ChaoZhang
개요
트렌드 캡처 전략은 트렌드 형성을 감지하는 독특한 방법을 사용하여 트렌드 방향에 입장을 개설하는 전략이다. 그것은 특정 범위의 최고 가격과 최저 가격의 차이를 그 범위의 모든 K 라인 길이의 합과 비교하여 “한계”라고 불리는 비율 값을 얻는다. 그 값이 100에 가까울수록 트렌드가 강하다는 것을 의미합니다.
전략 원칙
- 특정 범위의 최고 가격과 최저 가격의 차이를 계산하고, 그 범위의 모든 K선 길이의 합을 다.
- K선 길이의 합으로 이차값을 나누고 100으로 곱하면 “한도”라고 불리는 백분율값을 얻는다.
- 제한이 설정값을 초과하고 이동 평균이 올라갈 때, 더 많은 상자를 열고; 제한이 설정값을 초과하고 이동 평균이 내려갈 때, 빈 상자를 열다.
- 포지션 개설 후, 가격이 스톱 포지션에 도달했을 때 포지션의 일부를 청산하고, 나머지 포지션은 스톱 로즈로 이동한다.
- 이동 평균이 아래로 지나갈 때, 더 많은 상자를 평면화한다. 이동 평균이 위로 지나갈 때, 빈 상자를 평면화한다.
전략적 이점
- 전략은 트렌드 형성을 탐지하는 독특한 방법을 사용하며, 제한 값을 계산하여 트렌드 강도를 판단하여 트렌드 초기에 포지션을 열 수 있습니다.
- 전략은 포지션을 개시한 후, 일부 포지션을 청산하고 나머지 포지션의 스톱로스를 이동함으로써 위험을 통제한다.
- 전략은 이동 평균의 상향과 하향을 가로질러 트렌드의 끝을 판단하는데 사용되며, 이는 적시에 포지션을 평정하는 데 도움이 된다.
전략적 위험
- 트렌드 초기에 포지션을 개설하는 전략, 트렌드가 지속되지 않으면 손실이 발생할 수 있다.
- 전략은 고정된 스톱과 스톱로스를 사용하며, 경우에 따라서는 유연하지 않을 수 있습니다.
- 트렌드를 판단하기 위해 이동 평균만을 사용하는 전략은 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 다른 지표들 (MACD, RSI 등) 을 사용하여 트렌드를 판단하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 시장의 변동성에 따라 스톱과 스톱로스를 동적으로 조정하여 위험을 더 잘 제어할 수 있다.
- 트렌드가 확인된 후 포지션을 개시하는 것을 고려하여 트렌드의 초기 위험을 줄일 수 있다.
요약하다
트렌드 캡처 전략은 트렌드 형성을 탐지하고 트렌드 방향에 대해 포지션을 개시하는 독특한 방법을 사용합니다. 제한값을 계산하여 트렌드 강도를 판단하고 이동 평균을 통과하여 트렌드를 종료합니다. 전략은 포지션을 개시한 후 일부 포지션을 평면화하고 이동 스톱포드를 사용하여 위험을 제어합니다. 그러나, 전략은 트렌드 초기에 포지션을 개시하는 것은 위험이있을 수 있습니다. 고정된 스톱포드를 사용하는 것은 충분히 유연하지 않을 수 있으며 이동 평균을 사용하여 트렌드를 판단하는 것은 약간의 기회를 놓칠 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
strategy("Trend Catcher Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input.int(10)
tp = input.float(2.5, step = 0.1)
sl = input.float(2.5, step = 0.1)
malen = input.int(5)
limit = input.int(50)
ma = ta.sma(close,malen)
sum = 0.0
for i = 0 to len-1
sum := sum + high[i]-low[i]
frs = 100*(ta.highest(high,len)-ta.lowest(low,len))/sum
//hline(50)
//plot(frs, color = color.white)
l = ta.crossover(frs,limit) and ma>ma[1]
s = ta.crossover(frs,limit) and ma<ma[1]
cl = ma<ma[1]
cs = ma>ma[1]
qty_balance=input.int(50, maxval = 100)
if (l)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.exit("exit long", "My Long Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100+tp)/100, stop = close*(100-sl)/100)
if (s)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.exit("exit short", "My Short Entry Id", qty_percent = qty_balance, limit = close*(100-tp)/100, stop = close*(100+sl)/100)
if (cl)
strategy.close("My Long Entry Id")
if (cs)
strategy.close("My Short Entry Id")
l:= l and strategy.opentrades<1
s:= s and strategy.opentrades<1
transp = strategy.opentrades>0? 0 : 100
pma=plot(ma, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp) : color.rgb(76, 175, 79, transp))
price = open/2+close/2
pprice = plot(price, display = display.none)
fill(pma,pprice, color = ma<ma[1]? color.rgb(255, 82, 82, transp+90) : color.rgb(76, 175, 79, transp+90))
spm=plot(ta.valuewhen(s,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lpm=plot(ta.valuewhen(l,close,0), color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.white : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
ltp=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100+ta.valuewhen(l,tp,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
lsl=plot(ta.valuewhen(l,close,0)*(100-ta.valuewhen(l,sl,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma>ma[1] and ma[1]>ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
stp=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100-ta.valuewhen(s,tp,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.green : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
ssl=plot(ta.valuewhen(s,close,0)*(100+ta.valuewhen(s,sl,0))/100, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.red : color.rgb(1,1,1,100), offset=1)
fill(stp,spm, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.rgb(76, 175, 79, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
fill(ssl,spm, color = (strategy.opentrades>0 and ma<ma[1] and ma[1]<ma[2])? color.rgb(255, 82, 82, 90) : color.rgb(1,1,1,100))
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