ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 지표의 과매매 신호를 기반으로, 하루의 낮은 시점에 구매하고, 그 다음 고정된 비율의 정지 및 상실을 설정하여, 전략이 정지 및 상실을 접촉했을 때 재검토한다. 주요 아이디어는 RSI 지표의 과매매 시점에 반전 기회를 이용하고, 하루의 낮은 시점에 개입하여 반전으로 인한 단기 수익을 취하는 것이다. 동시에, 이동 평균선을 사용하여 필터링 트렌드를 사용하여, 평균선보다 가격이 높을 때만 시장을 더 많이 한다.
전략 원칙
- 2주기 RSI와 200주기 간단한 이동 평균을 계산합니다.
- 매매가 평균보다 높고 RSI가 초상가치보다 작을 때 (기본 10) 다음 거래일 개시 시점에 매입
- 입시 가격으로 하루 최저 구매 가격을 기록합니다.
- 6%의 정지 가격과 3%의 정지 가격으로 입시 가격으로 계산됩니다.
- 다음 거래일에는, 스톱을 만지면 매매가 종료되고, 스톱 손실을 만지면 매매가 종료됩니다.
- 정지 및 손실의 수를 계산하고, 설정된 주기의 승리율을 계산하는 전략
우위 분석
- 하루의 하위점을 매입하여 당일 RSI 오버소드를 통해 반전 수익을 얻습니다.
- 단편 거래 위험을 제어하기 위한 고정 비율의 스톱과 스톱 손실
- 장기 주기 평균선 필터를 사용하여 역동 거래 상황을 줄이십시오.
- 간단하고 사용하기 쉽고, 변수 설정이 유연하며, 단선 거래자에게 적합합니다.
위험 분석
- RSI 과매매는 변하는 것을 보장하지 않으며, 극단적 인 경우 시장이 계속 하락 할 수 있습니다.
- 고정 비율의 스톱 스톱 손실은 거래 비용을 커버하지 않을 수 있습니다.
- 진입점은 하루 최저 가격을 기준으로 하고, 실제적으로 가장 낮은 가격에서 구매하는 것은 매우 어렵습니다.
- 트렌드 판단이 부족하여 오버 바이 오버 셀 신호에 의존하면 수익률이 높지 않을 수 있습니다.
최적화 방향
- 적응 스톱 스톱 손실을 사용하여 가격 변동률과 같은 지표에 따라 동적으로 조정
- MACD, DMI 등과 같은 트렌드 확인 지표에 가입하여 역전 거래를 피하십시오.
- 입시점을 최적화하여, 예를 들어, 변수 거리 해수욕장 거래법을 사용함
- 포지션 관리를 강화하고 투자 활용도와 수익률을 높여라
- 다른 단기 주기 지표와 결합하여, 부린 밴드, KDJ 등과 같은 신호 확인도를 높인다.
요약하다
RSI2 전략은 RSI 지표가 초과된 후 일간 반전 기회를 포착하여 고정 비율의 중지 손실을 설정하여 위험을 제어하고, 장기 주기평균선을 사용하여 역동 신호를 필터링합니다. 이 전략의 아이디어는 간단하며, 짧은 라인 투기 거래자에게 적합합니다. 그러나 트렌드 판단이 부족하여 가장 낮은 시점에 정확하게 구매하는 것이 어렵고 고정된 중지 손실은 전략의 수익 공간을 제한합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rajk1987
//@version=5
strategy("RSI2 strategy Raj", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
rsi_len = input.int( 2, title = "RSI Length", group = "Indicators")
rsi_os = input.float(10, title = "RSI Oversold", group = "Indicators")
rsi_ob = input.float(90, title = "RSI OverBrought", group = "Indicators")
max_los = input.float(3,title = "Max Loss Percent", group = "Indicators")
tar_per = input.float(6,title = "Target Percent",group = "Indicators")
//Get the rsi value of the stock
rsi = ta.rsi(close, rsi_len)
sma = ta.sma(close,200)
var ent_dat = 0
var tar = 0.0
var los = 0.0
var bp = 0.0
if ((close > sma) and (rsi < rsi_os))
strategy.entry("RSI2 Long Entry", strategy.long,1)
ent_dat := time(timeframe = timeframe.period)
if(ent_dat == time(timeframe = timeframe.period))
bp := low //high/2 + low/2
tar := bp * (1 + (tar_per/100))
los := bp * (1 - (max_los/100))
if (time(timeframe = timeframe.period) > ent_dat)
strategy.exit("RSI2 Exit", "RSI2 Long Entry",qty = 1, limit = tar, stop = los, comment_profit = "P", comment_loss = "L")
//plot(rsi,"RSI")
//plot(bp,"BP")
//plot(tar,"TAR")
//plot(los,"LOS")