ChaoZhang
개요
이 전략은 EMA23와 EMA50의 교차 신호를 기반으로 거래한다. EMA23이 EMA50을 통과하면 구매 신호가 발생하고, EMA50을 통과하면 판매 신호가 발생한다. 이 전략은 가격이 EMA50을 넘어지면 다단위 포지션을 중지하고, 반대로 공수 포지션을 중지한다. 또한, 이 전략은 가격이 EMA50에 다시 올라갈 때 다시 진입한다. 이 전략은 30분 시간 프레임에 적용된다.
전략 원칙
- EMA23와 EMA50 두 지수의 이동 평균을 계산한다.
- EMA23 위에 EMA50을 밟으면 구매 신호가 발생하고, EMA23 아래에 EMA50을 밟으면 판매 신호가 발생한다.
- 다단계 포지션의 경우, 가격이 EMA50 아래로 내려가면, K선 앞의 EMA50 아래로 클로즈되는 경우, 손실을 다.
- 공백 상위 포지션의 경우, 가격이 EMA50을 넘어서서 마감 가격이 전 K 선의 EMA50보다 높으면 손실이 발생합니다.
- 다단계 포지션의 경우, 가격이 EMA50에 다시 도달하고 종료 가격, 최고 가격은 모두 EMA50보다 높고, EMA23는 EMA50보다 높으면 재출장한다.
- 공백 상위 포지션의 경우, 가격이 EMA50 아래로 다시 떨어지고, 종결 가격, 최저 가격이 모두 EMA50 아래로, 그리고 EMA23는 EMA50 아래로, 재출장한다.
- 다수 상위 지위는 상장 개시 가격으로 설정된 종점의 1.6배, 빈 상위 지위는 상장 개시 가격으로 설정된 종점의 0.75배의 수익을 얻었다.
전략적 이점
- 쌍평선 교차는 간단하고 효과적인 트렌드 추적 지표로 트렌드를 잡는 데 도움이 됩니다.
- 손해 방지 제도는 위험을 통제하고 손해가 확대되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 다시 진출하는 메커니즘은 전략이 트렌드를 다시 잡을 수 있도록 하고 수익 가능성을 높여줍니다.
- 이득이 되는 결점의 설정은 전략이 적시에 이윤을 잠금할 수 있도록 해준다.
- 30분 시간 프레임은 더 많은 거래 기회를 제공하면서 약간의 소음을 필터링합니다.
전략적 위험
- EMA는 트렌드를 추적하는 지표로서 지연되어 있으며, 가장 좋은 진입점을 놓칠 수 있다.
- 스톱포인트 위치의 설정이 충분히 최적화되지 않아 조기 스톱포인트로 이어질 수 있다.
- 자주 거래하면 수수료 비용이 증가하고 수익성이 떨어질 수 있습니다.
- 위기시장에서 더 많은 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- 고정된 수익의 결점은 전략의 수익 공간을 제한할 수 있다.
전략 최적화 방향
- 트렌드를 판단하고 출발점을 개선하기 위해 다른 기술 지표를 도입하는 것을 고려할 수 있습니다. MACD, RSI 등등.
- 스톱포인트의 설정을 최적화하기 위해 ATR과 같은 변동률 지표를 사용하여 스톱포인트 위치를 동적으로 조정하는 것을 고려할 수 있다.
- 거래 빈도를 제어하고, 적절한 거래 필터링 조건을 설정하여 가짜 신호를 줄여줍니다.
- 동요시장과 동요시장에 대해 다른 전략 파라미터 설정을 사용한다.
- 이득이 있는 결점은 시장의 변동성, 리스크/수익률 등에 따라 더 유연하게 조정할 수 있다.
요약하다
이 전략은 EMA23와 EMA50의 교차 신호를 통해 트렌드를 포착하고, 위험을 제어하고 수익 잠재력을 높이기 위해 중지 및 재입장 메커니즘을 설정하는 양적 거래 전략입니다. 이 전략은 간단하고 이해하기 쉽습니다. 30 분과 같은 중장기 거래에 적합합니다. 그러나 이 전략에는 트렌드 판단이 지연되고, 중지 손실 최적화가 부족하고, 주동 시장이 좋지 않은 성능과 같은 몇 가지 제한이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-20 00:00:00
end: 2024-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// EMA 23 ve EMA 50'nin hesaplanması
ema23 = ta.ema(close, 23)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Ana alım kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin yukarı kesilmesi
buySignal = ta.crossover(ema23, ema50)
// Ana satış kuralı: EMA 23 ve EMA 50'nin aşağı kesilmesi
sellSignal = ta.crossunder(ema23, ema50)
// Long pozisyon stop seviyesi
longStopLoss = low < ema50 and close < ema50[1]
// Short pozisyon stop seviyesi
shortStopLoss = high > ema50 and close > ema50[1]
// Long pozisyon için tekrar giriş kuralı
longReEntry = high > ema50 and close > ema50 and close > ema50 and ema23 > ema50
// Short pozisyon için tekrar giriş kuralı
shortReEntry = low < ema50 and close < ema50 and close < ema50 and ema23 < ema50
// Long işlemde kar alma seviyesi (%60)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * 1.60
// Short işlemde kar alma seviyesi (%25)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * 0.75
// Long işlem için yeniden giriş koşulu
longReEntryCondition = strategy.position_size <= 0 and longReEntry
// Short işlem için yeniden giriş koşulu
shortReEntryCondition = strategy.position_size >= 0 and shortReEntry
// Geriye dönük test için başlangıç tarihi (01.01.2022)
startDate = timestamp(2022, 01, 01, 00, 00)
if (time >= startDate)
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (longStopLoss or close >= longTakeProfit))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and (shortStopLoss or close <= shortTakeProfit))
strategy.close("Sell")
if (longReEntryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortReEntryCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)