ChaoZhang
개요
이 전략은 브린 밴드 (BB), 이동 평균 (MA) 및 상대적으로 약한 지수 (RSI) 의 조합을 사용하여 단기 가격 변동을 포착하여 다단계 거래를 목적으로 한다. 가격이 상반도 및 이동 평균보다 높고 RSI 지표가 초과 상태를 표시할 때 전략은 다단계 입장을 한다. 전략은 위험 및 수익을 관리하고 수익을 잠금하기 위해 백분율의 중지 및 정지를 통해 위험을 관리하고, 거래자의 Bybit 계정 수준에 따라 입점 가격을 조정하여 수수료의 영향을 고려한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 원칙에 기초하고 있습니다.
- 브린 띠: 가격이 궤도를 벗어나면 시장이 상승할 수 있음을 나타냅니다.
- 이동 평균: 이동 평균보다 높은 가격으로 상승 추세에 있음을 나타냅니다.
- 상대적으로 약한 지수: RSI가 초매도 시점보다 낮을 때 시장이 반전될 수 있고 가격이 상승할 수 있음을 나타냅니다.
이 전략은 이 세 가지 지표를 결합하여, 가격이 부린대를 뚫고 궤도에 올랐을 때, 이동 평균보다 높고, RSI가 과매매 지역에서 있을 때, 시장이 상승할 가능성이 있다고 생각하여 다중 입장을 취합니다. 동시에, 전략은 위험을 제어하고 이익을 잠금하기 위해 중지 및 중지 가격을 설정합니다.
전략적 이점
- 여러 지표를 결합: 이 전략은 브린 밴드, 이동 평균 및 RSI를 고려하여 더 포괄적인 시장 분석을 제공합니다.
- 트렌드 추적: 브린 밴드 및 이동 평균을 통해 전략은 현재 시장 추세를 식별 할 수 있습니다.
- 과매매 신호: RSI 지표를 사용하여 잠재적인 과매매 상황을 식별하고 가능한 역전 기회를 잡습니다.
- 위험 관리: 전략은 위험 관리와 수익을 잠금하는 데 도움이되는 비율에 기반한 스톱로스 및 스톱 스톱을 설정합니다.
- 수수료 고려: 수수료의 영향을 고려하기 위해 거래자의 Bybit 계정 수준에 따라 입시 가격을 조정합니다.
전략적 위험
- 잘못된 신호: 모든 기술 지표는 잘못된 신호를 생성할 수 있으며, 전략이 불필요한 거래를 하게 된다.
- 시장의 변동성: 단기간에 시장의 급격한 변동성이 발생할 수 있으며, 이로 인해 스톱로스가 유발되거나 잠재적인 수익이 놓쳐질 수 있습니다.
- 트렌드 역전: 전략은 현재의 트렌드가 지속될 것이라고 가정하지만, 실제로는 트렌드가 갑자기 반전되어 손실을 초래할 수 있다.
- 수수료 효과: 이 전략은 수수료를 고려하지만, 거래 빈도는 수수료 비용을 증가시켜 전체 수익에 영향을 줄 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변수 최적화: 브린 밴드, 이동 평균 및 RSI의 변수를 최적화하여 다른 시장 상황에 맞게 조정합니다.
- 다중공간 결합: 다양한 시장 기회를 최대한 활용하기 위해 공허 거래 조건을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 다이내믹 스톱: 시장의 변동성에 따라 스톱 및 스톱 수준을 조정하여 위험을 더 잘 제어하고 수익을 잠금합니다.
- 다른 지표들을 조합: 전략의 신뢰성을 높이기 위해 MACD, ATR 등과 같은 다른 기술 지표를 도입하는 것을 고려하십시오.
- 자금 관리: 전략의 리스크 조정 후 수익을 높이기 위해 위험에 따라 포지션 크기를 조정하는 것과 같은 자금 관리 방법을 최적화하십시오.
요약하다
이 전략은 브린밴드, 이동 평균 및 RSI의 조합을 사용하여 단기 다단계 거래 기회를 식별한다. 그것은 브린밴드 및 이동 평균을 통해 트렌드를 결정하고, RSI를 사용하여 과매매를 식별하고, 위험을 관리하기 위해 중지 손실을 설정한다. 이 전략은 수수료의 영향을 고려하고, 거래자의 Bybit 계정 수준에 따라 조정된다. 이 전략은 장점이 있지만, 잘못된 신호, 시장의 변동 및 추세 역전과 같은 위험이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")