관행에 더 잘 봉사 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)
//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)
//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')
//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))
//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)
upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)
//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit
//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')
if Bear
strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
strategy.entry('Enter Short', strategy.short)