ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI), 평균 방향 지수 ((ADX) 와 일차 균형 도표 ((Ichimoku Cloud) 를 결합하여 세 가지 기술 지표를 결합하여 다중 요소 트렌드 추적 수치화 거래 전략을 구성한다. 전략의 주요 아이디어는 RSI 지표를 사용하여 시장의 과매매 상황을 판단하고, ADX 지표는 트렌드 강도를 판단하고, 일차 균형 도표는 트렌드 방향을 판단하고, 이동 평균 선의 교차 신호와 결합하여 특정 조건을 충족할 때 포지션을 열거나 상쇄한다.
전략 원칙
- ADX 지표: ADX 값이 20보다 크면 시장이 강한 추세에 있음을 나타냅니다.
- RSI 지표: RSI는 가격의 상대적인 강도를 측정하고 오버 바이 또는 오버 소드를 식별합니다.
- 첫눈의 평형 도표: 가격의 구름의 위치에 대한 추세 방향에 대한 정보를 제공한다.
- 상장 조건: 가격이 초점 평형 구름 위, 14주기 SMA 상에서 28주기 SMA를 통과하고 RSI 값이 이동 평균보다 낮을 때 상장한다.
- 포지션 개시 조건: 가격이 1차 균형 구름 아래, 14주기 SMA 아래 28주기 SMA를 통과하고 RSI 값이 이동 평균보다 높을 때 포지션을 개시한다.
전략적 이점
- 다중 요소 결합: 이 전략은 트렌드 강도, 오버 바이 오버 셀 상황 및 트렌드 방향과 같은 여러 요소를 고려하여 신호를 더 신뢰할 수 있습니다.
- 트렌드 추적: 이 전략은 시시 균형 그래프와 이동 평균의 조합을 통해 시장의 트렌드를 효과적으로 포착하고 추적할 수 있다.
- 위험 조절: RSI의 도입은 과매매하는 것을 피하고 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
전략적 위험
- 매개 변수 최적화 위험: 이 전략에는 RSI 주기, ADX 주기, 1차 균형 도표 주기 등과 같은 여러 매개 변수가 포함되어 있습니다. 다른 매개 변수의 선택은 전략 성능에 큰 차이를 초래할 수 있으며, 매개 변수에 대한 최적화가 필요합니다.
- 시장 위험: 추세가 불명확하거나 시장이 격렬하게 변동할 때, 이 전략은 빈번한 거래와 자금 손실로 이어지는 잘못된 신호를 많이 나타낼 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 및 거래 비용: 자주 입점과 평점으로 인해 슬라이드 포인트와 거래 비용이 증가하여 전략 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변수 최적화: 전략의 안정성과 수익성을 높이기 위해 전략의 다양한 변수, 예를 들어 RSI 주기, ADX 주기, 1차 균형 차트 주기, 이동 평균 주기 등을 최적화합니다.
- 손해 차단: ATR에 따라 동적 스톱을 설정하는 것과 같은 합리적인 손해 차단 장치를 도입하여 단일 거래의 위험을 제어합니다.
- 포지션 관리: 시장의 변동성과 계좌의 위험 감수성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하여 전체 위험을 제어합니다.
- 다중주기 및 다중 품종: 이 전략을 다른 시간주기와 거래 품종에 적용하여 위험을 분산시키고 전략의 적응성을 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 RSI, ADX 및 일회성 도표의 세 가지 기술 지표를 혁신적으로 결합하여 다중 요소 트렌드 추적 수량 거래 전략을 구축한다. 전략은 트렌드 추적 및 위험 제어에 있어서 어느 정도 장점이 있지만, 또한 파라미터 최적화, 시장 위험 및 거래 비용과 같은 위험도 존재한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stratejim RSI, ADX ve Ichimoku ile", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// ADX, RSI ve Ichimoku tanımları
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(14, 14)
rsiPeriod = 14
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
tenkanPeriod = 9
kijunPeriod = 26
senkouSpanBPeriod = 52
displacement = 26
tenkan = ta.sma((high + low) / 2, tenkanPeriod)
kijun = ta.sma((high + low) / 2, kijunPeriod)
senkouSpanA = (tenkan + kijun) / 2
senkouSpanB = ta.sma((high + low) / 2, senkouSpanBPeriod)
// Ichimoku Bulutu koşulları
priceAboveCloud = close > ta.valuewhen(bar_index, math.max(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
priceBelowCloud = close < ta.valuewhen(bar_index, math.min(senkouSpanA, senkouSpanB), displacement)
// Uzun pozisyon için koşullar
longSmaCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
longAdxCondition = adx > 20
longRsiCondition = rsi < ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (longSmaCondition and longAdxCondition and not longRsiCondition and priceAboveCloud)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Kısa pozisyon için koşullar
shortSmaCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortAdxCondition = adx > 20
shortRsiCondition = rsi > ta.sma(rsi, rsiPeriod)
if (shortSmaCondition and shortAdxCondition and not shortRsiCondition and priceBelowCloud)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)