ChaoZhang
개요
이 전략은 거래량 핫그래프와 실시간 가격을 결합하여 일정 시간 동안의 가격과 거래량 분포를 분석하여 매매 신호를 생성한다. 전략은 먼저 현재 가격과 설정된 가격 범위의 비율에 따라 몇 가지 가격 수준을 계산한다. 다음 각 가격 수준을 지난 시간 동안의 매매량을 통계적으로 계산하고 누적된 매매량을 계산한다. 누적된 매매량에 따라 라벨의 색상을 결정한다. 동시에 전략은 실시간 가격 곡선을 그리기도 한다.
전략 원칙
- 현재 가격과 설정된 가격 범위의 비율에 따라 몇 가지 가격 수준을 계산한다.
- 각 가격 레벨에 대해 지난 기간 동안의 매매량을 계산하고, 누적 매매량을 계산한다.
- 누적된 거래량에 따라 라벨의 색상을 결정하고, 라벨을 표시하거나 그래픽을 그리기
- 실시간 가격 곡선을 그리기.
- EMA, VWAP 등의 지표를 계산한다.
- 가격과 EMA, VWAP 등의 지표의 관계와 거래량 조건에 따라 구매 조건이 충족되는지 판단한다. 충족되고 이전에 신호가 발생하지 않은 경우 구매 신호가 발생한다.
- 가격과 EMA 등의 지표의 관계와 거래량 조건에 따라 판매 조건이 충족되는지 판단한다. 충족되고 이전에 신호가 발생하지 않은 경우 판매 신호가 발생한다. 연속적으로 두 개의 음선이 발생하고 이전에 신호가 발생하지 않은 경우 판매 신호가 발생한다.
- 현재 거래 조건의 상태를 기록하고, 신호 생성 상태를 업데이트한다.
우위 분석
- 거래량 핫그래프와 실시간 가격을 결합하여 가격과 거래량 분포를 직관적으로 보여줄 수 있으며 거래 의사 결정에 대한 참고 자료를 제공합니다.
- EMA, VWAP 등의 지표가 도입되어 전략의 조건 판단이 풍부해지고, 전략의 신뢰성이 높아졌다.
- 가격, 지표, 거래량과 같은 여러 요소를 고려하여 구매 및 판매 신호를 더욱 포괄적이고 안정적으로 만듭니다.
- 신호 생성 제한 조건을 설정하여 연속적으로 반복 신호를 생성하는 상황을 방지하고, 오해의 소지가 있는 신호를 줄인다.
위험 분석
- 전략의 성능은 가격 범위 비율, 회귀 기간 등의 파라미터 설정에 의해 영향을 받을 수 있으며, 상황에 따라 조정 및 최적화가 필요합니다.
- EMA, VWAP와 같은 지표는 그 자체로 지연과 한계가 있으며, 특정 시장 환경에서 유효하지 않을 수 있습니다.
- 이 전략은 주로 유동성이 강한 시장에 적용되며, 흔들리는 시장에서는 더 많은 가짜 신호를 생성할 수 있다.
- 전략의 위험 제어 조치는 비교적 간단하며, 스톱로스 및 포지션 관리와 같은 위험 관리 수단이 없다.
최적화 방향
- RSI, MACD, 브린 띠와 같은 기술 지표와 시장 감정 지표를 더 많이 도입하여 전략적 판단을 풍부하게합니다.
- 구매/판매 신호의 생성 조건을 최적화하여 신호의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다. 트렌드 방향을 확인하기 위해 여러 시간 프레임의 분석을 도입하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 스톱로스 및 포지션 관리와 같은 리스크 제어 조치를 추가하고, 합리적인 스톱로스 및 포지션 크기를 설정하고, 단일 거래의 리스크 을 제어한다.
- 전략에 대한 변수 최적화 및 역검사, 최적의 변수 조합과 시장 적용 범위를 찾아내는 것.
- 이 전략과 다른 전략의 조합을 고려하여 다양한 전략의 장점을 활용하여 전체의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 거래량 히트 그래프, 실시간 가격 및 여러 기술 지표를 결합하여 매매 신호를 생성하여 일정 기준 가치를 갖는다. 전략의 장점은 가격과 거래량 분포를 직관적으로 보여줄 수 있고, 여러 측면의 요소를 종합적으로 고려하여 신호를 생성하는 데 있다. 그러나 전략에는 파라미터 설정의 영향, 지표의 후진성, 추세 시장의 의존성 등과 같은 몇 가지 제한과 위험이 있습니다. 따라서 실제 응용에서 더 많은 지표, 최적화된 신호 조건, 위험 통제를 강화하는 등과 같은 전략의 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 전략을 추가로 최적화하고 개선해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy and Sell Volume Heatmap with Real-Time Price Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Settings for Volume Heatmap
lookbackPeriod = input.int(100, title="Lookback Period")
baseGreenColor = input.color(color.green, title="Buy Volume Color")
baseRedColor = input.color(color.red, title="Sell Volume Color")
priceLevels = input.int(10, title="Number of Price Levels")
priceRangePct = input.float(0.01, title="Price Range Percentage")
labelSize = input.string("small", title="Label Size", options=["tiny", "small", "normal", "large"])
showLabels = input.bool(true, title="Show Volume Labels")
// Initialize arrays to store price levels, buy volumes, and sell volumes
var float[] priceLevelsArr = array.new_float(priceLevels)
var float[] buyVolumes = array.new_float(priceLevels)
var float[] sellVolumes = array.new_float(priceLevels)
// Calculate price levels around the current price
for i = 0 to priceLevels - 1
priceLevel = close * (1 + (i - priceLevels / 2) * priceRangePct) // Adjust multiplier for desired spacing
array.set(priceLevelsArr, i, priceLevel)
// Calculate buy and sell volumes for each price level
for i = 0 to priceLevels - 1
level = array.get(priceLevelsArr, i)
buyVol = 0.0
sellVol = 0.0
for j = 1 to lookbackPeriod
if close[j] > open[j]
if close[j] >= level and low[j] <= level
buyVol := buyVol + volume[j]
else
if close[j] <= level and high[j] >= level
sellVol := sellVol + volume[j]
array.set(buyVolumes, i, buyVol)
array.set(sellVolumes, i, sellVol)
// Determine the maximum volumes for normalization
maxBuyVolume = array.max(buyVolumes)
maxSellVolume = array.max(sellVolumes)
// Initialize cumulative buy and sell volumes for the current bar
cumulativeBuyVol = 0.0
cumulativeSellVol = 0.0
// Calculate colors based on the volumes and accumulate volumes for the current bar
for i = 0 to priceLevels - 1
buyVol = array.get(buyVolumes, i)
sellVol = array.get(sellVolumes, i)
cumulativeBuyVol := cumulativeBuyVol + buyVol
cumulativeSellVol := cumulativeSellVol + sellVol
// Determine the label color based on which volume is higher
labelColor = cumulativeBuyVol > cumulativeSellVol ? baseGreenColor : baseRedColor
// Initialize variables for plotshape
var float shapePosition = na
var color shapeColor = na
if cumulativeBuyVol > 0 or cumulativeSellVol > 0
if showLabels
labelText = "Buy: " + str.tostring(cumulativeBuyVol) + "\nSell: " + str.tostring(cumulativeSellVol)
label.new(x=bar_index, y=high + (high - low) * 0.02, text=labelText, color=color.new(labelColor, 0), textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=labelSize)
else
shapePosition := high + (high - low) * 0.02
shapeColor := labelColor
// Plot the shape outside the local scope
plotshape(series=showLabels ? na : shapePosition, location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shapeColor)
// Plot the real-time price on the chart
plot(close, title="Real-Time Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Mpullback Indicator Settings
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 20)
e = ta.vwap(close)
volume_ma = ta.sma(volume, 20)
// Calculate conditions for buy and sell signals
buy_condition = close > a and close > e and volume > volume_ma and close > open and low > a and low > e // Ensure close, low are higher than open, EMA, and VWAP
sell_condition = close < a and close < b and close < e and volume > volume_ma
// Store the previous buy and sell conditions
var bool prev_buy_condition = na
var bool prev_sell_condition = na
// Track if a buy or sell signal has occurred
var bool signal_occurred = false
// Generate buy and sell signals based on conditions
buy_signal = buy_condition and not prev_buy_condition and not signal_occurred
sell_signal = sell_condition and not prev_sell_condition and not signal_occurred
// Determine bearish condition (close lower than the bottom 30% of the candle's range)
bearish = close < low + (high - low) * 0.3
// Add sell signal when there are two consecutive red candles and no signal has occurred
two_consecutive_red_candles = close[1] < open[1] and close < open
sell_signal := sell_signal or (two_consecutive_red_candles and not signal_occurred)
// Remember the current conditions for the next bar
prev_buy_condition := buy_condition
prev_sell_condition := sell_condition
// Update signal occurred status
signal_occurred := buy_signal or sell_signal
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_signal, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(sell_signal, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", textcolor=color.white)
// Strategy entry and exit
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)