ChaoZhang
개요
엑스트레이트 리테크 변형 금강 v2.0은 엑스트레이트 방식의 전략을 기반으로 한 양적 거래 시스템이다. 그것은 진출, 손실 및 정지 비율, 최대 포지션 보유 시간 등의 파라미터를 설정하여 특정 시간 범위에서 전략에 대한 리테크를 수행한다. 이 전략은 다방향 거래를 지원하며 거래 방향을 더 많이 또는 공백으로 조정할 수 있다. 동시에, 이 전략은 풍부한 리테크 기간 설정 옵션을 제공하여 고정 시간 또는 최대 리테크 시간을 편리하게 선택할 수 있다.
전략 원칙
- 먼저, 사용자 설정된 재검사 기간 매개 변수에 따라 재검사의 시작 시간 및 종료 시간을 결정한다.
- 재검토 기간 동안, 현재 포지션이 없는 경우와 가격이 진입 가격에 닿는 경우 ((포지션 개시 비율에 따라 계산), 포지션을 개시하고 동시에 스톱로스 및 스톱 스톱 가격을 설정합니다 ((스톱로스 및 스톱 스톱 비율에 따라 계산).
- 만약 이미 지분을 보유하고 있다면, 이전의 스톱스트로스 명령을 취소하고 새로운 스톱스트로스 가격을 재설정한다 (현재 지분을 보유한 평균 가격에 따라 계산).
- 최대 보유 시간 (Maximum Holding Time) 이 설정되어 있다면, 보유 시간이 최대 값에 도달했을 때, 강제적으로 평지한다.
- 이 전략은 양방향의 거래, 즉 상장과 공백을 지원합니다.
전략적 이점
- 매개 변수 설정은 다양한 시장 상황과 거래 요구에 따라 조정할 수 있는 유연하다.
- 다방향 거래를 지원하여 다양한 시장에서 수익을 얻을 수 있습니다.
- 풍부한 재검토 기간 설정 옵션을 제공하여 역사 데이터 재검토 및 분석을 편리하게 수행할 수 있습니다.
- 손해 중지 및 중지 설정은 위험을 효과적으로 제어하고 자금 사용 효율성을 향상시킵니다.
- 최대 보유 시간 설정은 너무 오래 보유하여 시장 위험에 노출되는 것을 방지합니다.
전략적 위험
- 입시 가격, 중단 가격, 그리고 중단 가격의 설정은 전략 수익에 큰 영향을 미치며, 부적절한 매개 변수 설정은 손실을 초래할 수 있다.
- 시장의 급격한 변동이 있을 때, 포지션 개시 후 즉시 스톱로스를 유발하는 상황이 발생할 수 있으며, 이로 인해 손실이 발생할 수 있다.
- 만약 지분을 보유할 때 최대 지분 시간 평점을 촉발한다면, 이후의 수익 기회를 놓칠 수 있다.
- 이 전략은 특정 상황 (동기시장과 같은) 에서 좋지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 더 많은 기술 지표 또는 시장 정서 지표를 도입하는 것이 고려 될 수 있습니다. 입시, 중단 및 중단 조건을 최적화하여 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
- 최대 포지션 시간 설정은 시장의 변동성과 포지션 손실 상황에 따라 동적으로 조정할 수 있으며, 고정 시간 평점 포지션으로 인해 발생할 수있는 기회 비용을 피할 수 있습니다.
- 흔들리는 시장의 특성에 대해, 흔들리는 구역의 돌파구 또는 트렌드 반전 확인과 같은 논리를 추가하여, 빈번한 거래로 인한 비용을 줄일 수 있다.
- 포지션 관리 및 자금 관리 전략에 참여하여 단 거래 위험 허브를 제어하고 자금 활용 효율성과 안정성을 향상시키는 것을 고려하십시오.
요약하다
엑스트레이트 리테크 변형 금강 v2.0은 엑스트레이트 방식의 전략을 기반으로 한 양적 거래 시스템으로, 유연한 파라미터 설정과 다방향 거래 지원을 통해 다양한 시장 환경에서 거래 할 수 있습니다. 동시에, 풍부한 리테크 기간 설정 옵션과 스톱 스톱 손실 설정은 사용자가 역사적 데이터 분석과 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 그러나, 전략의 성능은 파라미터 설정에 영향을 많이 받으며, 전략의 안정성과 수익성을 높이기 위해 전략의 안정성과 수익성을 높이기 위해 시장 특성과 거래 요구에 따라 최적화 및 개선이 필요합니다. 향후에는 더 많은 기술 지표, 최대 포지션 보유 시간 조정, 변동 시장 전략을 최적화하고 포지션 및 자본 관리를 강화하는 등의 측면에서 최적화를 고려할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-22 00:00:00
end: 2024-04-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Squeeze Backtest by Shaqi v2.0", overlay=true, pyramiding=0, currency="USD", process_orders_on_close=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, backtest_fill_limits_assumption=0)
R0 = "6 Hours"
R1 = "12 Hours"
R2 = "24 Hours"
R3 = "48 Hours"
R4 = "1 Week"
R5 = "2 Weeks"
R6 = "1 Month"
R7 = "Maximum"
BL = "low"
BH = "high"
BO = "open"
BC = "close"
BHL= "mid (hl)"
BOC = "mid (oc)"
LONG = "LONG"
SHORT = "SHORT"
direction = input.string(title="Direction", defval=LONG, options=[LONG, SHORT], group="Squeeze Settings")
strategy.risk.allow_entry_in(direction == LONG ? strategy.direction.long : strategy.direction.short)
openPercent = input.float(1.4, "Open, %", minval=0.01, maxval=100, step=0.1, inline="Percents", group="Squeeze Settings") * 0.01
closePercent = input.float(0.6, "Close, %", minval=0.01, maxval=100, step=0.1, inline="Percents", group="Squeeze Settings") * 0.01
stopPercent = input.float(0.8, "Stop Loss, %", minval=0.01, maxval=100, step=0.1, inline="Percents", group="Squeeze Settings") * 0.01
isMaxBars = input.bool(true, "Max Bars To Sell", inline="MaxBars", group="Squeeze Settings")
maxBars = input.int(10, title="", minval=0, maxval=1000, step=1, inline="MaxBars", group="Squeeze Settings")
bind = input.string(BC, "Bind", options=[BL, BH, BO, BC, BHL, BOC], group="Squeeze Settings")
isRange = input.bool(true, "Fixed Range", inline="Range", group="Backtesting Period")
rangeStart = input.string(R2, "", options=[R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7], inline="Range", group="Backtesting Period")
periodStart = input(timestamp("12 Apr 2024 00:00 +0000"), "Backtesting Start", group="Backtesting Period")
periodEnd = input(timestamp("20 Apr 2024 00:00 +0000"), "Backtesting End", group="Backtesting Period")
int startDate = na
int endDate = na
if isRange
if rangeStart == R0
startDate := timenow - 21600000
endDate := timenow
else if rangeStart == R1
startDate := timenow - 43200000
endDate := timenow
else if rangeStart == R2
startDate := timenow - 86400000
endDate := timenow
else if rangeStart == R3
startDate := timenow - 172800000
endDate := timenow
else if rangeStart == R4
startDate := timenow - 604800000
endDate := timenow
else if rangeStart == R5
startDate := timenow - 1209600000
endDate := timenow
else if rangeStart == R6
startDate := timenow - 2592000000
endDate := timenow
else if rangeStart == R7
startDate := time
endDate := timenow
else
startDate := periodStart
endDate := periodEnd
float bindOption = na
if bind == BL
bindOption := low
else if bind == BH
bindOption := high
else if bind == BO
bindOption := open
else if bind == BC
bindOption := close
else if bind == BHL
bindOption := hl2
else
bindOption := ohlc4
afterStartDate = (time >= startDate)
beforeEndDate = (time <= endDate)
periodCondition = true
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade = strategy.position_size != 0
barsFromEntry = ta.barssince(strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1])
entry = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entryBar = barsFromEntry == 0
notEntryBar = barsFromEntry != 0
openLimitPrice = direction == LONG ? (bindOption - bindOption * openPercent) : (bindOption + bindOption * openPercent)
closeLimitPriceEntry = openLimitPrice * (direction == LONG ? 1 + closePercent : 1 - closePercent)
closeLimitPrice = strategy.position_avg_price * (direction == LONG ? 1 + closePercent : 1 - closePercent)
stopLimitPriceEntry = direction == LONG ? openLimitPrice - openLimitPrice * stopPercent : openLimitPrice + openLimitPrice * stopPercent
stopLimitPrice = direction == LONG ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * stopPercent : strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * stopPercent
if periodCondition and notInTrade
strategy.entry(direction == LONG ? "BUY" : "SELL", direction == LONG ? strategy.long : strategy.short, limit = openLimitPrice, stop = stopLimitPriceEntry)
strategy.exit("INSTANT", limit = closeLimitPriceEntry, stop = stopLimitPriceEntry, comment_profit = direction == LONG ? 'INSTANT SELL' : 'INSTANT BUY', comment_loss = 'INSTANT STOP')
if inTrade
strategy.cancel("INSTANT")
strategy.exit(direction == LONG ? "SELL" : "BUY", limit = closeLimitPrice, stop = stopLimitPrice, comment_profit = direction == LONG ? "SELL" : "BUY", comment_loss = "STOP")
if isMaxBars and barsFromEntry == maxBars
strategy.close_all(comment = "TIMEOUT STOP", immediately = true)
showStop = stopPercent <= 0.20
// plot(showStop ? stopLimitPrice : na, title="Stop Loss Limit Order", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color=#c50202, linewidth=1, offset=1)
// plot(closeLimitPrice, title="Take Profit Limit Order", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color = direction == LONG ? color.red : color.blue, linewidth=1, offset=1)
// plot(strategy.position_avg_price, title="Buy Order Filled Price", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color=direction == LONG ? color.blue : color.red, linewidth=1, offset=1)
plot(showStop ? stopLimitPrice : na, title="Stop Loss Limit Order", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color=#c50202, linewidth=1, offset=0)
plot(closeLimitPrice, title="Take Profit Limit Order", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color = direction == LONG ? color.red : color.blue, linewidth=1, offset=0)
plot(strategy.position_avg_price, title="Buy Order Filled Price", force_overlay=true, style=plot.style_linebr, color=direction == LONG ? color.blue : color.red, linewidth=1, offset=0)
plot(openLimitPrice, title="Trailing Open Position Limit Order", style=plot.style_stepline, color=color.new(direction == LONG ? color.blue : color.red, 30), offset=1)
plot(closeLimitPriceEntry, title="Trailing Close Position Limit Order", style=plot.style_stepline, color=color.new(direction == LONG ? color.red : color.blue, 80), offset=1)
plot(stopLimitPriceEntry, title="Trailing Stop Position Limit Order", style=plot.style_stepline, color=color.new(#c50202, 80), offset=1)