ChaoZhang
개요
피보나치 금분할 반전 구매 전략은 피보나치 반전 레벨과 트렌드 추적 스톱로드를 기반으로 한 거래 전략이다. 이 전략은 피보나치 반전 수준을 잠재적인 지지점과 저항점으로 사용하고, 트렌드 추적 스톱로드를 결합하여 구매와 판매 시간을 결정한다. 가격이 상승 추세에서 특정 피보나치 레벨로 반전하고 트렌드 추적 스톱보다 높을 때, 전략은 구매 신호를 발송한다. 가격이 추세 추적 스톱로드를 깨거나 특정 피보나치 레벨을 돌파 할 때, 전략은 판매 신호를 발송한다.
전략 원칙
- 피포나치 회귀 수준을 계산: 지정된 가격 범위 내의 최고 가격과 최저 가격에 따라 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%와 같은 피포나치 회귀 수준을 계산한다.
- 변동 고점과 낮은 점을 식별: 지정된 수량의 거래 주기 동안 가격의 변동 고점과 낮은 점을 식별한다.
- 트렌드 추적 스톱로스를 계산합니다. 현재 종결 가격이 이전 변동 고점보다 높거나 이전 변동 저점보다 낮을 수 있는지에 따라 트렌드 추적 스톱로스를 계산합니다.
- 구매 및 판매 조건을 정의합니다. 종결 가격이 트렌드 추적 스톱로스보다 높고 피포나치 리트랙트 레벨보다 높을 때 구매 신호를 생성합니다. 종결 가격이 트렌드 추적 스톱로스보다 낮고 피포나치 리트랙트 레벨보다 낮을 때 판매 신호를 생성합니다.
- 거래 실행: 구매 조건이 충족되면 전략이 다단계 포지션에 들어갑니다. 판매 조건이 충족되면 전략이 평지합니다.
전략적 이점
- 기술 분석과 트렌드 추적 결합: 이 전략은 피보나치 회귀 수준을 잠재적인 지지점과 저항점으로 사용하며, 트렌드 추적 스톱로스를 결합하여 트렌드 기회를 효과적으로 포착하고 위험을 제어합니다.
- 다양한 시장 조건에 적응: 피보나치 회수 수준은 다양한 시장 조건에 어느 정도 적용이 가능하며, 상승 추세와 하락 추세에서 거래에 대한 참고 자료를 제공할 수 있다.
- 명확한 입출장 조건: 전략은 명확한 구매 및 판매 조건에 기반하여 거래자가 주관적 감정의 영향을 피하여 객관적인 결정을 내리는 데 도움이됩니다.
전략적 위험
- 시장의 변동 위험: 시장의 급격한 변동으로 인해 가격이 피보나치 회수 레벨과 트렌드 추적 스톱을 빠르게 돌파 할 수 있으며, 이는 전략의 오류 또는 과도한 스톱으로 이어집니다.
- 매개 변수 설정 위험: 전략의 성능은 피보나치 회수수준과 트렌드 추적 중단의 매개 변수 설정에 의존하며, 부적절한 매개 변수는 전략의 성능이 좋지 않을 수 있다.
- 트렌드 식별 위험: 전략은 가격 움직임이 트렌드를 따르고 있다고 가정하지만 실제 시장에서 가격이 흔들리거나 반전되어 트렌드 식별에 대한 잘못된 판단이 발생할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 다른 기술 지표와 결합: 피보나치 회귀 수준을 다른 기술 지표와 결합하여 전략의 신뢰성을 높이는 것을 고려할 수 있습니다.
- 동적 조정 파라미터: 시장 상황 변화에 따라, 동적으로 조정 피보나치 회수 레벨과 트렌드 추적 중지 파라미터를, 다른 시장 환경에 적응하기 위해.
- 위험 관리 조치를 도입: 잠재적인 위험 틈을 제어하기 위해 전략에 위치 관리, 중단 관리 등과 같은 위험 관리 조치를 도입하십시오.
요약하다
피보나치 금분할 회수입구 전략은 피보나치 회수수준과 트렌드 추적 스톱로드를 결합한 거래 전략이다. 이 전략은 피보나치 회수수준을 잠재적인 지지율과 저항치로 사용하고, 트렌드 추적 스톱로드를 결합하여 구매 및 판매 시기를 결정한다. 이 전략의 장점은 기술 분석과 트렌드 추적을 결합하고, 다양한 시장 상황에 적응하며, 명확한 입출 조건을 제공한다. 그러나, 전략은 시장의 변동 위험, 파라미터 설정 위험 및 트렌드 식별 위험에도 직면한다. 전략의 성능을 최적화하기 위해 다른 기술 지표, 동적 조정 파라미터 및 위험 관리 조치를 도입하는 것을 고려할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-04-23 00:00:00
end: 2024-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Fibonacci BFSP', overlay=true)
// Define Fibonacci retracement levels
fib0 = input(0, title="Fibonacci 0% Level")
fib1 = input(1, title="Fibonacci 1% Level")
fib23 = input(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fib38 = input(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fib50 = input(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fib61 = input(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")
fib78 = input(0.786, title="Fibonacci 78.6% Level")
Price = input(50, title="Price")
// Calculate Fibonacci levels
priceHigh = ta.highest(high, Price)
priceLow = ta.lowest(low, Price)
priceRange = priceHigh - priceLow
fibRetracement0 = priceHigh - fib0 * priceRange
fibRetracement1 = priceHigh - fib1 * priceRange
fibRetracement23 = priceHigh - fib23 * priceRange
fibRetracement38 = priceHigh - fib38 * priceRange
fibRetracement50 = priceHigh - fib50 * priceRange
fibRetracement61 = priceHigh - fib61 * priceRange
fibRetracement78 = priceHigh - fib78 * priceRange
// Plot Fibonacci retracement levels
plot(fibRetracement0, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement1, color=color.gray, linewidth=2)
plot(fibRetracement23, color=color.green, linewidth=2)
plot(fibRetracement38, color=color.olive, linewidth=2)
plot(fibRetracement50, color=color.white, linewidth=2)
plot(fibRetracement61, color=color.orange, linewidth=2)
plot(fibRetracement78, color=color.red, linewidth=2)
// Inputs
no = input(1, title="Swing")
// Calculate swing highs and lows
res = ta.highest(high, no)
sup = ta.lowest(low, no)
// Calculate trailing stop loss
avd = close > res[1] ? 1 : close < sup[1] ? -1 : 0
avn = ta.valuewhen(avd != 0, avd, 0)
tsl = avn == 1 ? sup : res
// Define buy and sell conditions
buyCondition = (close > tsl) and (close > fibRetracement23 or close > fibRetracement38 or close > fibRetracement50 or close > fibRetracement61 or close > fibRetracement78)
sellCondition = (close < tsl) and (close < fibRetracement23 or close < fibRetracement38 or close < fibRetracement50 or close < fibRetracement61 or close < fibRetracement78)
// Entry strategy
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit strategy
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Color bars based on buy and sell conditions
barColor = buyCondition ? color.green : sellCondition ? color.red : na
barcolor(barColor)