상대 강도 지수 평균 회귀 전략

개요

이 전략은 상대적으로 강하고 약한 지수 ((RSI) 와 간단한 이동 평균 ((SMA) 를 사용하여 시장에서 잠재적인 평균 회귀 기회를 식별합니다. RSI가 구매 경미보다 낮고 가격이 SMA보다 낮을 때 구매 신호가 발생하고 RSI가 판매 경미보다 높고 가격이 SMA보다 높을 때 판매 신호가 발생합니다. 이 전략은 거래 위험을 관리하고 수익을 잠금하기 위해 중지 및 중지 수준을 설정합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 원칙은 평균 회귀 개념으로, 극단적 인 수준에서 가격이 평균 근처로 돌아가는 경우가 많습니다. RSI 지표를 사용하여 가격의 과매매 및 과매매 상태를 측정하고, SMA를 가격의 기준으로 결합하여, 이 전략은 평균에서 너무 멀리 떨어져있는 가격의 회귀 기회를 잡으려고합니다.

특히, 이 전략은 다음과 같은 단계를 사용합니다.

1. RSI와 SMA를 계산한다.
2. 구매 조건이 충족되는지 확인: RSI가 구매 마이너스 (기본 30) 보다 낮고 가격이 SMA보다 낮다.
3. 판매 조건이 충족되는지 확인: RSI가 판매 하락값 (기본 70) 보다 높고 가격이 SMA보다 높습니다.
4. 다중 상위 포지션을 보유한 경우, 스톱로스 및 스톱 가격을 계산하고, 가격이 스톱로스 또는 스톱을 만지면, 포지션을 청산한다.
5. 구매 신호가 충족되면 상위 포지션을 개설합니다. 판매 신호가 충족되면 상위 포지션을 개설합니다.

전략적 이점

1. 평균 회귀 전략은 가격이 평균에서 너무 멀리 떨어져 있을 때 반전 기회를 잡아서 수익을 올릴 수 있다.
2. RSI 지표를 사용하면 가격의 과매매 및 과매매 상태를 효과적으로 식별하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
3. 가격 기준으로 SMA를 결합하면 일부 노이즈 신호를 필터링하여 거래 품질을 향상시킬 수 있습니다.
4. 거래 위험을 효과적으로 관리하고 계좌 자금을 안전하게 보호할 수 있는 스톱로스 및 스톱 레벨을 설정합니다.

전략적 위험

1. 평균 회귀 전략은 추세 시장에서 좋지 않을 수 있는데, 가격이 평균에서 계속 이탈하여 회귀하지 않을 수 있기 때문이다.
2. RSI와 SMA의 선택은 전략의 성과에 영향을 미치며, 부적절한 변수 설정은 잘못된 신호와 손실을 초래할 수 있다.
3. 고정된 비율의 중지 및 중단은 다양한 시장 변동 상황에 적응하지 못할 수 있으며, 이로 인해 손실이 너무 일찍 중단되거나 이익이 충분히 확대되지 않습니다.

전략 최적화 방향

1. 시장의 변동에 더 잘 적응하기 위해 평균 실제 범위에 기반한 동적 중단 (ATR) 과 같은 적응적 인 중지 및 중지 방법을 사용하는 것을 고려하십시오.
2. 다양한 RSI와 SMA 변수 조합을 시도하고, 피드백과 최적화를 통해 최적의 변수 설정을 찾습니다.
3. 거래 신호의 신뢰성 및 안정성을 높이기 위해 다른 기술 지표 또는 시장 감정 지표와 결합하십시오.
4. 포지션 관리 및 위험 제어 조치를 도입합니다. 위험 기반 포지션 조정이나 동적 무게 분배와 같은 전략의 위험 수익 특성을 최적화합니다.

요약하다

이 상대적으로 강한 지수 평균값 회귀 전략은 RSI와 SMA를 사용하여 가격의 평균값 이탈 후의 회귀 기회를 잡는다. 그것은 간단하고 이해하기 쉽고 적응력이 강하지만 추세 시장에서 좋지 않은 성능을 발휘할 수 있으며 매개 변수 선택에 의존한다.