ChaoZhang
개요
이 양적 전략은 주로 평행선 SAR 지표 ((PSAR) 와 지수 이동 평균 ((EMA) 의 교차 신호를 사용하여 여러 사용자 정의 조건과 결합하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 전략의 주요 아이디어는: PSAR이 아래에서 EMA를 깨고 특정 조건을 충족하면 구매 신호를 생성합니다.
전략 원칙
- PSAR와 30주기 EMA를 계산하는 방법
- PSAR와 EMA의 교차 관계를 판단하고, 그에 따른 지표 지점을 설정
- PSAR와 EMA의 위치관계, K선 색상 등의 조건을 결합하여 IGC ((Ideal Green Candle) 와 IRC ((Ideal Red Candle) 를 정의한다.
- IGC와 IRC의 출현을 통해 구매 및 판매 신호를 판단합니다.
- 스톱과 스톱로스를 설정, 스톱은 매입 가격의 8%, 16%, 32%이며, 스톱로스는 매입 가격의 16%, 매매 가격의 8%, 16%, 32%이며, 스톱로스는 매매 가격의 16%입니다.
- 거래시기와 포지션 상태에 따라 구매, 판매 또는 청산 작업을 수행합니다.
전략적 이점
- 여러 지표와 조건을 결합하여 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 리스크와 수익을 유연하게 제어할 수 있는 여러 스톱 포스트와 스톱 손실 포스트를 설정합니다.
- 다양한 시장 상황에 맞게 구매 및 판매 필터링 조건을 설정하여 전략의 적응성을 향상시킵니다.
- 코드가 모듈화되어 있고, 이해하기 쉽고 수정하기 쉽습니다.
전략적 위험
- 전략의 매개 변수 설정은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있으며 실제 상황에 따라 조정해야합니다.
- 이 전략은 불안한 시장에서 거래 신호가 자주 발생하여 거래 비용이 증가할 수 있습니다.
- 이 전략은 시장의 추세에 대한 판단이 부족하여 강세를 보이는 시장에서 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 정지금의 설정은 극단적인 상황의 위험을 완전히 피할 수 없습니다.
전략 최적화 방향
- 더 많은 기술 지표 또는 시장 감정 지표를 도입하여 신호의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.
- 정지 및 정지 지점의 설정을 최적화하여 동적 정지 또는 변동율에 기반한 정지 정지를 도입하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 다양한 시장 상황에 맞게 다른 거래 매개 변수와 규칙을 설정하여 전략의 적응력을 높여줍니다.
- 자산 관리 모듈을 추가하여 계정 주식 비율 균형과 같은 요소에 따라 위치 및 위험 노출을 동적으로 조정합니다.
요약하다
이 양적 전략은 PSAR 및 EMA 지표를 기반으로 여러 사용자 정의 조건과 규칙을 통해 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 전략은 약간의 적응력과 유연성을 가지고 있으며, 위험을 제어하기 위해 스톱스트로드를 설정합니다. 그러나, 전략의 매개 변수 설정 및 위험 제어 측면에서 최적화 할 수있는 공간이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SwapnilRaykar
//@version=5
strategy("aj sir second project", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
start=input("0915-1515","session time")
st11=time(timeframe.period,start)
st=st11>0
et= not st
psar=ta.sar(0.02,0.02,0.2)
emared=ta.ema(close,30)
//plot(psar,"psar",color.yellow,style = plot.style_cross)
//plot(emared,"emared",color.red)
var crodownflag=0
var croupflag=0
var igcflag=0
var ircflag=0
cdown1=ta.crossunder(psar,emared) and not (psar<close and psar[1]>close[1])
cup1=ta.crossover(psar,emared) and not (psar>close and psar[1]<close[1])
cdown=ta.crossunder(psar,emared)
cup=ta.crossover(psar,emared)
green_candle=close>open
red_candle=close<open
if ta.crossunder(psar,emared) and crodownflag==0 and not (psar<close and psar[1]>close[1])
crodownflag:=1
else if cdown and crodownflag==1
crodownflag:=0
if crodownflag==1 and green_candle and igcflag==0
igcflag:=1
else if cdown and igcflag==1
igcflag:=0
//plot(igcflag,"igcflag",color.lime)
if ta.crossover(psar,emared) and croupflag==0 and not (psar>close and psar[1]<close[1])
croupflag:=1
else if cdown and croupflag==1
croupflag:=0
//plot(crodownflag,"crodownflag",color.white)
irc_cond=croupflag==1 or cup
if (croupflag==1 and red_candle and ircflag==0)
ircflag:=1
else if cup and croupflag==1
ircflag:=0
igc_candle1=(igcflag==1 and igcflag[1]==0) or (cdown1 and green_candle)
irc_candle1=(ircflag==1 and ircflag[1]==0) or (cup1 and red_candle)
///////////////////////////
dm=dayofmonth(time)
newday=dm!=dm[1]
dmc=dm==ta.valuewhen(bar_index==last_bar_index,dm,0)
///////////////////////////////////////////
var irc_there=0
if irc_candle1[1] and irc_there==0
irc_there:=1
else if cdown and irc_there==1
irc_there:=0
irc_candle=irc_candle1 and irc_there==0// and dmc
var igc_there=0
if igc_candle1[1] and igc_there==0
igc_there:=1
else if cup and igc_there ==1
igc_there:=0
igc_candle=igc_candle1 and igc_there==0// and dmc
/////////// to get rid of irc being valid even after crossdown
var valid_igc_low=0
var valid_irc_high=0
if irc_candle[1] and valid_irc_high==0
valid_irc_high:=1
else if igc_candle and valid_irc_high==1
valid_irc_high:=0
if igc_candle and valid_igc_low==0
valid_igc_low:=1
else if irc_candle and valid_igc_low==1
valid_igc_low:=0
igc_low=ta.valuewhen(igc_candle,low,0)
irc_high=ta.valuewhen(irc_candle,high,0)
//////////////////////////////
//plot(irc_high,"irc_high",color.red)
//plot(valid_irc_high,"valid_irc_high",color.purple)
buy12=ta.crossunder(close,igc_low) and valid_igc_low==1
buy1=buy12[1]
short12=ta.crossover(close,irc_high) and valid_irc_high==1
short1=short12[1]
//plotshape(short12,"short12",shape.arrowdown,color=color.purple)
// plotshape(igc_candle,"igc_candle",shape.arrowdown,color=color.green)
// plotshape(irc_candle,"irc_candle",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape((psar<close and psar[1]>close[1]) ,"croup",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape(cup ,"croup",shape.arrowdown,color=color.orange)
buyprice=ta.valuewhen(buy1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)
shortprice=ta.valuewhen(short1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)
btarget1=buyprice+(buyprice*0.08)
btarget2=buyprice+(buyprice*0.16)
btarget3=buyprice+(buyprice*0.32)
bstoploss=buyprice-(buyprice*0.16)
starget1=shortprice-(shortprice*0.08)
starget2=shortprice-(shortprice*0.16)
starget3=shortprice-(shortprice*0.32)
sstoploss=shortprice+(shortprice*0.16)
if buy12 and strategy.position_size==0 and st11
strategy.entry("buy",strategy.long)
if strategy.position_size >0
strategy.exit("sell",from_entry = "buy",stop=bstoploss,limit=btarget3)
if short12 and strategy.position_size==0 and st11
strategy.entry("short",strategy.short)
if strategy.position_size<0
strategy.exit("cover",from_entry = "short",stop = sstoploss,limit = starget3)
if et
strategy.close_all(comment = "timeover")
plot(strategy.position_size>0?buyprice:na,"buyprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?bstoploss:na,"bstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget1:na,"btarget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget2:na,"btarget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget3:na,"btarget3",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?shortprice:na,"shortprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?sstoploss:na,"sstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget1:na,"starget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget2:na,"starget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget3:na,"starget3",color.green, style=plot.style_circles )