ChaoZhang
개요
이 전략은 MACD 지표를 기반으로 MACD 지표의 MACD 라인과 Signal 라인의 교차를 사용하여 거래 신호를 판단한다. MACD 라인이 Signal 라인을 통과하면 다중 신호가 발생하고 MACD 라인이 Signal 라인을 통과하면 마이너스 신호가 발생한다. 동시에 전 K 라인의 최저 가격이 다중 헤드 스톱 로드, 전 K 라인의 최고 가격은 빈 헤드 스톱 로드로 사용된다.
전략 원칙
MACD 지표는 DIF 선과 DEA 선으로 구성되어 있으며, DIF 선은 빠른 평균선과 느린 평균선의 차분이며, DEA 선은 DIF 선의 이동 평균이다. DIF 선에서 DEA 선을 통과하면 주가가 초과 지역에서 벗어나 상향으로 올라가는 것을 나타냅니다.
우위 분석
- MACD 지표는 주식 가격의 트렌드 변화를, 특히 중장기적인 트렌드를 더 잘 포착할 수 있다.
- 스톱 로즈의 설정은 위험을 효과적으로 제어하고 단일 거래의 손실을 과도하게 방지합니다.
- 포지션 정지 설정은 이윤을 충분히 확장시키고 전략적 수익을 향상시킵니다.
- 코드의 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 구현하기 쉽습니다.
위험 분석
- MACD 지표는 지연되어 있고, 최적의 포지션 시기를 놓칠 수 있다.
- 스톱패스 레벨의 설정은 비교적 간단하며, 일부 극단적인 상황에 대응할 수 없습니다.
- 하지만, 이 경우, 더 큰 수익을 놓칠 수 있습니다.
- 포지션 관리 부족, 위험 통제 능력 제한
최적화 방향
- 신호의 정확성을 높이기 위해 RSI, 브린 밴드 등과 같은 다른 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
- ATR 또는 퍼센티지 스톱을 사용하여 위험을 더 잘 제어하는 것과 같은 스톱 위치를 최적화 할 수 있습니다.
- 더 많은 수익을 얻기 위해 이동식 정지 또는 부분 정지를 사용하는 것과 같은 정지 설정을 최적화 할 수 있습니다.
- 포지션 관리, 예를 들어 위험 비율에 따라 포지션 크기를 조정하여 위험 제어 능력을 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 MACD 지표를 기반으로, MACD 라인과 신호 라인의 교차로 거래 신호를 판단하고, 전 K 라인의 최저 가격과 최고 가격을 중단 지점으로 사용하며, 중단 지점은 ATR의 4 배로 설정된다. 전략 논리는 명확하고, 구현하기 쉽고, 주가 가격 동향을 더 잘 포착 할 수 있다. 그러나, 이 전략에는 지표 지연, 중지 지점 설정 단순 등과 같은 몇 가지 위험이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD Strategy", overlay=true)
// Define MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// Define conditions for long entry
longCondition = crossover(macdLine, signalLine)
// Define conditions for short entry
shortCondition = crossunder(macdLine, signalLine)
// Define stop loss for long entry
longStopLoss = low[1] // Previous candle low
// Define stop loss for short entry
shortStopLoss = high[1] // Previous candle high
// Define take profit for both long and short entries
takeProfit = close + (close - longStopLoss) * 4 // 4 x ATR
// Execute long entry
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", stop=longStopLoss, limit=takeProfit)
// Execute short entry
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=takeProfit)