볼링거 밴드 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-04-26 10:49:48
태그:SMAstdevBB

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드를 구매 및 판매 신호로 사용합니다. 가격이 하위 밴드 아래로 넘어갈 때 구입하고 상위 밴드 위에 넘어갈 때 판매합니다. 또한 피라미드 접근 방식을 사용하여 오픈 포지션 수가 설정된 값 아래에서 계속 구매하고 그 위에 판매합니다. 전략은 명확한 추세를 보이는 시장 조건에 적합합니다.

전략 원칙

상부, 중부 및 하부 볼링거 밴드를 계산하십시오. 중부 밴드는 종료 가격의 간단한 이동 평균이며 상부 및 하부 밴드는 종료 가격의 표준 편차의 곱하기 더하거나 빼기 중부 밴드입니다.
닫기 가격이 하위 범위에 미치지 못하면 구매 신호가 생성되고, 상위 범위에 미치지 못하면 판매 신호가 생성됩니다.
현재 오픈 포지션 수가 정해진 피라미드 수보다 작으면 계속 구매하고, 정해진 수보다 많으면 판매합니다.
이 차트에서 상위, 중위, 하위 볼링거 밴드를 그래프로 그려보세요.

전략적 장점

볼링거 밴드는 가격의 변동 범위를 정량화 할 수 있으며 명확한 구매 및 판매 신호를 제공하며 작동이 쉽습니다.
피라미드 방식은 트렌드 움직임의 수익성을 증폭시킬 수 있습니다.
볼링거 밴드는 트렌드를 식별하고 위험을 제어하는 특정 능력을 가지고 있으며 트렌드 트레이더에게 적합합니다.

전략 위험

시장이 불안정할 때, 자주 구매 및 판매 신호가 손실로 이어질 수 있습니다.
트렌드 반전이 발생하면 피라미드 방식은 하향 위험을 증폭시킵니다.
볼링거 밴드 매개 변수의 선택은 다른 시장과 시간 프레임에 최적화되어야 합니다. 부적절한 매개 변수는 전략의 실패를 초래할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

그것은 RSI, MACD 등과 같은 다른 지표와 결합하여 볼링거 밴드 신호를 2차적으로 확인하고 신호 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
피라미딩의 양과 비율을 제어하고, 스톱 로스 포지션을 설정하고, 하락 위험을 줄이세요.
최적화 및 Bollinger Band 매개 변수와 같은 기간 및 복수 테스트를 통해 최적의 매개 변수 조합을 선택합니다.
불안정한 시장에서, 볼링거 밴드 채널 전략을 사용하여 상위와 하위 밴드 사이에 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 것을 고려하십시오.

요약

볼링거 밴드 브레이크아웃 전략은 트렌드를 따르는 신호를 생성하기 위해 볼링거 밴드에 대한 가격의 위치를 사용하여 피라미딩을 통해 트렌드 수익을 증폭시킵니다. 그러나 범위 시장에서 성능이 좋지 않으며 피라미딩은 손실을 증폭시킬 수 있습니다. 따라서 실제 사용에서는 신호를 확인하고 피라미딩 위험을 제어하고 매개 변수를 최적화하기 위해 다른 지표와 결합해야합니다. 동시에 전략은 시장 특성에 따라 유연하게 조정해야합니다.

/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Définition des paramètres
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multiplier = input(2.0, title="Multiplier")
pyramiding = input(10, title="Pyramiding")

// Calcul des bandes de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = multiplier * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Règles d'entrée
buy_signal = close <= lower_band
sell_signal = close >= upper_band
// Gestion des positions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Pyramiding
if (strategy.opentrades < pyramiding)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (strategy.opentrades > pyramiding)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Tracé des bandes de Bollinger
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper_band, color=color.red)
plot(lower_band, color=color.green)