ChaoZhang
개요
이 전략은 개량형의 다공이 전환 브레이크 전략으로, 부스 및 부스 삼키는 형태 K 라인 조합을 사용하여 잠재적인 트렌드 반전 신호를 잡는 것을 목적으로 한다. 이 전략은 스윙 고점과 저점을 식별하고 가격이 이러한 중요한 수준을 돌파 할 때 거래 신호를 발생시킨다. 동시에, 이 전략은 미리 정의된 위험 수익률을 사용하여 스톱 및 스톱 손실 수준을 설정하여 거래 위험을 더 잘 관리한다.
전략 원칙
- 스윙 최고점과 낮은 곳을 계산한다: 현재의 최고점과 낮은 곳을 이전 두 주기의 최고점과 낮은 곳으로 비교하여 새로운 스윙 최고점이나 낮은 곳이 형성되었는지 판단한다.
- 우익과 하락의 포식 형태를 식별한다: 종식시장 가격이 전주기 개시 가격보다 높고, 현재 K선이 양선이고, 전주기는 음선일 때, 우익이 포식 형태를 판단한다. 반대로, 종식시장 가격이 전주기 개시 가격보다 낮고, 현재 K선이 양선이고, 전주기는 양선일 때, 우익이 포식 형태를 판단한다.
- 거래 신호를 생성한다: 보수가 삼키기 형태가 나타나고 가격이 스윙 고점을 돌파할 때, 다중 신호를 생성한다; 보수가 삼키기 형태가 나타나고 가격이 스윙 저점을 돌파할 때, 마이너스 신호를 생성한다.
- 스톱 스톱 스로드를 설정: 미리 정의된 리스크 리터너비에 따라 스톱 스톱 스로드와 스톱 스로드 레벨을 계산하고 거래 실행 시 그에 따른 스톱 스톱 스로드를 설정한다.
우위 분석
- 가격행동과 K선 형태를 결합한 전략: 이 전략은 가격의 돌파가 중요한 수준을 고려하는 것뿐만 아니라, 부진과 하락의 삼키는 형태를 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 높인다.
- 리스크 관리: 리스크의 수익률을 미리 정의하여 스톱 스톱을 설정하여 단일 거래의 리스크 을 제어하고 전반적인 리스크 관리 효과를 향상시킵니다.
- 다양한 시장 상황에 적응: 전략은 동시에 다중 방향성을 고려하여 다양한 시장 추세에서 거래 기회를 찾을 수 있습니다.
위험 분석
- 가짜 신호 위험: 어떤 경우에는 가격 돌파구와 K선 형태가 가짜 신호를 생성하여 거래가 잘못된 방향으로 이동할 수 있습니다. 다른 확인 지표 또는 필터링 조건을 추가하여 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
- 시장의 변동 위험: 급격한 변동 시장에서, 가격은 빠르게 핵심 수준을 돌파하고 스톱로스를 유발하여 연속 손실을 초래할 수 있습니다. 스톱로스 수준을 조정하거나 동적인 스톱로스 전략을 채택하여 대응 할 수 있습니다.
- 거래 빈도 및 비용: 거래 빈도는 수수료 비용을 증가시킬 수 있으며, 전략의 전반적인 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 진입 조건을 최적화하거나 매개 변수를 적절하게 조정하여 거래 빈도를 제어 할 수 있습니다.
최적화 방향
- 트렌드 확인 지표 도입: 이동 평균 또는 다른 트렌드 지표와 결합하여 가격 돌파의 유효성을 검증하고 거래 신호의 품질을 향상시킵니다.
- 동적 조정 스톱 로드: 시장의 변동성이나 가격 변화에 따라 스톱 로드 수준을 동적으로 조정하여 다른 시장 상황에 더 잘 대응합니다.
- 최적화 변수: 다양한 변수 조합에 대한 피드백과 최적화를 통해 최적의 변수 설정을 찾아내어 전략의 안정성과 수익성을 높인다.
요약하다
개량형 다공간 전환 K선형 돌파구 전략은 가격 돌파구와 K선형을 결합하여 트렌드 반전 기회를 포착하면서 위험 관리에 중점을 둡니다. 전략의 장점은 가격 행동과 시장 정서를 종합적으로 고려하여 다양한 시장 환경에 적응한다는 것입니다. 그러나 전략은 가짜 신호, 시장 변동 및 거래 비용과 같은 위험에 직면하고 있으며, 추세를 확인하는 지표, 동적 조정 스톱 손실 및 최적화 파라미터 방법을 도입하여 추가 개선해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007
//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)
// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")
// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na
if high[1] < high and high[2] < high[1]
lastHigh := high[1]
isHigh := true
isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
lastLow := low[1]
isLow := true
isHigh := false
else
isHigh := false
isLow := false
// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing
// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio
// Execute buy and sell trades
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)