ChaoZhang
개요
쌍평평선 교차 전략은 고전적인 트렌드 추적 거래 전략이다. 이 전략은 두 개의 이동 평균을 사용한다. 하나는 빠른 이동 평균이고, 다른 하나는 느린 이동 평균이다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 상향에서 상향으로 가로지르면, “황금 교차”라고 불리며, 상승 추세가 형성될 수 있음을 나타냅니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 이동 평균의 트렌드 특성과 교차 신호를 사용하여 트렌드 방향과 포지션 개시 시간을 판단하는 것입니다. 먼저 빠른 이동 평균 (기본 50) 과 느린 이동 평균 (기본 200) 의 주기를 매개 변수로 설정하고 SMA 또는 EMA를 사용하는 것을 선택합니다. 두 개의 이동 평균을 계산하여 교차 상황을 판단합니다.
- 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 위쪽으로 가로지르면 (금의 교차) 현재 포지션이 없는 경우 포지션을 더 많이 열고, 동시에 스톱 로스 가격을 설정합니다 (스톱 로스 비율에 따라 계산).
- 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 아래로 가로지르면 (죽음의 교차) 현재 포지션이 없는 경우 포지션을 공백으로 열고, 동시에 스톱 로스 가격을 설정한다.
- 다중 포지션이 있는 경우, 죽음의 교차가 발생했을 때 평점 포지션.
- 이미 공백된 포지션이 있다면, 금이 교차할 때 청산한다. 이동 평균의 교차 신호를 통해 포지션을 열고, 트렌드 추적 방식으로 가격의 중기 및 장기 동향을 잡기 위해 스톱로스를 설정합니다.
전략적 이점
- 트렌드 트래킹 전략의 기본은 단순하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운 논리입니다.
- 두 개의 다른 기간의 이동 평균의 교차를 통해 트렌드의 형성 및 반전을 더 잘 판단 할 수 있습니다.
- SMA와 EMA의 두 가지 유형의 이동 평균을 지원하여 선택의 유연성을 제공합니다.
- 스톱로스를 설정하여 손실 위험을 어느 정도 제어합니다.
- 중·장기 트렌드를 파악하는 데 적합하며, 트렌드를 따르는 스타일이다.
전략적 위험
- 매개 변수 선택이 잘못되면 신호의 빈도나 추세 판단이 늦어질 수 있다.
- 급격한 변동으로 인해 거래가 빈번하게 이루어지면서 실적이 좋지 않을 수 있습니다.
- 트렌드 반전 또는 종료 시에는 큰 반전이 발생할 수 있습니다.
- 고정 비율의 상쇄 손실은 위험을 잘 통제하지 못할 수도 있습니다.
전략 최적화 방향
- 매개 변수 최적화, 이동 평균 주기, 중지 손실 비율 등, 안정성과 수익 위험 비율을 향상.
- 동적으로 스톱 로즈를 조정하기 위해 ATR과 같은 변동율과 관련된 지표를 도입하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 트렌드 확인 후 다시 포지션을 개설하는 대신 교차할 때 즉시 포지션을 개설하거나 다른 트렌드 확인 지표 보조 판단을 추가하여 트렌드 파악의 정확성을 향상시킵니다.
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 나은 삶을 살 수 있을 것입니다”.
- 다른 신호와 결합하여 다중 요소 전략을 고려하십시오.
요약하다
쌍평선 교차 전략은 두 개의 다른 주기 이동 평균의 교차로 트렌드 방향을 판단하고 포지션 개시 시기를 판단하는 간단한 클래식 트렌드 추적 전략입니다. 그러나 고정 매개 변수는 변화하는 시장 환경에서 불안정한 성능을 보일 수 있으며, 최적화 매개 변수, 스톱 손실 개선, 신호 도입 등과 같은 추가적인 최적화 개선이 필요합니다. 비교적 안정적인 거래 전략이 되기 전에 이 전략은 트렌드 전략의 기초가 될 수 있으며, 그 기초에 따라 지속적으로 개선 및 확장 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//==============================================================================
// A baseline strategy with a well known concept, golden cross & death cross.
// Support for both Simple & Exponential moving averages.
// Support for long & short stop losses as a percentage.:well
//==============================================================================
strategy("Basic Moving Average Crosses", overlay=true)
//------------------------------------------------------------------------------
// configuration
//------------------------------------------------------------------------------
maQuickLength = input(50, title="Quick MA Length")
maSlowLength = input(200, title="Quick MA Length")
useSma = input(true, title="Use SMA? If false, EMA is used.")
maQuick = useSma ? ta.sma(close, maQuickLength) : ta.ema(close, maQuickLength)
maSlow = useSma ? ta.sma(close, maSlowLength) : ta.ema(close, maSlowLength)
stop_loss_percentage = input(2.0, title="Stop Loss (%)")
var float longStopLevel = na
var float shortStopLevel = na
bool isGoldenCross = ta.crossover(maQuick, maSlow)
bool isDeathCross = ta.crossunder(maQuick, maSlow)
//------------------------------------------------------------------------------
// position opening logic
//------------------------------------------------------------------------------
if(strategy.position_size == 0)
// Golden cross, enter a long position
if(isGoldenCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
longStopLevel := close - close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossLong", "Buy", stop=longStopLevel)
// Death cross, enter short position
else if(isDeathCross)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
shortStopLevel := close + close * stop_loss_percentage/100.0
strategy.exit("StopLossShort", "Sell", stop=shortStopLevel)
//------------------------------------------------------------------------------
// position closing logic
//------------------------------------------------------------------------------
else
// Close long position on death cross
if(strategy.position_size > 0 and isDeathCross)
strategy.close("Buy")
// Close short position on golden cross
else if(strategy.position_size < 0 and isGoldenCross)
strategy.close("Sell")
//------------------------------------------------------------------------------
// ploting
//------------------------------------------------------------------------------
plot(maQuick, color=color.yellow)
plot(maSlow, color=color.blue)