ChaoZhang
개요
이 전략은 지수 이동 평균 (EMA) 의 교차를 기반으로 한 다단계 전략이다. 가격이 아래에서 EMA를 돌파할 때 다단계 입장을 취하고, 가격이 위로부터 EMA를 돌파할 때 평점을 취한다. 이 전략은 또한 잠재적인 하향 위험을 제어하고 수익을 고정하기 위해 보조적인 위험 관리 조치로 SL, 목표 수익 (TP) 및 추적 중지 (TSL) 을 포함합니다.
전략 원칙
- 지정된 주기 (예: 20) 의 EMA를 계산한다.
- 가격이 아래에서 EMA를 돌파할 때, 다중 입구를 실행한다.
- 입시 가격의 일정 퍼센트 (예: 1%) below로 스톱 손실 가격을 설정하십시오.
- 목표 수익 가격을 입시 가격의 일정 퍼센트 (예: 2%) 로 설정하십시오.
- 트래킹 스톱 로즈 가격을 현재 가격의 일정 퍼센트 (예를 들어 0.5%) 아래로 설정하고, 가격이 상승함에 따라 상승한다.
- 가격이 상단에서 EMA를 넘어오거나, 또는 스톱로스 가격, 목표 수익 가격 또는 스톱로스 가격을 추적할 때, 평점 포지션을 탈퇴한다.
전략적 이점
- 간단하고 이해하기 쉽다: 이 전략은 널리 사용되는 기술 지표 EMA를 기반으로 이해하고 실행하기 쉽다.
- 트렌드 추적: 이 전략은 가격이 EMA를 돌파했을 때 입문하여 잠재적인 트렌드 기회를 잡을 수 있습니다.
- 위험 관리: 내장된 중지, 목표 수익 및 추적 중단과 같은 위험 관리 조치는 하향 위험을 제어하고 수익을 고정하는 데 도움이됩니다.
- 유연성: EMA 주기, 손실 비율, 목표 수익률 및 추적 손실 비율과 같은 매개 변수는 다른 시장과 거래 스타일에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.
전략적 위험
- 가짜 브레이크: 가격이 EMA를 뚫은 후 빠르게 반전하여 가짜 신호와 잠재적 인 손실을 초래할 수 있습니다.
- 지연성: 지연된 지표로서, EMA는 트렌드가 시작된 후에 신호를 발산할 수 있으며, 초기 진입 기회를 놓칠 수 있다.
- 흔들리는 시장: 흔들리는 시장 조건에서, 빈번한 EMA 교차는 과도한 거래와 잠재적인 손실을 초래할 수 있다.
- 매개 변수 민감: 부적절한 매개 변수 설정 (예: EMA 주기 또는 퍼센트) 이 전략의 부적절한 성능을 초래할 수 있다.
전략 최적화 방향
- 다른 지표와 결합: 신호 신뢰성을 높이고 가짜 신호를 필터링하기 위해 EMA를 다른 기술 지표 (RSI, MACD 등) 와 결합하는 것을 고려하십시오.
- 동적 중지 및 수익: 시장의 변동성이나 가격 수준에 따라 동적으로 중지 및 수익 목표를 조정하고 고정된 비율을 사용하지 않습니다.
- 트렌드 확인: EMA 교차 후, 가짜 돌파의 위험을 줄이기 위해 트렌드 구축의 추가 증거를 확인하기 위해 기다립니다.
- 다중 시간 프레임 분석: 다른 시간 프레임 (태양선, 4시간 등) 에서 EMA 교차를 관찰하여 여러 시간 프레임의 동향 일관성을 확인한다.
요약하다
이 전략은 EMA 교차를 기반으로 한 간단하고 효과적인 거래 방법을 제공하며, EMA를 돌파하는 잠재적인 트렌드를 따라가는 동시에 중지, 목표 수익, 그리고 중지 손실을 추적하는 것과 같은 위험 관리 조치를 취한다. 그러나, 전략에는 가짜 돌파, 신호 지연, 충격 시장의 부적절한 성능 및 파라미터 민감성 등의 위험이 있습니다. 최적화 전략은 다른 지표, 동적 중지 수익 설정, 트렌드 확인 및 다중 시간 프레임 분석과 함께 고려 할 수 있습니다. 실제 응용에서는 특정 시장과 거래 스타일에 따라 적절한 조정이 필요합니다. 실제 계정에 배치하기 전에, 회수 테스트 및 시뮬레이션 환경에서 전략을 완전히 테스트하고 최적화해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Long Entry on EMA Cross with Risk Management", overlay=true)
// Parameters
emaLength = input(20, title="EMA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss %")
targetPercent = input(2, title="Target %")
trailingStopLossPercent = input(0.5, title="Trailing Stop Loss %")
// Calculate EMA
ema = ema(close, emaLength)
// Long Entry Condition
longCondition = crossover(close, ema)
// Exit Condition
exitCondition = crossunder(close, ema)
// Stop Loss, Target Profit, Trailing Stop Loss
stopLossLevel = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
targetProfitLevel = strategy.position_avg_price * (1 + targetPercent / 100)
trailingStopLossLevel = close * (1 - trailingStopLossPercent / 100)
trailingStopLossLevel := max(trailingStopLossLevel, nz(trailingStopLossLevel[1]))
// Submit Long Order
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
// Submit Exit Orders
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossLevel, limit=targetProfitLevel, trail_offset=trailingStopLossLevel, when=exitCondition)
// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, linewidth=2)
// Plot Stop Loss, Target Profit, and Trailing Stop Loss Levels
plot(stopLossLevel, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2)
plot(targetProfitLevel, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2)
plot(trailingStopLossLevel, title="Trailing Stop Loss", color=color.orange, linewidth=2)