ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 이동 평균 (MA) 을 주요 거래 신호로 사용하고, 평균 방향 지수 (ADX) 와 결합하여 필터로 사용합니다. 전략의 주요 아이디어는 빠른 MA, 느린 MA 및 평균 MA의 관계를 비교하여 잠재적인 다단계 및 빈도 기회를 식별하는 것입니다. 동시에, ADX 지표는 거래 신호의 신뢰성을 높이기 위해 충분한 경향을 가진 시장 환경을 필터링합니다.
전략 원칙
- 빠른 MA, 느린 MA, 평균 MA를 계산한다.
- 마감 가격과 느린 MA의 관계를 비교하여 잠재적인 다단계와 빈단계 수준을 식별한다.
- 마감 가격과 빠른 MA의 관계를 비교하여 다단계와 빈단계 수준을 확인한다.
- 트렌드 강도를 측정하기 위해 ADX 지표를 수동으로 계산한다.
- 급속한 MA가 평균 MA를 상향으로 통과하고 ADX가 설정된 임계값보다 크며, 다단계 수준이 확인되면, 다단계 출전 신호를 생성한다.
- 빠른 MA가 하향으로 평균 MA를 통과하고, ADX가 설정된 임계값보다 크며, 공중선 레벨이 확인되면 공중선 진입 신호를 생성한다.
- 종식 가격이 느린 MA를 아래로 넘어가면 다단계 출구 신호가 발생하며, 종식 가격이 느린 MA를 위로 넘어가면 공백 출구 신호가 발생한다.
전략적 이점
- 여러 MA를 사용하면 시장의 동향과 동력의 변화를 더 포괄적으로 포착할 수 있습니다.
- 빠른 MA, 느린 MA 및 평균 MA의 관계를 비교하여 잠재적인 거래 기회를 식별 할 수 있습니다.
- ADX 지표를 필터로 사용하면, 흔들리는 시장에서 과도한 가짜 신호를 방지하고 거래 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
- 전략의 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
전략적 위험
- 트렌드가 보이지 않거나 시장이 흔들리는 경우, 이 전략은 더 많은 가짜 신호를 생성할 수 있으며, 이는 빈번한 거래와 손실을 초래할 수 있다.
- 이 전략은 MA와 ADX와 같은 지표에 의존하여 초기 트렌드 형성 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 전략의 매개 변수 설정 (MA 길이 및 ADX 값과 같은) 은 전략의 성능에 큰 영향을 미치며, 다른 시장과 품종에 따라 최적화가 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 거래 신호의 신뢰성과 다양성을 높이기 위해 RSI, MACD 등과 같은 다른 기술 지표를 도입하는 것을 고려하십시오.
- 다른 시장 환경에 대해, 시장의 변화에 적응하기 위해 다른 파라미터 조합을 설정할 수 있습니다.
- 잠재적인 손실을 통제하기 위해 위험 관리 조치를 도입합니다.
- 경제 데이터, 정책 변화 등과 같은 기초적인 분석과 결합하여 더 포괄적인 시장 관점을 얻을 수 있습니다.
요약하다
평균 방향 지수 필터 기반의 평선 거부 전략은 여러 MA 및 ADX 지표를 활용하여 잠재적인 거래 기회를 식별하고 낮은 품질의 거래 신호를 필터링합니다. 이 전략은 논리적으로 명확하고 이해하기 쉽고 구현되지만 실제 응용에서는 시장 환경의 변화에 주의를 기울이고 다른 기술 지표와 위험 관리 조치와 함께 최적화해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gavinc745
//@version=5
strategy("MA Rejection Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
fastMALength = input.int(10, title="Fast MA Length", minval=1)
slowMALength = input.int(50, title="Slow MA Length", minval=1)
averageMALength = input.int(20, title="Average MA Length", minval=1)
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1)
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", minval=1)
// Calculate moving averages
fastMA = ta.wma(close, fastMALength)
slowMA = ta.wma(close, slowMALength)
averageMA = ta.wma(close, averageMALength)
// Calculate ADX manually
dmPlus = high - high[1]
dmMinus = low[1] - low
trueRange = ta.tr
dmPlusSmoothed = ta.wma(dmPlus > 0 and dmPlus > dmMinus ? dmPlus : 0, adxLength)
dmMinusSmoothed = ta.wma(dmMinus > 0 and dmMinus > dmPlus ? dmMinus : 0, adxLength)
trSmoothed = ta.wma(trueRange, adxLength)
diPlus = dmPlusSmoothed / trSmoothed * 100
diMinus = dmMinusSmoothed / trSmoothed * 100
adx = ta.wma(math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus) * 100, adxLength)
// Identify potential levels
potentialLongLevel = low < slowMA and close > slowMA
potentialShortLevel = high > slowMA and close < slowMA
// Confirm levels
confirmedLongLevel = potentialLongLevel and close > fastMA
confirmedShortLevel = potentialShortLevel and close < fastMA
// Entry signals
longEntry = confirmedLongLevel and ta.crossover(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold
shortEntry = confirmedShortLevel and ta.crossunder(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold
// Exit signals
longExit = ta.crossunder(close, slowMA)
shortExit = ta.crossover(close, slowMA)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Plot moving averages and ADX
plot(fastMA, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slowMA, title="Slow MA", color=color.red)
plot(averageMA, title="Average MA", color=color.orange)
// plot(adx, title="ADX", color=color.purple)
// hline(adxThreshold, title="ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
// Execute trades
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
else if longExit
strategy.close("Long")
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
else if shortExit
strategy.close("Short")